网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)

可转换公司债券价值中股权部分的价值的定价方法有( )。

  • A、布莱克一斯科尔斯期权定价模型
  • B、市盈率法
  • C、二叉树模型
  • D、市净率法

参考答案

更多 “可转换公司债券价值中股权部分的价值的定价方法有( )。A、布莱克一斯科尔斯期权定价模型B、市盈率法C、二叉树模型D、市净率法” 相关考题
考题 一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据( )予以确定。A.套利定价模型B.市盈率定价模型C.资本资产定价模型D.布莱克-科尔斯期权定价模型

考题 最早使用套利定价技术的定理是( )。A.MM定理B.CAPMC.APT13D.布莱克一斯科尔斯期权定价模型

考题 根据布莱克一斯科尔斯期权定价模型计算d2值为( )。A.0.1328B. 0.1428C.0.1528D.0.1628

考题 在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年,( )放松了部分假设,推出了有红利支付的股票期权定价模型。A.马克鲁宾斯坦因B.罗伯特莫顿C.罗斯D.约翰考克斯

考题 布莱克-斯科尔斯期权定价模型说明投资者的风险偏好程度会影响期权的价值。( )

考题 1976年,( )通过对期货期权定价模型的研究发现,期货期权定价和连续支付红利率为r的股票期权定价方法类似。A.罗伯特莫顿B.斯科尔斯C.史蒂文科尔黑格D.费希尔布莱克

考题 在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年,蒙特卡罗放松了部分假设,推出了有红利支付的股票期权定价模型。( )

考题 一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据( )予以确定。 A.资本资产定价模型 B.套利定价模型 C.市盈率定价模型 D.布莱克一休尔斯期权定价模型

考题 一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据( )予以确定。 A.资本资产定价模型 B.套利定价模型 C.市盈率定价模型 D.布莱克-休尔斯期权定价模型

考题 ( )都采用了套利定价技术。A.资本资产定价理论B.套利定价理论C.市盈率定价理论D.布莱克·斯科尔斯期权定价理论

考题 一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据( )予以确定。A.资本资产定价模型B.套利定价模型C.市盈率定价模型D.布莱克一斯科尔斯期权定价模型

考题 一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据( )予以确定。A.资本资产定价模型B.套利定价模型C.市盈率定价模型D.布莱克-斯科尔斯期权定价模型

考题 最早使用套利定价技术的定理是( )。A.MM定理B.CAPMC.APTD.布莱克一斯科尔斯期权定价模型

考题 利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算期权价值时,影响期权价值的因素有( )。 A、股票报酬率的方差 B、期权的执行价格 C、标准正态分布中离差小于d的概率 D、期权到期日前的时间

考题 下列关于二叉树模型的表述中,错误的是( )。 A、二叉树模型是一种近似的方法 B、将到期时间划分为不同的期数,所得出的结果是不相同的 C、期数越多,计算结果与布莱克—斯科尔斯定价模型的计算结果越接近 D、二叉树模型和布莱克—斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系

考题 利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算期权价值时,影响期权价值的因素有( )。 A.股票报酬率的方差 B.期权的执行价格 C.标准正态分布中离差小于d的概率 D.期权到期日前的时间

考题 对于股票期权部分,目前有布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型两种定价方法。()

考题 根据我国可转换公司债券发行的特点,采用布莱克一斯科尔斯期权定价模型进行定价方法较为可行。( )对错

考题 一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据()予以确定。A、资本资产定价模型B、套利定价模型C、市盈率定价模型D、布莱克•斯科尔斯期权定价模型

考题 对利率互换合约的定价可以采取()思路。A、利用FRA定价B、二叉树模型C、布莱克•斯科尔斯•莫顿模型D、由债券价格定价

考题 市场价值法包括()。A、市盈率法B、经济利润模型C、资本资产定价模型D、期权定价模型

考题 下列关于可转换公司债券定价的方法,正确的有()。 Ⅰ转换平价=可转换公司债券市价×转换比例 Ⅱ股票波动率越大,可转换公司债券的价值越高 Ⅲ转股期限越长,可转换公司债券的价值越高 Ⅳ可转换公司债券的普通债券部分可以采取现金流贴现法定价 Ⅴ在我国,布莱克模型比二叉树模型更适用于债券估值分析A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC、Ⅰ、Ⅲ、ⅤD、Ⅰ、Ⅱ、ⅤE、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

考题 多选题利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算期权价值时,影响期权价值的因素有()。A股票报酬率的方差B期权的执行价格C标准正态分布中离差小于d的概率D期权到期日前的时间

考题 多选题下列关于布莱克-斯科尔斯模型的表述中,正确的有(  )。A对于不派发股利的美式看涨期权,可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估价B对于派发股利的美式看跌期权,不能用布莱克-斯科尔斯模型进行估价C对于派发股利的美式期权,可以利用二叉树方法对其进行估价D布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行,即模型仅适用于欧式期权

考题 多选题利用布莱克一斯科尔斯定价模型计算期权价值时,影响期权价值的因素有(  )。A股票回报率的方差B期权的执行价格C标准正态分布中离差小于d的概率D期权到期日前的时间

考题 多选题对利率互换合约的定价可以采取()思路。A利用FRA定价B二叉树模型C布莱克•斯科尔斯•莫顿模型D由债券价格定价

考题 多选题利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时,影响期权价值的因素有( )。A股票回报率的方差B期权的执行价格C标准正态分布中离差小于d的概率D期权到期日前的时间