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（请给出正确答案）
因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子的（）有关的经济模型。
- A、变动
- B、预期变动
- C、非预期变动
参考答案
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考题
资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于( )。A．资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场B．套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数C．套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子D．套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型
考题
“适应性预期”与“理性预期”的区别是（）。A.适应性预期强调过去信息，理性预期强调现在信息B.理性预期以大量数学模型为论证依据，因而更科学C.适应性预期是凯恩斯主义的理论假设，内存陈旧，应被淘汰D.适应性预期难以解释与过去完全不一样的未来经济变动
考题
关于存货经济模型,说法错误的是()。
A.经济批量模型是指使一定时期内某项存货的相关总成本达到最小来确定采购批量的一种方法B.经济批量模型假设存货的消耗或者销售比较均衡C.经济批量模型假设允许出现缺货的情形D.企业存货相关总成本指包括变动性订货成本和变动性储存成本
考题
马克维茨的资产选择模型需要（）。A、相关证券的方差-协方差估计B、最优化的数学模型C、N种证券的市场因子可能就只有有限的几种，如利率的非预期变化将波及所有的证券D、将证券的回报表示为风险因子非预期波动的函数，即为因子模型
考题
转折性的GDP变动也会对证券市场产生深刻影响，关于此以下说法正确的是（）。A、如果CDP由负增长向正增长转变，证券市场也将由下跌转为上升B、当CDP由低速增长转向高速增长时，证券市场也将快速上涨C、证券市场一般反映预期的GDP变动D、GDP的实际变动被公布时，证券市场只反映其与预期变动的差别E、以上说法都正确
考题
下列关于证券投资风险的正确说法是（） A、证券投资的风险是指证券预期收益变动的可能性及变动幅度B、风险是指对投资者预期收益的背离C、非系统风险是与整个证券市场的价格存在系统的联系D、系统风险是可以通过组合投资而分散的
考题
多选题马克维茨的资产选择模型需要（）。A相关证券的方差-协方差估计B最优化的数学模型CN种证券的市场因子可能就只有有限的几种，如利率的非预期变化将波及所有的证券D将证券的回报表示为风险因子非预期波动的函数，即为因子模型
考题
判断题经济风险中所说的汇率变动，包括预期之外和预期之中的汇率变动。( )A
对B
错
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