网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
如何用二叉树模型给美式期权定价？
参考答案
更多 “如何用二叉树模型给美式期权定价？” 相关考题
考题
下列有关期权估值模型的表述中正确的有（ ）。
A.BS期权定价模型中的无风险利率应选择长期政府债券的到期收益率
B.利用BS模型进行期权估值时应使用的利率是连续复利
C.利用二叉树模型进行期权估值使用的利率可以是年复利
D.美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值
考题
对二叉树模型说法正确是（）。
Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
Ⅱ.模型思路简洁、应用广泛
Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形
Ⅳ.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
考题
对二叉树摸型说法正确是（ ）。
Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
Ⅱ.模型思路简沽、应用广泛
Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形
Ⅳ.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
考题
对二叉树摸型说法正确是（ ）。
Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
Ⅱ.模型思路简沽、应用广泛
Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形
Ⅳ.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
考题
约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型是二叉树模型 （Binomial ）二叉树模型 （Binomial ）不可对欧式期权进行定价，也可对美不式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。（）
考题
约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型是二叉树模型 （Binomial ）二叉树模型 （Binomial ）不但可对欧式期权进行定价， 也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。（）
考题
以下关于二叉树模型的说法，哪项是不正确的（）A、二叉树模型可用于对美式期权定价B、二叉树模型可用于对欧式期权定价C、二叉树模型期数越多，则定价结果越准确D、二叉树模型和B-S-M模型并不等价
考题
对二又树模型说法正确是（）。A、模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价B、模型思路简洁、应用广泛C、步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形D、当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
考题
多选题下列关于布莱克—斯科尔斯模型的表述中，正确的有（ ）。A对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克—斯科尔斯模型进行估价B对于派发股利的美式看跌期权，不能用布莱克—斯科尔斯模型进行估价C对于派发股利的美式期权，可以利用二叉树方法对其进行估价D布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权
考题
多选题对二叉树模型说法正确的是（ ）。A模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价B模型思路简洁、应用广泛C步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形D当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
考题
多选题对二又树模型说法正确是（）。A模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价B模型思路简洁、应用广泛C步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形D当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
热门标签
最新试卷