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单选题
假设证券市场处于CAPM所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6％，其中β系数为0.5，市场证券组合的期望收益率为9％，则无风险利率为（　　）。
A

1.5％

B

2％

C

3％

D

4.5％

E

4.7%

参考答案

参考解析
解析：
由资本资产定价模型公式E（Ri）=rf+βi[E（RM）-rf]，代入可得6%= rf+0.5×（9%- rf），得rf=3%。
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