2020年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》章节练习(2020-04-06)

发布时间：2020-04-06

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2020年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》考试共120题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第五章 风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、下列监测信用风险的主要指标和计算方法不正确的是（）。
I.预期损失率＝资产风险暴露/预期损失率×100％
II.单一（集团）客户贷款集中度＝最大一家（集团）客户贷款总额/资本净额×100%
III.逾期贷款率＝逾期贷款余额/贷款总余额×100%
IV.不良贷款拨备覆盖率＝（次级类贷款＋可疑类贷款＋损失类贷款）/（一般准备＋专项准备＋特种准备）【组合型选择题】

A.I、II

B.II、III、IV

C.I、IV

D.I、II、III

正确答案:C

答案解析:

选项C符合题意：预期损失率＝预期损失/资产风险暴露×100％；（I项错误）

不良贷款拨备覆盖率＝（一般准备＋专项准备＋特种准备）/（次级类贷款＋可疑类贷款＋损失类贷款）。（IV项错误）

2、

以下属于风险预警的程序的是（）。

I.信用信息的收集和传递

II.风险分析

III.风险的统计

IV.风险处置

V.后评价

【组合型选择题】

A.I、II、IV

B.II、III、V

C.I、II、III、IV、V

D.I、II、IV、V

正确答案:D

答案解析:选项D正确：风险预警是各种工具和各种处理机制的组合结果，无论是否依托于动态化、系统化、精确化的风险预警系统，都应当逐级、依次完成下列程序。
（1）信用信息的收集和传递；（I项正确）
（2）风险分析；（II项正确）
（3）风险处置；（IV项正确）
（4）后评价。（V项正确）

3、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。【选择题】

A.大于

B.小于

C.等于

D.不等于

正确答案:B

答案解析:资产组合的信用风险通常应小于单个资产信用风险的加总。

4、久期缺口的绝对值越大，利率风险越（）。【选择题】

A.高

B.低

C.绝对值大小与利率风险没有明确联系

D.影响不确定，需要做具体分析

正确答案:A

答案解析:选项A正确：久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅（通常小于1%）利率变动可能会对整体经济价值产生的影响。久期缺口的绝对值越大，金融机构对利率的变化就越敏感，金融机构的利率风险暴露量也就越大，因而，金融机构最终面临的利率风险越高。因此，久期缺口的绝对值越大，利率风险越高。

5、风险价值VaR的计算一般涉及（）个要素。【选择题】

A.一

B.二

C.三

D.四

正确答案:D

答案解析:选项D正确：VaR的计算一般有四个要素：时间长度、置信水平、计算方法、历史数据。

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下面小编为大家准备了 证券投资顾问 的相关考题，供大家学习参考。

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