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单选题
投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的（ ）。
A
方差
B
标准差
C
平均数
D
级差
参考答案
参考解析
解析：
更多 “单选题投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的（ ）。A 方差B 标准差C 平均数D 级差” 相关考题
考题
关于组合投资降低风险，以下说法正确的是( )。A．组合投资一定能降低风险B．组合投资能在不降低期望收益率的条件下降低风险C．组合投资能降低风险，在统计上是因为两个资产收益率的相关系数小于1D．相同的随机冲击对不同的资产收益率产生的影响不同甚至相反，所以可以组合投资降低风险E．以上说法都是正确的
考题
下列有关某特定投资组合β系数的表述错误的是( )。A．当投资组合的β=1时，表现该投资组合的风险为零B．投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的比重C．在已知投资组合风险收益率E(Rp)、市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率RF，的基础上，可以得出特定投资组合的β系数为：β=E(Rp)/(Rm-RF)D．在其他因素不变的情况下，风险收益率与投资组合的β系数成正比，β系数越大，风险收益就越大；反之就越小
考题
理论上讲，基金管理人进行资产配置，在确定了可供选择的资产组合的投资风险、期望收益后，还需比较这些组合之间的优劣，以便找出( )。A.在同一期望投资收益率下风险最小的组合B．增长型组合C．在同一风险下期望投资收益率最大的组合D.指数型组合
考题
以下哪些属于均值－方差模型的假设条件?()
A.将风险定义为最大回撤的波动率B.投资者在考虑每一次投资选择时依据的是某一持仓时间内的证券收益的概率分布C.投资者是根据证券的期望收益率估测证券组合的风险，收益率符合正态分布D.投资者的决定仅仅是依据证券的风险和收益
考题
最优投资组合构造和有效市场前沿理论上讲，基金管理人进行资产配置，在确定了可供选择的资产组合的投资风险、期望收益后，还需比较这些组合之间的优劣，以便找出（ ）。A．在同一期望投资收益率下风险最小的组合B．增长型组合C．在同一风险下期望投资收益率最大的组合D．指数型组合
考题
关于波动率指标，以下表述正确的是（ ）A.在计算波动率时，交易所非交易日也通常会被计算在内
B.波动率基于投资价值对风险因子在敏感程度的指标
C.投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率标准
D.投资组合波动率计算时所取的单位时间不可以取每周
考题
下列（ ）关于有效前沿的说法是错误的。A.如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，或者在所有预期收益率相同的投资组合中具有最低的风险，那么这个投资组合就是有效的
B.如果一个投资组合是有效的，那么投资者就无法找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合
C.有效前沿是由所有投资组合构成的集合
D.在一定的风险水平下，有效前沿上的投资组合期望收益率水平最高
考题
证券组合管理的意义在于为各种不同类型的投资者提供（）。A、尽量规避系统性风险的证券组合B、适合投资者风险承受能力的证券组合C、在风险一定的情况下，收益率最大的证券组合D、在收益率一定的情况下，风险最小的证券组合
考题
多选题下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（ ）。A两种组合的收益率完全正相关时可以消除风险B投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均C投资组合风险是各单项资产风险的加权平均D投资组合能够分散掉的是非系统风险E可分散风险是个别公司或个别企业持有的风险
考题
单选题关于资产收益之间的相关性对投资组合的影响，以下说法正确的是（ ）。A
影响投资组合的预期收益率，不影响投资组合的风险B
既不影响投资组合的预期收益率，也不影响投资组合的风险C
既影响投资组合的预期收益率，又影响投资组合的风险D
不影响投资组合的预期收益率，影响投资组合的风险
考题
多选题下列有关某特定投资组合β系数的表述正确的有（ ）。A投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的价值比重B当投资组合β为负数时，表示该组合的风险小于零C在已知投资组合风险收益率Rp、市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上，可以得出特定投资组合的β系数为：βp＝Rp/（Rm－Rf）D在其他因素不变的情况下，风险收益率与投资组合的β系数成正比，β系数越大，风险收益率就越大，反之就越小
考题
单选题下列关于相关系数对投资组合的预期收益率和风险的影响，说法正确的是（）。A
不影响投资组合的预期收益率，影响投资组合的风险B
既影响投资组合的预期收益率，也影响投资组合的风险C
既不影响投资组合的预期收益率，也不影响投资组合的风险D
影响投资组合的预期收益率，不影响投资组合的风险
考题
多选题在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有（ ）。A该组合中所有单项资产在组合中所占比重B该组合中所有单项资产各自的β系数C市场投资组合的无风险收益率D该组合的无风险收益率E市场投资组合的必要收益率
考题
单选题以下说法正确的是( )。Ⅰ.β系数是常用的风险敏感度指标之一Ⅱ.投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的标准差Ⅲ.通过计算测量风险因子的变化对组合价值的影响程度就是风险敏感度指标Ⅳ.风险敏感度是对风险因子的暴露程度A
Ⅰ、Ⅱ、ⅢB
Ⅰ、Ⅱ、ⅣC
Ⅰ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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