2021年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》章节练习(2021-08-17)

发布时间：2021-08-17

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2021年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》考试共120题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第五章 风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、内部评级法初级法下，合格净额结算包括（）。 Ⅰ.表内净额结算 Ⅱ.回购交易净额结算 Ⅲ.场外衍生工具结算 Ⅳ.交易账户信用衍生工具净额结算 【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:B

答案解析:选项B正确：内部评级法初级法下，合格净额结算包括：表内净额结算（Ⅰ项正确）；回购交易净额结算（Ⅱ项正确）；场外衍生工具及交易账户信用衍生工具净额结算（Ⅲ项、Ⅳ项正确）。

2、能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法有（）。Ⅰ.期限弹性分析Ⅱ.持续性分析Ⅲ.敏感分析Ⅳ.外汇敞口分析Ⅴ.风险价值分析【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ

正确答案:A

答案解析:选项A正确：久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的一种方法，即估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法，久期分析也称为持续性分析（Ⅱ项正确）或期限弹性分析（Ⅰ项正确）。

3、根据（）确定流动性风险偏好。Ⅰ.公司经营战略 Ⅱ.业务特点、财务实力Ⅲ.融资能力Ⅳ.突发事件和总体风险偏好【组合型选择题】

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:D

答案解析:选项D正确：确定流动性风险偏好要根据公司经营战略（Ⅰ项正确）、财务实力（Ⅱ项正确）、融资能力（Ⅲ项正确）、业务特点、突发事件和总体风险偏好（Ⅳ项正确），并充分考虑其他风险与流动性风险相互影响与转换的情况。

4、有A、B、C三种投资产品，选择两个产品构建组合，AB、AC、BC组合其收益相关系数分别是0.1、0.8、-0.8 ,则下列说法正确的是（）。Ⅰ.BC组合是风险最佳对冲组合Ⅱ.AC组合风险最大Ⅲ.AB组合风险最小Ⅳ.AC组合风险最分散【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:B

答案解析:选项B正确：类似风险组合，负相关说明两者风险相抵，组合最佳。正相关的数字越大，组合风险越大。相关系数为-1，表明完全对冲，风险分散效果好。相关系数为1表明完全相关，风险组合很大。因此，ＡＣ组合风险最大（Ⅱ项正确），BC组合是风险最佳对冲组合（Ⅰ项正确）。

5、在信用风险预警分析中，比较侧重定量分析的是（）。【选择题】

A.黑色预警法

B.蓝色预警法

C.红色预警法

D.橙色预警法

正确答案:B

答案解析:选项B正确：在实践中，根据运作机制的不同，将风险预警方法分为黑色预警法、蓝色预警法和红色预警法。其中，蓝色预警法侧重定量分析。

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下面小编为大家准备了 证券投资顾问 的相关考题，供大家学习参考。

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