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单选题
进行中金所国债期货基差交易时，期货、现货的数量比例是CF://1（CF表示转换因子），进入交割前，需要将数量比例调整至（）。
A

1：1

B

1：CF

C

2：1

D

无需调整

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考题 某国债券期货合约与可交割国债的基差的计算公式为（ ）。A. 国债现货价格-国债期货价格转换因子 B. 国债期货价格-国债现货价格/转换因子 C. 国债现货价格-国债期货价格/转换因子 D. 国债现货价格转换因子-国债期货价格
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考题 中金所5年期国债期货的可交割国债票面利率大于3％时，其转换因子大于1。（ ）
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考题 下列关于国债期货中转换因子的说法，正确的是（ ）。A.因票面利率与剩余期限不同，必须确定各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例。这个比例就是转换因子 B.转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值 C.转换因子实质上是面值10元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值 D.转换因子在合约上市时由交易所公布，其数值在合约存续期间不变
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考题 可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例就是转换因子。（ ）
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考题 下列关于国债基差的表达式，正确的是（ ）。A.国债基差=国债现货价格+国债期货价格×转换因子 B.国债基差=国债现货价格+国债期货价格／转换因子 C.国债基差=国债现货价格-国债期货价格／转换因子 D.国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子
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考题 对于国债期货而言，影响基差的因素包括（ ）。 ①国债期货价格 ②国债期货价格乘上转换因子 ③国债现货价格 ④国债现货价格乘上转换因子A.②③④ B.①②③ C.①②③④ D.①②④
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考题 国债期货的基差指的是用经过转换因子调整之后期货价格与现货价格之间的差额。（　　）
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考题 用经过转换因子调整之后的期货价格与其现货价格之间的差额称之为国债期货的基差。（）
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考题 中金所国债期货首批可交割国债及其转换因子在合约临近交割时由交易所向市场公布。
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考题 进行中金所国债期货基差交易时，期货、现货的数量比例是CF://1（CF表示转换因子），进入交割前，需要将数量比例调整至（）。A、1：1B、1：CFC、2：1D、无需调整
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考题 国债基差的计算公式为（）。A、国债基差=国债期货价格-国债现货价格*转换因子B、国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子C、国债基差=国债现货价格+国债期货价格*转换因子D、国债基差=国债期货价格+国债现货价格*转换因子
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考题 如果某国债现货的转换因子是1.0267，则进行基差交易时，以下期货和现货数量配比最合适的是（）。A、期货51手，现货50手B、期货50手，现货51手C、期货26手，现货25手D、期货41手，现货40手
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考题 国债基差的计算公式可以表示为：国债的基差=国债期货价格－国债现货价格×转换因子。
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考题 在国债期货基差交易中，和做多基差相比，做空基差的难度在于（）。A、做空基差盈利空间小B、现货上没有非常好的做空工具C、期货买入交割得到的现券不一定是现券市场做空的现券D、期现数量不一定与转换因子计算出来的完全匹配
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考题 多选题下列关于基差交易的说法正确的是（　　）。A基差交易在实际操作中有多种交易方式，比如可以使用非CTD券进行交易，同时也会有更少风险B投资者可以进行单边的基差交易，当基差较大时，买入国债期货替代手中的现货，基差收敛后平仓国债期货再买回现货，以达到增强收益的目的C国债基差交易期货头寸手数要用转换因子调整，同样市值的不同债券卖空手数也不一样D国债期货是实物交割，最终的CTD券可能会发生变动，也为国债基差交易带来更多变数
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考题 单选题如果某国债现货的转换因子是1.0267，则进行基差交易时，以下期货和现货数量配比最合适的是（）。A 期货51手，现货50手B 期货50手，现货51手C 期货26手，现货25手D 期货41手，现货40手
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考题 单选题（　　）是指买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约。Ⅰ．买入基差Ⅱ．卖出基差Ⅲ．基差的多头Ⅳ．基差的空头A Ⅰ、ⅢB Ⅰ、ⅣC Ⅱ、ⅢD Ⅱ、Ⅳ
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考题 单选题()是指买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约。 Ⅰ 买入基差 Ⅱ 卖出基差 Ⅲ 基差的多头 Ⅳ 基差的空头A I、ⅢB I、ⅣC Ⅱ、ⅢD Ⅱ、Ⅳ
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考题 多选题基差多头交易进入交割时，对期货头寸进行调整的适用情形有（）。A国债价格处于上涨趋势，且转换因子大于1B国债价格处于下跌趋势，且转换因子大于1C国债价格处于上涨趋势，且转换因子小于1D国债价格处于下跌趋势，且转换因子小于1
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考题 单选题国债基差的计算公式为（）。A 国债基差=国债期货价格-国债现货价格*转换因子B 国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子C 国债基差=国债现货价格+国债期货价格*转换因子D 国债基差=国债期货价格+国债现货价格*转换因子
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考题 多选题基差多头交易进入交割时，若需对期货头寸进行调整，调整越早越好。其适用的情形有（）A国债价格处于上涨趋势，且转换因子大于1B国债价格处于下跌趋势，且转换因子大于1C国债价格处于上涨趋势，且转换因子小于1D国债价格处于下跌趋势，且转换因子小于1
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考题 单选题下列关于转换因子的说法不正确的是（　　）。A 是各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例B 实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值C 可交割国债票面利率高于国债期货合约标的票面利率，转换因子小于1D 转换因子在合约上市时由交易所公布，其数值在合约存续期间不变
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考题 单选题对于利率期货而言，影响基差的因素包括（　　）。Ⅰ．国债期货价格Ⅱ．国债期货价格乘上转换因子Ⅲ．国债现货价格Ⅳ．国债现货价格乘上转换因子A Ⅰ、Ⅱ、ⅣB Ⅰ、Ⅱ、ⅢC Ⅰ、ⅢD Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 判断题国债基差的计算公式可以表示为：国债的基差=国债期货价格－国债现货价格×转换因子。A 对B 错
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考题 单选题国债基差是指国债现货价格和可交割国债对应期货价格之差。其计算公式为（）。A 国债现货价格-国债期货价格B 国债现货价格×转换因子-国债期货价格C 国债现货价格-国债期货价格×转换因子D 国债现货价格×转换因子-国债期货价格×转换因子
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考题 多选题在国债期货基差交易中，和做多基差相比，做空基差的难度在于()。A做空基差盈利空间小B现货上没有非常好的做空工具C期货买入交割得到的现券不一定是现券市场做空的现券D期现数量不一定与转换因子计算出来的完全匹配
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考题 判断题中金所国债期货首批可交割国债及其转换因子在合约临近交割时由交易所向市场公布。A 对B 错
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