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题目内容
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不定项题
该股票期权的时间价值最高的是（ ）。
A
执行价格为87.50元，权利金为4.25元的看涨期权
B
执行价格为92.50元，权利金为1.97元的看涨期权
C
执行价格为87.50元，权利金为2.37元的看跌期权
D
执行价格为92.50元，权利金为489元的看跌期权
参考答案
参考解析
解析：
更多 “不定项题该股票期权的时间价值最高的是（ ）。A执行价格为87.50元，权利金为4.25元的看涨期权B执行价格为92.50元，权利金为1.97元的看涨期权C执行价格为87.50元，权利金为2.37元的看跌期权D执行价格为92.50元，权利金为489元的看跌期权” 相关考题
考题
关于股票期权的说法不正确的是：A、 看跌期权的价值不会超过其执行价格B、 看涨期权的价值不会超过其标的股票的价值C、 对美式期权来说，在其他相同的情况下，到期时间越长价值越大D、 对欧式期权来说，在其他相同的情况下，到期时间越长价值越大E、 在没有分红时，美式期权不会被提前执行
考题
以下关于期权时间价值的说法，正确的有（ ）。
Ⅰ.通常情况下，实值期权的时间价值大于平值期权的时间价值
Ⅱ.通常情况下，平值期权的时间价值大于实值期权的时间价值
Ⅲ.深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，平值期权的时间价值最高
Ⅳ.深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中,深度实值期权的时间价值最高A：Ⅰ.Ⅳ
B：Ⅱ.Ⅲ
C：Ⅰ.Ⅲ
D：Ⅱ.Ⅳ
考题
甲公司股票当前市价为 20元，有一种以该股票为标的资产的 6个月到期的看涨期权，执行价格为 25元，期权价格为 4元，则（ ）。A.该看涨期权的内在价值是0
B.该期权是虚值期权
C.该期权的时间溢价为9
D.该看涨期权的内在价值是-5
考题
甲公司股票当前每股市价40 元，6 个月以后股价有两种可能，上升25%或下降20%，市场上有两种以该股票为标的资产的期权：看涨期权和看跌期权，每份看涨期权可以买入1 股股票，每份看跌期权可以卖出1 股股票，两种期权执行价格均为45 元，到期时间均为6 个月，期权到期前，甲公司不派发现金股利，半年无风险报酬率为2%。
要求：
(2)假设市场上每份看涨期权价格为2.5 元，每份看跌期权价格1.5 元，投资者同时卖出一份看涨期权和一份看跌期权，计算确保该组合不亏损的股票价格区间，如果6 个月后的标的股票价格实际上涨20%，计算该组合的净损益。(注：计算股票价格区间和组合净损益时，均不考虑期权价格的货币时间价值)。
(2)利用风险中性原理，计算看涨期权的股价上行时到期日价值、上行概率及期权价值，利用看涨期
权—看跌期权平价原理，计算看跌期权的期权价值。
考题
某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，不正确的有（ ）。
A.该期权处于实值状态
B.该期权的内在价值为2元
C.该期权的时间溢价为3.5元
D.买入该看跌期权的最大净收入为4.5元
考题
某公司股票的当前市价为 6 元，有一种以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为 10 元，到期时间为三个月，期权价格为 3 元。下列关于该看涨期权的说法中，正确的是（ ）。 A.该期权的内在价值为 4 元
B.该期权处于实值状态
C.如果希望买入该期权不亏损，股价最低需上涨至 13 元
D.该期权的时间溢价为 3 元
考题
看涨期权的执行价格50元，标的股票现行市价45元，期权价格6元，则下列说法正确的有（ ）。
A.该期权属于实值期权
B.该期权内在价值为0
C.该期权时间溢价6元
D.该期权时间溢价5元
考题
甲公司股票目前每股20元，市场上有X、Y两种该股票的看涨期权。执行价格分别为15元、25元，到期日相同。下列说法中，正确的有（ ）。A.Y期权时间溢价0元
B.X期权价值高于Y期权价值
C.股票价格上涨5元，X、Y期权内在价值均上涨5元
D.X期权内在价值5元
考题
下列关于看涨期权和看跌期权价值的表述中，正确的有（ ）。A、看涨期权价值的上限是股票价格，下限是内在价值
B、看跌期权价值的上限是执行价格，下限是内在价值
C、只要未到期，看涨期权的价值都是高于其内在价值的
D、当股票价格高到一定程度，看涨期权的时间溢价几乎为零
考题
某股票看涨期权（A）执行价格和权利金分别为60港元和4．53港元。该股票看跌期权（B）和权利金分别为67．5港元和6．48港元，此时股票市场价格为63．95元。比较A、B的时间价值（ ）。A.A的时间价值小于B的时间价值
B.A的时间价值大于B的时间价值
C.A的时间价值等于B的时间价值
D.条件不足，不能确定
考题
假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（ ）。A. 7.43和6.742
B. -13.26和13.948
C. 7.43和20.69
D. 0和0.688
考题
某股票看涨期权(A)执行价格和权利金分别为60港元和4．53港元。该股票看跌期权(B)和权利金分别为67．5港元和6．48港元，此时股票市场价格为63．95元。比较A、B的时间价值（ ）。A、A的时间价值小于B的时间价值
B、A的时间价值大于B的时间价值
C、A的时间价值等于B的时间价值
D、条件不足，不能确定
考题
某股票当前价格为88.75港元，该股票期权中。时间价值最高的是（ ）。A、执行价格为92.50港元，权利金为4.89港元的看跌期权
B、执行价格为87.50港元，权利金为2.37港元的看跌期权
C、执行价格为92.50港元，权利金为1.97港元的看涨期权
D、执行价格为87.50港元，权利金为4.25港元的看涨期权
考题
下面关于看涨期权的说法，正确的是（）。A、标的股票的价格S越高，看涨期权的价值也就越高B、期权执行价格X越高，看涨期权的价值越低C、期权的有效时间（T-t）越长，看涨期权的价值越高D、无风险利率r越高，看涨期权的价值越高E、标的股票的价格波动率σ越大，看涨期权的价值越高
考题
单选题某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3．5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是（）。A
该期权处于实值状态B
该期权的内在价值为2元C
该期权的时间溢价为3.5元D
买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元
考题
多选题以下关于期权时间价值的说法，正确的有（ ）。[2015年5月真题]A通常情况下，实值期权的时间价值大于平值期权的时间价值B通常情况下，平值期权的时间价值大于实值期权的时间价值C深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，平值期权的时间价值最高D深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，深度实值期权的时间价值最高
考题
单选题以下关于期权时间价值的说法，正确的有()。
I 通常情况下，实值期权的时间价值大于平值期权的时间价值
II 通常情况下，平值期权的时间价值大于实值期权的时间价值
Ⅲ 深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，平值期权的时间价值最高
IV 深度实值期权、深度虚值期投和平值期权中，深度实值期权的时间价值最高A
I、II、IIIB
II、IIIC
I、II、IVD
II、III、IV
考题
多选题该股票期权的时间价值最高的是（ ）。A执行价格为87.50港元，权利金为4.25港元的看涨期权B执行价格为92.50港元，权利金为1.97港元的看涨期权C执行价格为87.50港元，权利金为2.37港元的看跌期权D执行价格为92.50港元，权利金为4.89港元的看跌期权
考题
单选题若股票目前市价为10元，执行价格为12元，则下列表述错误的是（）。A
对于以该股票为标的物的看涨期权来说，该期权处于实值状态B
对于以该股票为标的物的看跌期权来说，该期权处于实值状态C
对于以该股票为标的物的看涨期权的多头来说，内在价值为0D
对于以该股票为标的物的看涨期权的空头来说，内在价值为0
考题
单选题某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是（ ）。A
该期权处于实值状态B
该期权的内在价值为2元C
该期权的时间溢价为3.5元D
买入一股该看跌股权的最大净收入为4.5元
考题
单选题金融期权时间价值也称外在价值，是指（ ）的那部分价值。[2017年11月真题]A
期权市场价格超过该期权内在价值B
期权市场价格低于该期权标的资产市场价格C
期权内在价值超过该期权协定价格D
期权内在价值超过该期权时间价值
考题
单选题（2011年）某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是（ ）。A
该期权处于实值状态B
该期权的内在价值为2元C
该期权的时间溢价为3.5元D
买入一股该看跌股权的最大净收入为4.5元
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