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单选题
信用风险模型中的风险因子规模因子（S），应该根据公司的哪一个财务指标来设定？（）
A

总收入

B

总资产

C

总资本

D

总EPS

参考答案

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考题 巴塞尔委员会在。1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。A．市场风险监管资本：乘数因子×VARB．市场风险监管资本：(附加因子+最低乘数因子)×VARC．市场风险监管资本：VAR/乘数因子D．市场风险监管资本：VAR/(附加因子+最低乘数因子)
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考题 巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过（ ）来提高市场风险的监管资本要求。 A．设定附加因子 B．提高风险系数 C．设定乘数因子 D．提高置信水平
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考题 关于胜任特征模型的应用，表述错误的是（ ）。A．胜任特征模型有助于完善岗位责任说明书B．岗位薪酬因子评价要素可以根据胜任特征模型来设定C．基于胜任特征模型的行为评价应在绩效考核中占主导地位D．基于胜任特征模型的员工培训，可以突出表现优异行为特征的内容
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考题 根据巴塞尔委员会的规定，下列关于市场风险监管资本计量的说法不正确的是（ ）。A．市场风险监管资本＝(附加因子＋最低乘数因子)×VaRB．VaR的计算采用99%的双尾置信区间C．持有期为10个营业日D．附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间
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考题 巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（ ）。A．市场风险监管资本=乘数因子X VaRB．市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子）×vaRC．市场风险监管资本=VaR/乘数因子D．市场风险监管资本=VaR/（附加因子+最低乘数因子）
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考题 以下关于风险敞口的说法不正确的是( )。A.风险敞口是对风险因子的暴露程度B.可以通过多个维度测量风险敞口C.所有风险敞口都可直接测量D.在某些多因子模型中，可以用偏离多少个标准差来衡量对该因子的风险敞口
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考题 关于常用的VAR结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（）。 A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程 B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布 C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史 D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算
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考题 界定压力情景中各个风险因子之间内在一致的量化关系一般可以采用三个方法，包括（ ）。A.依赖于历史发生的经济危机事件中相关风险因子的变化及事后演变路径来设计情景 B.根据历史数据，选择统计分布的尾部来定义某些或某类风险因子的变化区间 C.建立定量模型来刻画各风险因子之间的变化关系 D.依赖于当前发生的经济危机事件中相关风险因子的变化及事后演变路径来设计情景 E.建立定性模型来刻画各风险因子之间的变化关系
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考题 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》，关于预测因子选择的说法，正确的是（　）。A.根据评价因子确定预测因子 B.根据评价等级确定预测因子 C.根据评价范围确定预测因子 D.根据预测模型确定预测因子
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考题 根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为()。A.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)×VaR B.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR C.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)÷VaR D.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)÷VaR
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考题 巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过（ ）来提高市场的监管资本要求。 A.设定附加因子B.提高风险系数 C.设定乘数因子D.提高置信水平
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考题 因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子非预期变动有关的经济模型。
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考题 因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子的变动有关的经济模型。
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考题 因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子的（）有关的经济模型。A、变动B、预期变动C、非预期变动
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考题 信用风险模型中的风险因子规模因子（S），应该根据公司的哪一个财务指标来设定？（）A、总收入B、总资产C、总资本D、总EPS
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考题 在现代信用风险度量方法中，以VaR为基础的是（）A、信用风险量化模型B、信用监控模型C、信用风险计量模型D、信用风险组合模型
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考题 在现代信用风险度量方法中，广泛使用信用等级转移分析和贷款集中度限制的是（）A、信用风险计量模型B、信用风险量化模型C、信用监控模型D、信用风险组合模型
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考题 关于胜任特征模型的应用，表述错误的是（）。A、胜任特征模型有助于完善岗位责任说明书B、岗位薪酬因子评价要素可以根据胜任特征模型来设定C、基于胜任特征模型的行为评价应在绩效考核中占主导地位D、基于胜任特征模型的员工培训，可以突出表现优异行为特征的内容
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考题 下列对多因子模型的描述错误的是（）。A、多因子模型采用主要宏观变量预测证券收益B、多因子模型采用主要宏观变量预测证券风险C、多因子模型可以识别基金业绩的来源D、多因子模型中的因子数量是固定的
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考题 下列做法中（）不属于量化投资。A、建立收益预测的因子模型B、建立风险预测模型C、走访上市公司D、建立业绩评价的因子模型
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考题 信用风险压力测试中，（）通过改变模型中的某个或某组特定的风险因子来观测模型结果的变化，从而得知相应资产的变化。A、敏感性分析B、可靠性性分析C、情景分析D、资产组合评估
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考题 单选题信用风险压力测试中，（）通过改变模型中的某个或某组特定的风险因子来观测模型结果的变化，从而得知相应资产的变化。A 敏感性分析B 可靠性性分析C 情景分析D 资产组合评估
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考题 单选题信用风险模型中的风险因子规模因子（S），应该根据公司的哪一个财务指标来设定？（）A 总收入B 总资产C 总资本D 总EPS
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考题 单选题下列对多因子模型的描述错误的是（）。A 多因子模型采用主要宏观变量预测证券收益B 多因子模型采用主要宏观变量预测证券风险C 多因子模型可以识别基金业绩的来源D 多因子模型中的因子数量是固定的
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考题 判断题因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子的变动有关的经济模型。A 对B 错
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考题 单选题下列做法中（）不属于量化投资。A 建立收益预测的因子模型B 建立风险预测模型C 走访上市公司D 建立业绩评价的因子模型
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考题 单选题以下关于风险敞口的说法不正确的是（）。A 风险敞口是对风险因子的暴露程度B 可以通过多个维度测量风险敞口C 所有风险敞口都可直接测量D 在某些多因子模型中，可以用偏离多少个标准差来衡量对该因子的风险敞口
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考题 单选题在现代信用风险度量方法中，以VaR为基础的是（）A 信用风险量化模型B 信用监控模型C 信用风险计量模型D 信用风险组合模型
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