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判断题
因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子的变动有关的经济模型。
A
对
B
错
参考答案
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解析：
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考题
资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于( )。A．资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场B．套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数C．套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子D．套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型
考题
关于存货经济模型,说法错误的是()。
A.经济批量模型是指使一定时期内某项存货的相关总成本达到最小来确定采购批量的一种方法B.经济批量模型假设存货的消耗或者销售比较均衡C.经济批量模型假设允许出现缺货的情形D.企业存货相关总成本指包括变动性订货成本和变动性储存成本
考题
关于常用的VAR结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（）。
A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布
C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史
D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算
考题
以收益率形成过程的多因子模型为基础，认为证券收益率与一组因子线性相关，这组因子代表资产收益率的一些基本因素，且假设均衡中的资产收益取决于多个不同的外生因素。该测算股权资本成本的方法是（ ）。A.资本资产定价模型
B.套利定价模型
C.三因素模型
D.风险累加法
考题
下列关于单一因素模型的一些说法不正确的是（）。A、单一因素模型假设随机误差项与因素不相关B、单一因素模型是市场模型的特例C、单一因素模型假设任何两种证券的误差项不相关D、单一因素模型将证券的风险分为因素风险和非因素风险两类
考题
下列对多因子模型的描述错误的是（）。A、多因子模型采用主要宏观变量预测证券收益B、多因子模型采用主要宏观变量预测证券风险C、多因子模型可以识别基金业绩的来源D、多因子模型中的因子数量是固定的
考题
单选题下列对多因子模型的描述错误的是（）。A
多因子模型采用主要宏观变量预测证券收益B
多因子模型采用主要宏观变量预测证券风险C
多因子模型可以识别基金业绩的来源D
多因子模型中的因子数量是固定的
考题
多选题马克维茨的资产选择模型需要（）。A相关证券的方差-协方差估计B最优化的数学模型CN种证券的市场因子可能就只有有限的几种，如利率的非预期变化将波及所有的证券D将证券的回报表示为风险因子非预期波动的函数，即为因子模型
考题
单选题下列关于单一因素模型的一些说法不正确的是（）。A
单一因素模型假设随机误差项与因素不相关B
单一因素模型是市场模型的特例C
单一因素模型假设任何两种证券的误差项不相关D
单一因素模型将证券的风险分为因素风险和非因素风险两类
考题
单选题下列做法中（）不属于量化投资。A
建立收益预测的因子模型B
建立风险预测模型C
走访上市公司D
建立业绩评价的因子模型
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