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问答题
试解释为什么说互换合约中由于违约带来的预期损失较等本金信贷合约违约的预期损失小。
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考题
在操作实践中，预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为( )。A．预期损失率：违约概率X违约损失率B．预期损失率：违约概率X违约风险暴露C．预期损失率：违约风险暴露X违约损失率D．以上公式均不对
考题
单个债务的信用风险预期损失( )。A．预期损失等于违约概率乘以违约风险暴露B．预期损失等于违约概率乘以违约损失率乘以违约风险暴露C．预期损失可以估计D．预期损失是未来损失的最大值E．预期损失是信用风险损失分布的数学期望
考题
关于互换合约，下列说法正确的是( )。A.互换合约是场外交易，存在违约风险B.互换合约是场内交易，存在违约风险C.互换合约是场内交易，不存在违约风险D.互换合约是场外交易，不存在违约风险
考题
下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A、预期损失是信用风险损失分布的数学期望B、预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失C、预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D、预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失
考题
下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（）A、是商业银行已经预计到将会发生的损失B、等于预期损失率与违约风险暴露的乘积C、等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D、预期损失需要用资本金进行覆盖
考题
在操作实践中，商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为（）。A、预期损失率=违约概率×违约损失率B、预期损失率=违约风险暴露×违约损失率C、预期损失率=违约概率×违约风险暴露D、以上公式均不对
考题
单选题在操作实践中，商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为（ ）。A
预期损失率=预期损失/资产风险暴露B
预期损失率=违约风险暴露×违约损失率C
预期损失率=违约概率×违约风险暴露D
以上公式均不对
考题
单选题下列关于商业银行信用风险预期损失的表述中，错误的是（ ）。A
预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失B
预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积C
预期损失是信用风险损失分布的数学期望D
预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失
考题
单选题下列各项中，说法正确的是（ ）。Ⅰ．预期损失又称为期望损失Ⅱ．预期损失率＝违约概率×违约风险暴露Ⅲ．非预期损失等于实际的损失减去预期损失Ⅳ．违约概率指债务人合同约定的期限内不能按合同要求履行相关义务的可能性A
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB
Ⅰ、Ⅲ、ⅣC
Ⅰ、Ⅱ、ⅣD
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（）A
是商业银行已经预计到将会发生的损失B
等于预期损失率与违约风险暴露的乘积C
等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D
预期损失需要用资本金进行覆盖
考题
多选题从内部评级体系建立的模型中可以提供（）信息。A违约率B违约损失率C违约风险暴露（违约时的风险敞口）D预期损失E预期收益
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