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单选题
以下在计算股权资本成本率中常用的CAPM模型的贝塔值的描述正确的是（）。
A

对无风险溢价进行风险调整

B

对计算EVA来讲必不可少

C

准确计量风险

D

会计调整

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考题 资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是( )。A．汇率风险B．操作风险C．利率风险D．系统性风险
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考题 权益资本成本率指公司股东预期的回报率，可以使用CAPM模型计算权益资本成本率：股本资本成本率=无风险收益率+β×市场风险溢价 （ ）
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考题 下列关于项目风险估计的可比公司法的表述中，正确的是（）。 A.根据公司股东收益波动性估计的贝塔值不含财务杠杆 B.是假设全部用权益资本融资的贝塔值，此时包含财务风险 C.根据可比企业的资本结构调整贝塔值的过程称为“加载财务杠杆” D.如果使用股权现金流量法计算净现值，股东要求的报酬率是适宜的折现率
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考题 下列有关可比公司法的表述中，错误的有（　）。 A、根据公司股东收益波动性估计的贝塔值不含财务杠杆 B、β资产是假设全部用权益资本融资的贝塔值，此时没有财务风险 C、根据可比企业的资本结构调整贝塔值的过程称为“加载财务杠杆” D、如果使用股权现金流量法计算净现值，股东要求的报酬率是适宜的折现率
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考题 甲公司采用资本资产定价模型计算普通股资本成本，下列关于该模型参数选择的说法中正确的有（　）。 A、应当选择上市交易的政府长期债券的到期收益率作为无风险利率的代表? B、只有在存在恶性通货膨胀的时候才使用实际的利率计算资本成本? C、如果经营风险和财务风险没有显著改变，就可以使用历史的贝塔值估计股权资本成本? D、几何平均法得出的预期风险溢价，一般情况下比算术平均法要低一些?
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考题 有关企业自由现金流贴现模型中贴现率计算的描述，正确的有（）。A:采用企业加权平均资本成本来计算贴现率B:考虑企业的负债比率C:采用企业算术平均资本成本来计算贴现率D:考虑企业的负债成本
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考题 资本资产定价模型(CAPM)是希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔,以下表述正确的是（）A.贝塔值不能小于0 B.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度 C.塔值越大,预期收益率越低 D.市场组合的贝塔值为0
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考题 根据资本资产定价模型（CAPM），在衡量一只证券的期望收益率时，其风险溢价收益应为贝塔（β）和市场风险溢价的乘积。（）
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考题 无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为0.8的证券X的期望收益率为( )。A、6% B、14.4% C、18% D、10.8%
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考题 1992年12月，百事可乐公司的β值为1.06，当时的短期国债利率为3.35%，风险溢价为6.41%，使用即期短期国债利率的CAPM模型，计算公司股权资本成本（ ）。A.10% B.10.1% C.10.14% D.12%
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考题 下列有关股权资本成本和加权平均资本成本说法正确的是（ ）。 I股权资本成本是投资者投资企业股权时所要求的收益率 Ⅱ估计股权资本成本的方法很多，国际上最常用的有红利增长模型、资本资产定价模型和套利定价模型等 Ⅲ“股权资本成本”是根据金融学理论计算出来的要求投资回报率 Ⅳ加权平均资本成本可用来确定具有平均风险投资项目所要求收益率A.I、Ⅲ B.Ⅱ、Ⅳ C.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.I、Ⅱ、Ⅳ
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考题 三因素模型是用来计算（　　）的。 A. 股权资本成本 B. 加权平均资本成本 C. 风险报酬率 D. 期望的价值风险溢价
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考题 假定市场组合的期望收益率为15%，无风险利率为7%，证券A的期望收益率为18%，贝塔值为1.5。按照CAPM模型，下列说法中正确的是（）。A、证券A的价格被低估B、证券A的价格被高估C、证券A的阿尔法值是-1%D、证券A的阿尔法值是1%
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考题 期望收益率－贝塔的关系（）。A、是CAPM模型最常用的一种表示方法B、指某只股票的收益率与市场资产组合收益率的协方差测度的是这只股票对市场资产组合方差的贡献，也就是贝塔值C、假设投资者持有的是充分分散化的资产组合D、以上各项均正确
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考题 有两个模型，其中（）描述了所有资产都遵循的期望收益率-贝塔值之间的关系，（）则提出这个关系仅有少量证券不遵守，其余大多数仍是成立的。A、APT，CAPMB、APT，OPMC、CAPM，APTD、CAPM，OPME、以上各项均不准确
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考题 根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为（）A、在RM和Rf之间B、无风险利率RfC、（RM-Rf）D、市场预期收益率RM
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考题 资本资产定价模型（CAMP）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中，正确的是（）。A、市场组合的贝塔值为0B、贝塔值不能小于1C、贝塔值越大，预期收益率越低D、贝塔可以理解为资产收益率相时市场波动的敏感度
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考题 以下在计算股权资本成本率中常用的CAPM模型的贝塔值的描述正确的是（）。A、对无风险溢价进行风险调整B、对计算EVA来讲必不可少C、准确计量风险D、会计调整
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考题 在企业价值评估中，估算股权投资折现率最为常用的模型是（）。A、模糊数学模型B、加权平均资本成本模型C、数理统计模型D、资本资产定价模型
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考题 资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是（　）。A、汇率风险B、操作风险C、系统性风险D、利率风险
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考题 单选题资本资产定价模型（CAMP）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中，正确的是（）。A 市场组合的贝塔值为0B 贝塔值不能小于1C 贝塔值越大，预期收益率越低D 贝塔可以理解为资产收益率相时市场波动的敏感度
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考题 单选题在企业价值评估中，估算股权投资折现率最为常用的模型是（）。A 模糊数学模型B 加权平均资本成本模型C 数理统计模型D 资本资产定价模型
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考题 单选题期望收益率－贝塔的关系（）。A 是CAPM模型最常用的一种表示方法B 指某只股票的收益率与市场资产组合收益率的协方差测度的是这只股票对市场资产组合方差的贡献，也就是贝塔值C 假设投资者持有的是充分分散化的资产组合D 以上各项均正确
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考题 单选题资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小，关于贝塔，以下表述正确的是（ ）。A 贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度B 贝塔值越大，预期收益率越低C 市场组合的贝塔值为0D 贝塔值不能小于0
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考题 单选题资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是（　）。A 汇率风险B 操作风险C 系统性风险D 利率风险
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考题 问答题用资本性资产定价模型（CAPM模型）计算股权资本成本，并写出计算过程。
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考题 单选题资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔，以下表述正确的是（　　）。[2017年9月真题]A 贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度B 市场组合的贝塔值为0C 贝塔值不能小于0D 贝塔值越大，预期收益率越低
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