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某普通股面值l元,每年获利0.08元,无风险资产的收益率6%,市场组合的平均收益率10%,该股票的贝塔系数为1.5。根据CAPM模型和零增长模型估算该股票的合理投资价值。
参考答案
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考题
短期国库券的收益率为5%，假定一贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率为12%，根据CAPM模型：（1）市场资产组合的预期收益率是多少？（2）假定投资者正在考虑买入一只股票，价格为40元，该股票预计来年派发红利3元，投资者预期可以以41元卖出。股票的贝塔为-0.5，该股票的价格是高估还是低估了？
考题
某股票每年支付一次固定红利，直至永远，其市场价格为50元，年化预期收益率为14%，市场组合的年化风险溢价为5%，年化无风险利率为6%。
(1)假设CAPM模型成立，求此股票的贝塔值?
(2)该股票每年每股支付多少固定红利?
(3) 如果该股票收益率与市场组合收益率的协方差变成原来的两倍(其他条件保持不变)该股票的市场价格应为多少?
考题
己知贝塔系数为0的资产组合收益率为8%.市场组合收益军为15%，某股票的贝塔系数为1.2,派息比率为40%,最近毎股盈利10美元，每年付一次的股息刚刚支付，预期该股票的股东权益收益率为20%。求该股票的内在价值。
考题
无风险率为6%，市场上所有股票的平均风险为10%，某股票的贝塔系数为1.5，则该股票的预期收益率为（）A．7.5%B．12%C．14%D．8.5%
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