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因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子非预期变动有关的经济模型。
参考答案
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考题
资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于( )。A．资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场B．套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数C．套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子D．套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型
考题
关于存货经济模型,说法错误的是()。
A.经济批量模型是指使一定时期内某项存货的相关总成本达到最小来确定采购批量的一种方法B.经济批量模型假设存货的消耗或者销售比较均衡C.经济批量模型假设允许出现缺货的情形D.企业存货相关总成本指包括变动性订货成本和变动性储存成本
考题
下列说法正确的是（ ）。A．套利定价模型是描述证券或组合实际收益与风险之间关系的模型B．特征线模型是描述证券或组合实际收益与风险之间均衡关系的模型C．证券市场线描述了证券或组合收益与风险之间的非均衡关系D．在标准资本资产定价模型所描述的均衡状态下，市场对证券所承担的系统风险提供风险补偿，对非系统风险不提供风险补偿
考题
以收益率形成过程的多因子模型为基础，认为证券收益率与一组因子线性相关，这组因子代表资产收益率的一些基本因素，且假设均衡中的资产收益取决于多个不同的外生因素。该测算股权资本成本的方法是（ ）。A.资本资产定价模型
B.套利定价模型
C.三因素模型
D.风险累加法
考题
关于CAPM的描述错误的是（）。A、CAPM属于均衡定价模型B、CAPM认为证券收益只取决于系统性风险C、CAPM认为证券收益不仅与系统性风险有关，而且也与非系统性风险有关D、CAPM利用单个证券与市场组合的相关性来测度系统性风险的大小
考题
下列关于单一因素模型的一些说法不正确的是（）。A、单一因素模型假设随机误差项与因素不相关B、单一因素模型是市场模型的特例C、单一因素模型假设任何两种证券的误差项不相关D、单一因素模型将证券的风险分为因素风险和非因素风险两类
考题
下列对多因子模型的描述错误的是（）。A、多因子模型采用主要宏观变量预测证券收益B、多因子模型采用主要宏观变量预测证券风险C、多因子模型可以识别基金业绩的来源D、多因子模型中的因子数量是固定的
考题
单选题下列对多因子模型的描述错误的是（）。A
多因子模型采用主要宏观变量预测证券收益B
多因子模型采用主要宏观变量预测证券风险C
多因子模型可以识别基金业绩的来源D
多因子模型中的因子数量是固定的
考题
多选题马克维茨的资产选择模型需要（）。A相关证券的方差-协方差估计B最优化的数学模型CN种证券的市场因子可能就只有有限的几种，如利率的非预期变化将波及所有的证券D将证券的回报表示为风险因子非预期波动的函数，即为因子模型
考题
单选题下列关于单一因素模型的一些说法不正确的是（）。A
单一因素模型假设随机误差项与因素不相关B
单一因素模型是市场模型的特例C
单一因素模型假设任何两种证券的误差项不相关D
单一因素模型将证券的风险分为因素风险和非因素风险两类
考题
单选题以下哪种计算操作风险模型是基于假设预期损失与非预期损失之间具有稳定关系（）A
损失分布法B
极端值理论模型C
标准法D
内部计量法
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