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多选题
当采用传统的Black-Scholes模型对可赎回债券中的期权进行定价时，会导致定价偏差的因素包括（）。
A

标的资产价格分布并不完全符合对数正态分布

B

随着到期日的临近，债券价格波动率会逐步减小

C

随着到期日临近，债券价格会趋于面值

D

债券交易无法连续进行

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考题 ()是典型的使用了相对定价法。 A、B-S期权定价模型B、债券C、CAPM模型D、股票
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考题 在考虑红利支付的Black-Scholes期权定价模型中总共涉及以下()评估参数。A.金融工具的初始价格 B. 行权价格 C. 市场收益率 D. 期权有效期 E. 资产回报率
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考题 在考虑红利支付的Black－Scholes期权定价模型中总共涉及以下（　）评估参数。A.金融工具的初始价格 B.行权价格 C.风险收益率 D.期权有效期 E.价格的波动率
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考题 对于股票期权部分，目前有布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型两种定价方法。()
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考题 影响债券定价的内部因素不包括（ ）。A.债券的面值 B.市场利率 C.是否可提前赎回 D.税收待遇
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考题 期权定价模型中，既能对欧式期权进行定价，也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是（　　）。A.B-S-M模型 B.几何布朗运动 C.持有成本理论 D.二叉树模型
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考题 根据我国可转换公司债券发行的特点，采用布莱克一斯科尔斯期权定价模型进行定价方法较为可行。（　）对错
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考题 可转换公司债券价值中股权部分的价值的定价方法有（　）。A、布莱克一斯科尔斯期权定价模型B、市盈率法C、二叉树模型D、市净率法
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考题 关于Black-Scholes期权定价模型，说法不正确的是（）。A、1973年首次提出B、由FischerBlack和MyronScholes提出C、用于计算欧式期权D、用于计算美式期权
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考题 对二又树模型说法正确是（）。A、模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价B、模型思路简洁、应用广泛C、步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形D、当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
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考题 在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。
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考题 在使用Black-Scholes模型为以利率为标的物的结构化产品定价时，影响定价偏差的因素包括（）。A、利率波动不可以用均值回归过程描述B、债券价格的分布与对数正态分布的差别较大C、利率分布与对数正态分布的差别较大D、债券波动率不是常数
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考题 当采用传统的Black-Scholes模型对可赎回债券中的期权进行定价时，会导致定价偏差的因素包括（）。A、标的资产价格分布并不完全符合对数正态分布B、随着到期日的临近，债券价格波动率会逐步减小C、随着到期日临近，债券价格会趋于面值D、债券交易无法连续进行
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考题 期权价值还可以采用（）方法估算。A、二项式定价模型B、风险中性定价C、Black-Scholes模型D、三项式定价模型
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考题 在下列资产定价模型中，哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系（）。A、期权定价理论B、套利定价理论C、多因素模型D、资产资本定价模型
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考题 影响债券定价的内部因素不包括（）。A、债券的面值B、市场利率C、是否可提前赎回D、税收待遇
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考题 单选题下列对可赎回债券的说法中，错误的是（ ）。A 可赎回债券为发行人提供在债券到期前的特定时段以事先约定价格买回债券的权利B 约定的价格称为赎回价格，包括面值和赎回溢价C 大部分可赎回债券约定在发行一段时间后才可执行赎回权D 赎回的价格是固定的
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考题 单选题在下列资产定价模型中，哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系（）。A 期权定价理论B 套利定价理论C 多因素模型D 资产资本定价模型
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考题 单选题关于Black-Scholes期权定价模型，说法不正确的是（）。A 1973年首次提出B 由FischerBlack和MyronScholes提出C 用于计算欧式期权D 用于计算美式期权
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考题 判断题在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。A 对B 错
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考题 多选题当采用传统的Black-Scholes模型对可赎回债券中的期权进行定价时，会导致定价偏差的因素包括（）。A标的资产价格分布并不完全符合对数正态分布B随着到期日的临近，债券价格波动率会逐步减小C随着到期日临近，债券价格会趋于面值D债券交易无法连续进行
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考题 单选题影响债券定价的内部因素不包括（）。A 债券的面值B 市场利率C 是否可提前赎回D 税收待遇
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考题 多选题在使用Black-Scholes模型为以利率为标的物的结构化产品定价时，影响定价偏差的因素包括（）。A利率波动不可以用均值回归过程描述B债券价格的分布与对数正态分布的差别较大C利率分布与对数正态分布的差别较大D债券波动率不是常数
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考题 单选题下列资本市场理论发展形成的先后顺序中，正确的是（ ）。A 均值一方差模型一套利定价模型一资产定价模型一期权定价模型B 资产定价模型一均值一方差模型一套利定价模型一期权定价模型C 均值一方差模型一资产定价模型一套利定价模型一期权定价模型D 期权定价模型一均值一方差模型一资产定价模型一套利定价模型
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考题 多选题对二又树模型说法正确是（）。A模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价B模型思路简洁、应用广泛C步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形D当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
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