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单选题
CAPM模型是一种确定项目风险收益率的方法，此模型的主要参数--无风险投资收益率，是选取以下哪一项作为参考值？（）
A

资本*市场上已有的、同一种工业部门内相似公司的系统性风险的β值

B

与项目预计寿命期相近的政府债券的利率

C

较长时间段的平均股票价格指数收益率

D

以上都不是

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考题 在CAPM模型中，若将风险校正贴现率、风险校正系数、资本市场的平均投资收益率、无风险投资收益率用Ri=Rf+B*(Rm-Rf)的关系方式来表达，则应以()。A、Ri表示风险校正系数B、Rf表示无风险投资收益率C、Rm风险校正贴现率D、B表示资本市场的平均投资收益率
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考题 CAPM模型的主要参数有()。A、无风险投资收益率B、风险校正系数C、资源收益覆盖率D、资本市场平均投资收益率
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考题 某普通股面值l元,每年获利0.08元,无风险资产的收益率6%,市场组合的平均收益率10%,该股票的贝塔系数为1.5。根据CAPM模型和零增长模型估算该股票的合理投资价值。
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考题 项目融资中被广泛接受和适用的一种确定项目风险收益率的方法是CAPM模型，又称为敏感性分析。()
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考题 无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为0.8的证券X的期望收益率为()。A:0.06 B:0.144 C:0.18 D:0.108
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考题 下列关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（ ）。A：CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系 B：CAPM模型对风险，收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的 C：CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上 D：CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上
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考题 根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为()。A.在市场预期收益率和无风险收益率之间 B.无风险利率 C.市场预期收益率和无风险收益率之差 D.市场预期收益率
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考题 (2018年)关于CAPM模型，下列说法错误的是（）。A.CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的 B.CAPM模型假设存在交易费用和税金 C.CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系 D.CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资
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考题 如果CAPM模型成立，那么，下列说法中正确的有( )。A.如果投资者持有某一只高风险的证券，其对该证券的预期收益率可由CAPM模型确定 B.β系数为0的股票，其预期收益率为0 C. CAPM模型适用于弱有效的资本市场 D.β系数为1的资产，其预期收益率等于市场组合的预期收益率 E.β系数可以用来衡量一种证券或一个投资组合相对总体市场的波动性
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考题 无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为0.8的证券X的期望收益率为( )。A、6% B、14.4% C、18% D、10.8%
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考题 CAPM模型的参数主要有：无风险投资收益率Rf，风险校正系数β，（）。
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考题 CAPM模型又称（），是项目融资中被广泛接受和使用的一种确定项目风险贴现率的方法。
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考题 詹森α衡量的是基金组合收益中超过（）预测值的那一部分超额收益。A、绝对收益率B、WACC模型C、超额收益率D、CAPM模型
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考题 根据CAPM模型，影响特定股票预期收益率的因素有（）。A、无风险利率B、市场组合所要求的预期收益率C、特定股票的β系数D、特定股票的非系统性风险
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考题 按照CAPM模型，若市场组合的预期收益率为13%。无风险收益率为3%，证券A的预期收益率为14%，贝塔值为1.25，则（）A、证券A被高估B、证券A是公平定价C、证券A的阿尔法值是-1.5%D、证券A的阿尔法值是1.5%
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考题 根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为（）A、在RM和Rf之间B、无风险利率RfC、（RM-Rf）D、市场预期收益率RM
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考题 理性的股票投资者的（）等于该投资者购买股票占用资金的机会成本。A、无风险收益率B、最高收益率C、必要收益率D、根据在假定均衡市场条件下系统风险完全补偿的CAPM模型计算出来的期望收益率
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考题 CAPM模型的主要参数有（）。A、无风险投资收益率B、风险校正系数C、资源收益覆盖率D、资本*市场平均投资收益率
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考题 多选题如果CAPM模型成立，那么，下列说法中正确的有（ ）。A如果投资者持有某一只高风险的证券，其对该证券的预期收益率可由CAPM模型确定Bβ系数为0的股票，其预期收益率为0CCAPM模型适用于弱有效的资本市场Dβ系数为1的资产，其预期收益率等于市场组合的预期收益率Eβ系数可以用来衡量一种证券或一个投资组合相对总体市场的波动性
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考题 单选题无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率是（）A 0.06B 0.144C 0.12D 0.132E 0.18
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考题 多选题CAPM模型的主要参数有（）。A无风险投资收益率B风险校正系数C资源收益覆盖率D资本*市场平均投资收益率
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考题 单选题理性的股票投资者的（）等于该投资者购买股票占用资金的机会成本。A 无风险收益率B 最高收益率C 必要收益率D 根据在假定均衡市场条件下系统风险完全补偿的CAPM模型计算出来的期望收益率
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考题 判断题项目融资中被广泛接受和适用的一种确定项目风险收益率的方法是CAPM模型，又称为敏感性分析。A 对B 错
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考题 单选题按照CAPM模型，若市场组合的预期收益率为13%。无风险收益率为3%，证券A的预期收益率为14%，贝塔值为1.25，则（）A 证券A被高估B 证券A是公平定价C 证券A的阿尔法值是-1.5%D 证券A的阿尔法值是1.5%
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考题 填空题CAPM模型的参数主要有：无风险投资收益率Rf，风险校正系数β，（）。
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考题 单选题无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为()。A 0．06B 0．12C 0．132D 0．144
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考题 填空题CAPM模型又称（），是项目融资中被广泛接受和使用的一种确定项目风险贴现率的方法。
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