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单选题
无风险收益率为5%，市场期望收益率为12%的条件下：A证券的期望收益率为10%，β系数为1.1；B证券的期望收益率为17%，β系数为1.2，那么投资者应该进行的投资选择是（ ）。
A
买进A证券
B
买进B证券
C
买进A证券或B证券
D
买进A证券和B证券
E
都不买进
参考答案
参考解析
解析：
根据CAPM模型，A证券：5%+（12%-5%）×1.1=12.7%，因为12.7%＞10%，所以A证券价格被高估，应卖出；B证券：5%+（12%-5%）×1.2=13.4%，因为13.4%＜17%，所以B证券价格被低估，应买进。
根据CAPM模型，A证券：5%+（12%-5%）×1.1=12.7%，因为12.7%＞10%，所以A证券价格被高估，应卖出；B证券：5%+（12%-5%）×1.2=13.4%，因为13.4%＜17%，所以B证券价格被低估，应买进。
更多 “单选题无风险收益率为5%，市场期望收益率为12%的条件下：A证券的期望收益率为10%，β系数为1.1；B证券的期望收益率为17%，β系数为1.2，那么投资者应该进行的投资选择是（ ）。A 买进A证券B 买进B证券C 买进A证券或B证券D 买进A证券和B证券E 都不买进” 相关考题
考题
假设：当证券市场处于资本资产定价模型所描述的均衡状态时，证券A和证券B的期望收益率分别为8%和12%，β系数分别为0.6和1.4。那么，在这个证券市场上，β系数为1.8的证券的期望收益率等于0.14。
考题
如果证券A的投资收益率等于7010、9%、10%和12%的可能性大小是相同的，那么，( )．A．证券A的期望收益率等于9． 5%B．证券A的期望收益率等于9．0%C．证券A的期望收益率等于1． 8%D．证券A的期望收益率等于1．2%
考题
无风险收益率为5%，市场期望收益率为10%的条件下：A证券的期望收益率为12%，β系数为1.1；B证券的期望收益率为15%，β系数为1.2；那么投资者的投资策略为()。A:买进A证券
B:买进B证券
C:买进A证券或B证券
D:买进A证券和B证券
考题
某债券的收益率为0.12，风险系数β为1.3，假定无风险收益率为0.07，市场期望收益率为0.15，此时投资者最佳决策是（ ）。A.买入该证券，因为证券价格被低估了
B.买入该证券，因为证券价格被高估了
C.卖出该证券，因为证券价格被低估了
D.卖出该证券，因为证券价格被高估了
考题
在无风险收益率为5％，市场期望收益率为12％的条件下：A证券的期望收益率为10％，β系数为1．1；B证券的期望收益率为17％，β系数为1．2，那么投资者可以买进( )。
A.A证券
B.B证券
C.A证券或B证券
D.A证券和B证券
考题
在无风险收益率为5％、市场期望收益率为12％的条件下：A证券的期望收益率为10％，β系数为Ⅰ1；B证券的期望收益率为17％，β系数为Ⅰ2，那么投资者可以买进哪一个证券（ ）A、A证券
B、B证券
C、A证券或B证券
D、A证券和B证券
考题
(2016年)在无风险收益率为5％，市场期望收益率为12％的条件下：A证券的期望收益率为10％，β系数为1．1；B证券的期望收益率为17％，β系数为1．2，那么投资者可以买进（）。A.A证券
B.B证券
C.A证券或B证券
D.A证券和B证券
考题
证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（ ）的函数。
Ⅰ.市价总值
Ⅱ.无风险收益率
Ⅲ.市场组合期望收益率
Ⅳ.系统风险
Ⅴ.市盈率A：Ⅰ、Ⅱ
B：Ⅰ、Ⅲ
C：Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D：Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
E：Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
考题
如果证券A的投资收益率等于7%、9%、10%和12%的可能性大小是相同的，那么，()。A:证券A的期望收益率等于9.5%B:证券A的期望收益率等于9.0%C:证券A的期望收益率等于1.8%D:证券A的期望收益率等于1.2%
考题
证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（）的函数。
Ⅰ．市价总值
Ⅱ．无风险收益率
Ⅲ．市场组合期望收益率
Ⅳ．系统风险
Ⅴ．市盈率A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅰ、Ⅲ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
考题
无风险收益率为5％，市场期望收益率为10％的条件下：A证券的期望收益率为12％，β系数为1．1；B证券的期望收益率为15％，β系数为1．2；那么投资者的投资策略为()。A.买进A证券
B.买进B证券
C.买进A证券或B证券
D.买进A证券和B证券
考题
无风险收益率为5%，市场期望收益率为12%的条件下：A证券的期望收益率为10%，β系数为1.1；B证券的期望收益率为17%，β系数为1.2，那么投资者可以买进哪一个证券?（ ）A.A证券
B.B证券
C.A证券或B证券
D.A证券和B证券
考题
无风险收益率为5%，市场期望收益率为12%的条件下:A证券的期望收益率为10%，β系数为1.1；B证券的期望收益率为17%，β系数为1.2，那么投资者可以买进哪一个证券?（）
A、A证券
B、B证券
C、A证券或B证券
D、A证券和B证券
考题
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的期望收益率为（）。A、12%B、13%C、14%D、15%
考题
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，那么证券组合50%A+50%B的方差为（）。A、30%B、20%C、25%D、27.75%
考题
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的方差为（）。A、20%B、25%C、30%D、35%
考题
完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的方差为（）。A、0B、5%C、10%D、20%
考题
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，那么以下说法正确的有（）。A、证券组合P的期望收益率为14%B、证券组合P的期望收益率为15%C、证券组合P的方差为20%D、证券组合P的方差为25%
考题
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为20%，证券B的期望收益率为5%。如果投资证券A、证券B的比例分别为70%和30%，则证券组合的期望收益率为（）。A、5%B、20%C、15.5%D、11.5%
考题
单选题无风险收益率为5％，市场期望收益率为10％的条件下：A证券的期望收益率为12％，β系数为1．1；B证券的期望收益率为15％，β系数为1．2；那么投资者的投资策略为（）A
买进A证券B
买进B证券C
买进A证券或B证券D
买进A证券和B证券
考题
单选题无风险收益率为5%，市场期望收益率为12%的条件下：A证券的期望收益率为10%，β系数为1．1；B证券的期望收益率为17%，β系数为1．2，那么投资者可以买进哪一个证券?()A
A证券B
B证券C
A证券或B证券D
A证券和B证券
考题
单选题在无风险收益率为5%、市场期望收益率为12%的条件下：A证券的期望收益率为10%，β系数为1.1；B证券的期望收益率为17%，β系数为1.2，那么投资者可以买进哪一个证券?（ ）A
A证券B
B证券C
A证券或B证券D
A证券和B证券
考题
单选题某债券的收益率为0.12，风险系数β为1.3，假定无风险收益率为0.07，市场期望收益率为0.15，此时投资者最佳决策是（ ）。A
买入该证券，因为证券价格被低估了B
买入该证券，因为证券价格被高估了C
卖出该证券，因为证券价格被低估了D
卖出该证券，因为证券价格被高估了
考题
单选题完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为20%，证券B的期望收益率为5%。如果投资证券A、证券B的比例分别为70%和30%，则证券组合的期望收益率为（）。A
5%B
20%C
15.5%D
11.5%
考题
单选题假设证券市场处于CAPM所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6％，其中β系数为0.5，市场证券组合的期望收益率为9％，则无风险利率为（ ）。A
1.5％B
2％C
3％D
4.5％E
4.7%
考题
单选题已知无风险收益率为5%，市场期望收益率为10%，A证券的期望收益率为12%，β系数为1.1;B证券的期望收益率为15%，β系数为1.2；那么投资者的投资策略为（ ）。A
买进A证券B
买进B证券C
买进A证券或B证券D
买进A证券和B证券
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