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某银行交易员认为近期内美元对日元汇率有可能下跌，于是买入一项美元的看跌期权，金额为1000万美元，执行价格为110．00，有效期为1个月，期权价格为1．7％。试分析一下该交易盈亏情况。分析包括：计算盈亏平衡点，期权最大亏损，最大收益，到期日盈亏情况。
参考答案
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考题
某日,中国银行公布的汇率为USD1=CNY8.2800／10,对于上述汇率,下列说法正确的是( )。
A、8.2800是中国银行买入美元汇率B、8.2800是中国银行买入美元最低汇率C、8.2800是中国银行卖出美元汇率D、8.2800是中国银行买入美元中间汇率E、中国银行卖出美元汇率为8.2810
考题
外汇交易员繁忙的一天：外汇交易全程回放:
22：00伦敦某银行外汇交易员A度过了繁忙的一天，由于预测日元看涨，A持有美元兑日元的空头头寸1000万美元，平均成本为USD/JPY=123.50。由于市场汇率变化波幅大，A通过国际分支网络发出止损令，止损位为125.50。
00：30A接到香港分行的电话，美元兑日元汇率突破了124.50，A没有进一步行动的指示。
①01：30东京分行来电话，美元兑日元汇率突破了125.00，直逼125.5的止损位，但东京外汇交易员认为美元是技术性反弹，美元还是看跌，建议A将止损位提高到126.00。之后警报解除，一夜无事。
②06：30A的便携式路透机显示最新消息，美元利率下调，传闻得到证实，美元对日元汇率急剧下跌到122.00。于是A决定将止损位调低到122.50，以便保全部分利润，并发出在121.50获取利润的指令。③07：30美元对日元已跌破121.50，东京分行已执行了A的获利指令。A以一个良好的盈利为开端开始了新的一天。
④08：00欧洲开市，美元跌到120.45/65，A认为美元将会反弹，遂打算建仓，以50/70价格报出，结果以50点价格买进了1000万美元。
⑤08：30欧洲市场抛盘汹涌，美元跌到120.00，A为降低成木，又在此价位买进了1000万美元，此时平均价为120.25。
⑥11：00一11：30美元一路下跌，已到119.25，A的2000万美元多头已被深度套牢，但A认为美元在118.85上会有一个有力的支撑，遂在118.00的价位上又买进1000万美元，此时，A已持有3000万美元，平均价格为119.50.
⑦13：00美元反弹到119.50，A决定卖掉500万美元，使其头寸降到2500万美元，平均价格为119.50，A此时不赔不赚。
⑧14：00一14：30天大好消息，日本银行宣布下调贴现率，美元加速反弹到120.00，A又在此价位卖掉1000万美元，平均价为119.17，今天以来A首次实现账面盈利1245万日元。
⑨2215：00传闻日本央行已决定对外汇市场进行干预，把美元推高，市场一片混乱。15：45美元兑日元汇率涨到121.35，A卖出了最后1500万美元，净赚了3270万日元。加上头天晚上的盈利，一整天的交易赚了5270万日元，折合美元约43.43万，真是美妙的一天!
请分别分析A在①②③④⑤⑥⑦⑧⑨九种情况下的盈亏情况。
考题
2001年8月15日，某国际投资银行预测美元对日元会贬值，该公司决定进行投机交易。当日现汇汇率（即期汇率）为122日元/美元，期货市场12月日元期货报价为0.008196美元/日元，即8196点。于是8月15日在CME买入30份12月日元期货合约（每份1250万日元）。由于9﹒11事件的发生，美元果然贬值，12月日元期货价格上升为0.008620美元/日元，即8620点，于是于9月15日对冲平仓。其损益情况为（）。A、14.9万美元B、15.9万美元C、16.9万美元D、17.9万美元
考题
中国银行向招商银行报出美元与人民币即期汇率：100美元=人民币683.57—685.57元。该汇率表明（）A、中国银行支付人民币685.57元买入100美元B、招商银行支付人民币683.57元买入100美元C、中国银行卖出100美元收入人民币685.57元D、招商银行卖出100美元收入人民币685.57元
考题
在欧元／美元指数处于上升趋势的情况下，某企业希望回避欧元相对美元汇率的变化所带来的汇率风险，该企业可以进行（）。A、买入欧元／美元期货B、买入欧元／美元看涨期权C、买入欧元／美元看跌期权D、卖出欧元／美元看涨期权
考题
下列哪种情况最可能导致汇率从3.5巴西雷亚尔/美元上升为3.7巴西雷亚尔/美元？（）A、巴西中央银行卖出巴西政府债券；B、巴西中央银行买入国际储备；C、美国联邦储备体系卖出美元；D、美国联邦储备体系买入美国国债。
考题
客户三个月后有一笔美元收汇，客户到时候准备将其转换成日元进口设备，为避免汇率变化引致损失，客户应（）A、买入三个月期美元对日元远期合约B、买入三个月期美元对日元看涨期权C、卖出三个月期美元对日元看跌期权D、买入三个月期美元兑日元看跌期权
考题
问答题某银行交易员认为近期内美元对日元汇率有可能下跌，于是买入一项美元的看跌期权，金额为1000万美元，执行价格为110．00，有效期为1个月，期权价格为1．7％。试分析一下该交易盈亏情况。分析包括：计算盈亏平衡点，期权最大亏损，最大收益，到期日盈亏情况。
考题
单选题2006年9月20日，美元兑日元的即期汇率是110。张小姐持有美元100元，预计美元在3个月内下跌，即日元会上涨，预测汇率约为104左右。于是，张小姐买入美元看跌日元看涨期权，协定价为109，期权费为美元的1%。100美元如果全部用来支付期权费，12月20日到期时，美元兑日元汇率为104，则张小姐盈利（）美元。A
5.77B
480.77C
500D
500.77
考题
多选题某日，中国银行公布的汇率为USD1＝CNY8.2800/10，对于上述汇率，下列说法正确的是（）。A8.2800是中国银行买入美元汇率B8.2800是中国银行买入美元最低汇率C8.2800是中国银行卖出美元汇率D8.2800是中国银行买入美元中间汇率E中国银行卖出美元汇率为8.2810
考题
单选题客户三个月后有一笔美元收汇，客户到时候准备将其转换成日元进口设备，为避免汇率变化引致损失，客户应（）A
买入三个月期美元对日元远期合约B
买入三个月期美元对日元看涨期权C
卖出三个月期美元对日元看跌期权D
买入三个月期美元兑日元看跌期权
考题
多选题在欧元／美元指数处于上升趋势的情况下，某企业希望回避欧元相对美元汇率的变化所带来的汇率风险，该企业可以进行()。A买入欧元／美元期货B买入欧元／美元看涨期权C买入欧元／美元看跌期权D卖出欧元／美元看涨期权
考题
单选题2001年8月15日，某国际投资银行预测美元对日元会贬值，该公司决定进行投机交易。当日现汇汇率（即期汇率）为122日元/美元，期货市场12月日元期货报价为0.008196美元/日元，即8196点。于是8月15日在CME买入30份12月日元期货合约（每份1250万日元）。由于9﹒11事件的发生，美元果然贬值，12月日元期货价格上升为0.008620美元/日元，即8620点，于是于9月15日对冲平仓。其损益情况为（）。A
14.9万美元B
15.9万美元C
16.9万美元D
17.9万美元
考题
单选题中国银行向招商银行报出美元与人民币即期汇率：100美元=人民币683.57—685.57元。该汇率表明（）A
中国银行支付人民币685.57元买入100美元B
招商银行支付人民币683.57元买入100美元C
中国银行卖出100美元收入人民币685.57元D
招商银行卖出100美元收入人民币685.57元
考题
判断题欧洲交易者持有美元资产，担心美元兑欧元的汇率下跌，可通过买入美元兑欧元看跌期权规避汇率风险。A
对B
错
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