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采用倒推法的期权定价模型包括（）

  • A、BS公式
  • B、二叉树模型
  • C、隐性差分法
  • D、蒙特卡罗模拟

参考答案

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考题 美式期权只能采用二叉树的定价模型。()
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考题 应当采用何种方法对操作风险模型进行压力测试?（ ）A．蒙特卡罗模拟B．历史模拟C．情景分析法，并结合专家意见D．以上都不对
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考题 下列哪项是常见的其他标的期权可采用B-S-M模型定价（） Ａ利率期权 Ｂ货币期权 Ｃ期货期权 Ｄ权证 Ｅ二叉树模型
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考题 以下关于二叉树模型的说法，哪项是不正确的（）A、二叉树模型可用于对美式期权定价B、二叉树模型可用于对欧式期权定价C、二叉树模型期数越多，则定价结果越准确D、二叉树模型和B-S-M模型并不等价
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考题 期权二叉树定价模型和B-S-M期权定价模型不存在任何内在联系。
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考题 市场价值法包括（）。A、市盈率法B、经济利润模型C、资本资产定价模型D、期权定价模型
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考题 用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种（）。A、方差-协方差法B、历史模拟法C、蒙特卡罗法D、CreditMetrics模型
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考题 VaR的计算方法通常分为三种，参数方法、（）和蒙特卡罗模拟法。A、压力测试法B、估值模型法C、历史模拟法D、敏感性分析法
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考题 多选题常用的VaR模型技术有（）A误差法B参数设置法C历史模拟法D蒙特卡罗法
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考题 多选题下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有（　）A历史模拟法B方差—协方差法C情景模拟法D蒙特卡罗模拟法
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考题 单选题VaR三个模型中，哪个模型无法对于非参数风险进行衡量？（）A 参数法B 历史模拟法C 蒙特卡罗模拟法D 标准测试法
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考题 单选题以下属于计算汇率风险的方法的是（　）A 重新定价期限差距报告法B 蒙特卡罗模拟法C 净收益模拟模型D 经济估价或持续时间模型
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