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问答题
某银行交易员认为近期内美元对日元汇率有可能下跌,于是买入一项美元的看跌期权,金额为1000万美元,执行价格为110.00,有效期为1个月,期权价格为1.7%。试分析一下该交易盈亏情况。分析包括:计算盈亏平衡点,期权最大亏损,最大收益,到期日盈亏情况。

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考题 某投资者购买100份10月份小麦欧式看跌期权,执行价格为3400美元/千蒲式耳,假定小麦现货价为3450美元/千蒲式耳,期权价格为10美元。如果到期时小麦现货价为3300美元/千蒲式耳,则其损益为(),出售期权者的损益又是()。(一份小麦期货合约量为5000蒲式耳) A、5.5万美元;-5.5万美元B、4.5万美元;-4.5万美元C、3.0万美元;-3.0万美元D、2.5万美元;-2.5万美元

考题 假设中国某商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付1 000万泰铢的外汇,当前外汇市场美元对泰铢的汇率为1美元=35泰铢。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升,因此,A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元,购买总额为1 000万泰铢的买入期权,其执行价格为1美元=35泰铢。如果6个月后泰铢不升反降,即期汇率变为1美元=56泰铢,则A银行( )。A.净利益5万美元B.净损失5万美元C.净收益5.7万美元D.净损失5.7万美元

考题 某投资者买入的原油看跌期权合约的执行价格为12.50美元/桶,而原油标的物价格为12.90美元/桶。此时,该投资者拥有的看跌期权为()期权。 A、实值 B、虚值 C、极度实值 D、极度虚值

考题 假设2个月到期的欧式看跌期权价格为2.5美元,执行价格为50美元,标的股票当前价格为46美元,设无风险利率为6%,股票无红利,则以下如何操作可以无风险套利()A、买入股票、买入期权B、买入股票、卖出期权C、卖出股票、买入期权D、卖出股票、卖出期权

考题 客户以0.5美元/蒲式耳的权利金买入执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权,他可以通过再买入执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看跌期货期权来实现对冲平仓。()

考题 以下属于实值期权的有()。A、玉米看涨期货期权,执行价格为3.35美元/蒲式耳,标的期货合约价格为3.5美元/蒲式耳B、大豆看跌期货期权,执行价格为6.35美元/蒲式耳,标的期货合约价格为6.5美元/蒲式耳C、大豆看涨期货期权,执行价格为6.55美元/蒲式耳,标的期货合约价格为6.5美元/蒲式耳D、玉米看跌期货期权,执行价格为3.75美元/蒲式耳,标的期货合约价格为3.6美元/蒲式耳

考题 某交易者买入执行价格为3200美元/吨的铜期货看涨期权,当标的铜期货价格为3100美元/吨时,则该期权是()。A、平值期权B、虚值期权C、看跌期权D、实值期权

考题 某公司将于1个月后支付1000万美元,美元兑人民币的即期汇率为6.15。公司由于担心人民币贬值,因此决定买入面值为100万人民币的看跌期权,期权权利金为1300元人民币,执行价格为0.1628(人民币兑美元)。1个月后的美元兑人民币汇率为6.1,则此时()。A、公司应在市场上买入看跌期权62手,最终期权市场损益75640元人民币B、公司应在市场上买入看跌期权16手,最终期权市场损益-75640元人民币C、公司应在市场上买入看跌期权62手,最终期权市场损益-80600元人民币D、公司应在市场上买入看跌期权16手,最终期权市场损益80600元人民币

考题 某银行交易员认为近期内美元对日元汇率有可能下跌,于是买入一项美元的看跌期权,金额为1000万美元,执行价格为110.00,有效期为1个月,期权价格为1.7%。试分析一下该交易盈亏情况。分析包括:计算盈亏平衡点,期权最大亏损,最大收益,到期日盈亏情况。

考题 某投资者购买100份10月份小麦欧式看跌期权,执行价格为3400美元/千蒲式耳,假定小麦现货价为3450美元/千蒲式耳,期权价格为10美元。如果到期时小麦现货价为3300美元/千蒲式耳,则其损益为(),出售期权者的损益又是()。A、5.5万美元;-5.5万美元B、4.5万美元;-4.5万美元C、3.0万美元;-3.0万美元D、2.5万美元;-2.5万美元

考题 某德国投资者持有500万美元的股票组合,考虑到美元贬值的可能性,他可以选择的对冲方式有()。A、卖出美元兑欧元期货合约B、买入美元兑欧元期货合约C、卖出美元兑欧元看跌期权D、买入美元兑欧元看跌期权

考题 客户三个月后有一笔美元收汇,客户到时候准备将其转换成日元进口设备,为避免汇率变化引致损失,客户应()A、买入三个月期美元对日元远期合约B、买入三个月期美元对日元看涨期权C、卖出三个月期美元对日元看跌期权D、买入三个月期美元兑日元看跌期权

考题 问答题某外贸企业预计9月1日有200万美元的收入。为防止美元汇率下跌蒙受损失,该公司于当年6月3日买入1份9月1日到期、合约金额为200万美元的美元看跌期权(欧式期权),协定汇率为1美元=6.6元人民币,期权费为6万元人民币。若该期权合约到期日美元即期汇率为1美元=6.5元人民币。请问该公司是否会执行期权合约?并请计算此种情况下该公司的人民币收入。

考题 判断题客户以0.5美元/蒲式耳的权利金买入执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权,他可以通过再买入执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看跌期货期权来实现对冲平仓。()A 对B 错

考题 单选题客户以0.5美元/蒲式耳的权利金卖出执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权,他可以通过(  )方式来了结期权交易。A 卖出执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看跌期货期权B 买入执行价格为3.55美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权C 买入执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权D 卖出执行价格为3.55美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权

考题 单选题假设中国某商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付1000万泰铢的外汇,当前外汇市场美元对泰铢的汇率为1美元=35泰铢。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升,因此,A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元、购买总额为1000万泰铢的买入期权,其执行价格为1美元=35泰铢。如果6个月后泰铢不升反降,即期汇率变为1美元=56泰铢,则A银行( )。A 净收益5万美元B 净损失5万美元C 净收益5.7万美元D 净损失5.7万美元

考题 单选题2016年3月,某企业以1.1069的汇率买入CEM的9月欧元兑美元期货,同时买入相同规模的9月到期的欧元兑美元期货看跌期权,执行价格为1.1093,权利金为0.020美元:如果9月初,欧元兑美元期货价格上涨到1.2863,此时欧元兑美元期货看跌期权的权利金为0.001美元,企业将期货合约和期权合约全部平仓:该策略的汇率损益为( )美元。(不考虑交易成本)A 0.3012B 0.1604C 0.3198D 0.1328

考题 单选题2006年9月20日,美元兑日元的即期汇率是110。张小姐持有美元100元,预计美元在3个月内下跌,即日元会上涨,预测汇率约为104左右。于是,张小姐买入美元看跌日元看涨期权,协定价为109,期权费为美元的1%。100美元如果全部用来支付期权费,12月20日到期时,美元兑日元汇率为104,则张小姐盈利()美元。A 5.77B 480.77C 500D 500.77

考题 问答题某中国公司预计11月20日将有一笔1000万美元的收入。为防止美元汇率下跌而蒙受损失,8月该公司买入1份11月20日到期、合约金额为1000万美元的美元看跌期权(欧式期权),协定汇率为1美元=6.4元人民币,期权费为3万元人民币。若该期权合约到期日美元的即期汇率为1美元=6.35人民币,那么,该公司是否会执行期权合约?并请计算此种情况下该公司的人民币收入。

考题 多选题以下属于实值期权的有()。A玉米看涨期货期权,执行价格为3.35美元/蒲式耳,标的期货合约价格为3.5美元/蒲式耳B大豆看跌期货期权,执行价格为6.35美元/蒲式耳,标的期货合约价格为6.5美元/蒲式耳C大豆看涨期货期权,执行价格为6.55美元/蒲式耳,标的期货合约价格为6.5美元/蒲式耳D玉米看跌期货期权,执行价格为3.75美元/蒲式耳,标的期货合约价格为3.6美元/蒲式耳

考题 单选题客户三个月后有一笔美元收汇,客户到时候准备将其转换成日元进口设备,为避免汇率变化引致损失,客户应()A 买入三个月期美元对日元远期合约B 买入三个月期美元对日元看涨期权C 卖出三个月期美元对日元看跌期权D 买入三个月期美元兑日元看跌期权

考题 单选题某投资者购买100份10月份小麦欧式看跌期权,执行价格为3400美元/千蒲式耳,假定小麦现货价为3450美元/千蒲式耳,期权价格为10美元。如果到期时小麦现货价为3300美元/千蒲式耳,则其损益为(),出售期权者的损益又是()。A 5.5万美元;-5.5万美元B 4.5万美元;-4.5万美元C 3.0万美元;-3.0万美元D 2.5万美元;-2.5万美元

考题 单选题某公司将于1个月后支付1000万美元,美元兑人民币的即期汇率为6.15。公司由于担心人民币贬值,因此决定买入面值为100万人民币的看跌期权,期权权利金为1300元人民币,执行价格为0.1628(人民币兑美元)。1个月后的美元兑人民币汇率为6.1,则此时()。A 公司应在市场上买入看跌期权62手,最终期权市场损益75640元人民币B 公司应在市场上买入看跌期权16手,最终期权市场损益-75640元人民币C 公司应在市场上买入看跌期权62手,最终期权市场损益-80600元人民币D 公司应在市场上买入看跌期权16手,最终期权市场损益80600元人民币

考题 单选题净信贷息差是指投资者可以()A 以1000美元的价格买入看涨期权并以900美元的价格卖出B 以900美元的价格买入看涨期权并以1000美元的价格卖出C 以1000美元的价格买入看涨期权并以900美元的价格卖出看跌期权D 以900美元的价格买入看涨期权并以1000美元的价格卖出看跌期权

考题 多选题客户以0.5美元/蒲式耳的权利金买入执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权,他可以通过()方式来了结期权交易。A卖出执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权B买入执行价格为3.55美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权C买入执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看跌期货期权D要求履约,以3.35美元/蒲式耳的价格买入玉米期货合约

考题 判断题欧洲交易者持有美元资产,担心美元兑欧元的汇率下跌,可通过买入美元兑欧元看跌期权规避汇率风险。A 对B 错

考题 问答题某中国公司预计8月1O日将有一笔100万美元的收入。为防止美元汇率下跌而蒙受损失,5月该公司买入1份8月10日到期、合约金额为100万美元的美元看跌期权(欧式期权),协定汇率为1美元=6.5元人民币,期权费为3万元人民币。若该期权合约到期日美元的即期汇率为1美元=6.45元人民币,那么,该公司是否会执行期权合约?并请计算此种情况下该公司的人民币收入。