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不定项题
投资者在投资甲股票时所要求的预期收益率应当是( )。
A
4%
B
9%
C
11.5%
D
13%
参考答案
参考解析
解析：
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考题
某投资者拥有的投资组合中投资A股票40%，投资B股票10%，投资C股票20%，投资D股票30%。A、B、C、D四支股票的收益率分别为l0%、12%、3%、-7%，则该投资组合的预期收益率为( )。A．0.045B．0.072C．0.037D．0.081
考题
某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：(1)股票A的收益率期望值等于0．05、贝塔系数等于0．6；(2)股票B的收益率期望值等于0． 12，贝塔系数等于1．2；(3)股票C的收益率期望值等于0．08，贝塔系数等于0．8，据此决定在股票A上的投资比例为o．2、在股票B上的投资比例为o．5，在股票C上的投资比例为0．3，那么( )。A．在期望收益率-β系数平面上，该投资者的组合优于股票CB．该投资者的组合β系数等于0．96C．该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率D．该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收益率
考题
某企业拟以100万元进行股票投资，现有A和B两只股票可供选择,具体资料如下：经济情况 概率 A股票预期收益率 B股票预期收益率 繁荣 0.2 100% 80% 复苏 0.3 30% 20% 一般 0.4 10% 12.5% 衰退 0.1 -60% -20%要求：（1）分别计算A、B股票预期收益率的期望值、标准差和标准离差率，并比较其风险大小。（2）如果无风险报酬率为6%，风险价值系数为10%，请分别计算A、B股票的总投资收益率。（3）假设投资者将全部资金按照70%和30%的比例分别投资购买A、B股票构成投资组合，A、B股票预期收益率的相关系数为0.6，请计算组合的期望收益率和组合的标准差以及A、B股票预期收益率的协方差。（4）假设投资者将全部资金按照70%和30%的比例分别投资购买A、B股票构成投资组合，已知A、B股票的B系数分别为1.2和1.5，市场组合的收益率为12%，无风险收益率为4%。要求：计算组合的B系数和组合的必要收益率。
考题
套利组合要满足的条件有()。A.套利组合对任何因素的敏感度为零B.套利组合对任何因素的敏感度大于零C.套利组合的预期收益率应为零套利组合的预期收益率应为零套利组合的预期收益率应为零套利组合预期收益率应为零D.套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金E.套利组合的预期收益率应大于零
考题
投资者投资预期收益率分别为29.22%和17.01%的平安银行和宝钢股份两只股票。问：①如将自有资金100000元等比例投资于两只股票，则投资者的预期收益率是多少？②如先卖空宝钢股份股票160000，然后将全部资金260000元都购买平安银行股票，则投资者的预期收益率又是多少？
考题
某企业拟进行股票投资，现有甲、乙两只股票可供选择，具体资料如下：经济情况 概率 甲股票预期收益率 乙股票预期收益率 繁荣 0.3 60% 50% 复苏 0.2 40% 30% 一般 0.3 20% 10% 衰退 0.2 -10% -15%要求：（1）分别计算甲、乙股票收益率的期望值、标准差和标准离差率，并比较其风险大小；（2）如果无风险报酬率为4%，风险价值系数为8%，请分别计算甲、乙股票的必要投资收益率；（3）假设投资者将全部资金按照60%和40%的比例分别投资购买甲、乙股票构成投资组合，已知甲、乙股票的B系数分别为1.4和1.8，市场组合的收益率为10%，无风险收益率为4%，请计算投资组合的B系数和组合的风险收益率；（4）根据资本资产定价模型计算组合的必要收益率。
考题
投资者A将20万元投入股票市场，假如股票市场在1年后可能会出现四种情况，每种情况所对应的收益率和概率如下表所示：则一年后投资股票市场的预期收益率为( )。A．4.5%B．5%C．10%D．35%
考题
甲投资者现在打算购买一只股票，已知A股票过去五年的收益率分别为：-2%，5%，8%，10%，4%；B股票为新发行的股票，预计未来收益率为15%的可能性为40%，未来收益率为4%的可能性为35%，未来收益率为-6%的可能性为25%。要求：(1)计算A、B股票的预期收益率；(2)计算A、B股票收益率的标准差；(3)计算A、B股票收益率的标准离差率，并比较二者的风险大小；(4)如果甲是风险中立者，回答甲投资者会选择哪只股票。
考题
短期国库券的收益率为5%，假定一贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率为12%，根据CAPM模型：（1）市场资产组合的预期收益率是多少？（2）假定投资者正在考虑买入一只股票，价格为40元，该股票预计来年派发红利3元，投资者预期可以以41元卖出。股票的贝塔为-0.5，该股票的价格是高估还是低估了？
考题
某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分自50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。
根据上述资料，回答下列问题。
投资者在投资甲股票时所要求的均衡收益率应当是()。A.4%
B.9%
C.11.5%
D.13%
考题
某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分自50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。
投资者在投资甲股票时所要求的均衡收益率应当是( )。A、4%
B、9%
C、11.5%
D、13%
考题
假定甲、乙两只股票最近4年收益率的有关资料如下：
要求：
（1）计算甲、乙两只股票的期望收益率；
（2）计算甲、乙两只股票收益率的标准差；
（3）计算甲、乙两只股票收益率的变异系数；
（4）假设甲、乙两只股票收益率的相关系数为0.2，投资者将全部资金按照70%和30%的比例投资购买甲、乙股票构成投资组合，计算该组合的期望收益率和组合的标准差。
考题
甲、乙公司已进入稳定增长状态，股票信息如下：
下列关于甲、乙股票投资的说法中，正确的是（ ）。
A.甲、乙股票预期股利相同
B.甲、乙股票股利收益率相同
C.甲、乙股票预期资本利得相同
D.甲、乙股票资本利得收益率相同
考题
甲、乙公司已进入稳定增长状态，股票信息如下：
下列关于甲、乙股票投资的说法中，正确的是（ ）。A.甲、乙股票预期股利收益率相同
B.甲、乙股票内部收益率相同
C.甲股票内部收益率高
D.乙股票内部收益率高
考题
某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：（1）股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6，（2）股票B的收益率期望值等于0.12，贝塔系数等于1.2，（3）股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8，据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例0.5，在股票C上的投资比例0.3，那么（ ）。
I在期望收益率-β系数平面上，该投资者的组合优于股票C
Ⅱ该投资者的组合β系数等于0.96
III该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率
IV该投资者的组合预期收益率小于股票C的预期收益率A.I、II、III
B.I、II、IV
C.II、III、IV
D.II、III
考题
甲投资者在证券市场上进行投资，其购入A股票和B股票组成投资组合，以下说法中，正确的有（ ）。
A. 此证券资产组合的预期收益率等于两种证券预期收益率的简单平均数
B. 如果A股票和B股票的相关系数为1，则它们收益率变化方向和变化幅度完全相同
C. 如果A股票和B股票的相关系数为0，则投资组合没有风险
D. 如果A股票和B股票的相关系数为－1，则可以完全分散风险，甲投资者不承担任何风险
E. 此组合的贝塔系数等于A股票和B股票的贝塔系数的加权平均数
考题
甲投资者拟投资购买A公司的股票.A公司去年支付的股利是每股1元，根据有关信息，投资者估计公司年股利增长率可达10%，公司股票的贝塔系数为2，证券市场所有股票的平均收益率是15%，现行国库券利率8%，要求计算：（1）该股票的预期收益率（2）该股票的内在价值
考题
在金融证券领域，一项投资的预期收益率的变化通常用该项投资的风险来衡量。预期收益率的变化越小，投资风险越低；预期收益率的变化越大，投资风险就越高。下面的两个直方图，分别反映了200种商业类股票和200种高科技类股票的收益率分布。在股票市场上，高收益率往往伴随着高风险。但投资于哪类股票，往往与投资者的类型有一定关系。你认为该用什么样的统计量来反映投资的风险？
考题
在金融证券领域，一项投资的预期收益率的变化通常用该项投资的风险来衡量。预期收益率的变化越小，投资风险越低；预期收益率的变化越大，投资风险就越高。下面的两个直方图，分别反映了200种商业类股票和200种高科技类股票的收益率分布。在股票市场上，高收益率往往伴随着高风险。但投资于哪类股票，往往与投资者的类型有一定关系。如果选择风险小的股票进行投资，应该选择商业类股票还是高科技类股票？
考题
投资者评估一项投资的收益率时，一般首先考虑的是其未来的预期收益率，以下有关预期收益率的说法正确的有（）。A、预期收益率是投资预期收益率的均值B、预期收益率就是投资者希望得到的主观收益率C、预期收益率实际上是一个加权平均的收益率D、预期收益率并不一定等于最终的投资收益率E、预期收益率是投资者进行决策是需要参考的一个指标
考题
问答题甲投资者拟投资购买A公司的股票。A公司去年支付的股利是每股1.5元，根据有关信息，投资者估计公司年股利增长率可达6%，公司股票的贝塔系数为2，证券市场所有股票的平均收益率是10%，现行国库券利率3%，要求计算： （1）该股票的预期收益率； （2）该股票的内在价值。
考题
单选题假定投资者正考虑买入1股股票，价格为50元。该股票来年派发的红利预计为3元，投资者预期可以52元卖出。股票风险的β值为-0.5，关于该股票说法正确的是（ ）。A
预期收益率为0.015，股票价格被高估B
预期收益率为0.1，股票价格被低估C
预期收益率为0.025，股票价格被高估D
预期收益率为0.015，股票价格被低估E
预期收益率为0.105，股票价格被高估
考题
多选题下列关于各种收益率的相关表述中，错误的有()。A无风险收益率由纯利率和通货膨胀补偿两部分组成B风险收益率的大小取决于风险的大小和投资者对风险的偏好C某股票的预期收益率大于必要报酬率时，该股票值得投资D包含通货膨胀率的实际收益率才是真实的收益率E预期收益率表示投资者对某资产合理要求的最低收益率
考题
单选题某投资者打算购买A.B.C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：(1)股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6，(2)股票B的收益率期望值等于0.12，贝塔系数等于1.2，(3)股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8，据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例0. 5，在股票C上的投资比例0.3，那么()。
I 在期望收益率-β系数平面上，该投资者的组合优于股票C
Ⅱ 该投资者的组合β系数等于0 .96
III 该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率
IV 该投资者的组合预期收益率小于股票C的预期收益率A
B.C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：(1)股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6，(2)股票B的收益率期望值等于0.12，贝塔系数等于1.2，(3)股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8，据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例0. 5，在股票C上的投资比例0.3，那么()。
I 在期望收益率-β系数平面上，该投资者的组合优于股票C
Ⅱ 该投资者的组合β系数等于0 .96
III 该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率
IV 该投资者的组合预期收益率小于股票C的预期收益率
选项:
A.I、II、III
B.I、II、IV
C.II、III、IV
D.II、IIIB
C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：(1)股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6，(2)股票B的收益率期望值等于0.12，贝塔系数等于1.2，(3)股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8，据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例0. 5，在股票C上的投资比例0.3，那么()。
I 在期望收益率-β系数平面上，该投资者的组合优于股票C
Ⅱ 该投资者的组合β系数等于0 .96
III 该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率
IV 该投资者的组合预期收益率小于股票C的预期收益率
选项:
A.I、II、III
B.I、II、IVC
II、III、IVD
II、III
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