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单选题
以下哪个字母表示当利率变化时，期权合约的价格变化值（）。
A

Gamma

B

Theta

C

Rho

D

Vega

参考答案

参考解析
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考题 表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A.Vega值 B.Gamma值 C.RhO值 D.Theta值
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考题 （　　）定义为期权价格的变化与波动率变化的比率。A.Delta B.Gamma C.Rho D.Vega
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考题 （ ）定义为期权价格的变化与波动率变化的比率。A. Delta B. Gamma C. Rho D. Vega
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考题 （　　）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。A.Delta B.Gamma C.Rho D.Vega
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考题 （ ）定义为期权价格的变化与波动率变化的比率。A、Delta B、Gamma C、Rho D、Vega
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考题 在期权的希腊字母中，哪项通常不被看成是风险？（）A、GammaB、VeggaC、RhoD、Theta
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考题 持有期权并平掉DELTA后，即期价格变动后出现获利，是因为以下哪个因素（）A、长GAMMAB、短GAMMAC、长VEGAD、短VEGA
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考题 下列希腊字母中，说法不正确的是（）。A、Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大B、gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大C、Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大D、Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大
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考题 希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的敏感度，那么（）的Vega是最高的。A、极度实值期权B、平值期权C、极度虚值期权D、以上均不正确
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考题 （）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。A、DeltaB、GammaC、RhoD、Vega
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考题 当标的股票价格接近行权价时，以下哪个数值达到最大（）。A、GammaB、ThetaC、RhoD、Vega
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考题 以下关于希腊字母的说法正确的是（）。A、实值期权gamma最大B、平值期权vega最大C、虚值期权的vega最大D、以上均不正确
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考题 以下哪个说法对delta的表述是错误的（）。A、Delta是可以是正数，也可以是负数B、Delta表示股票价格变化一个单位时，对应的期权合约的价格变化量C、我们可以把某只期权的Delta值当做这个期权在到期时成为实值期权的概率D、即将到期的实值期权的Delta绝对值接近0
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考题 关于期权以下说法不正确的是（）。A、Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大B、gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大C、Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大D、Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大
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考题 以下哪个字母表示当利率变化时，期权合约的价格变化值（）。A、GammaB、ThetaC、RhoD、Vega
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考题 描述期权权利金对到期时间敏感度的希腊字母是（）。A、GammaB、ThetaC、RhoD、Vega
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考题 外汇期权的（）反映了波动率的变化对期权价格的影响。A、VegaB、ThetaC、GammaD、Delta
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考题 单选题下列关于金融期权风险指标的说法种，正确的有（　　）。Ⅰ．Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度Ⅱ．Gamma值反映期权标的证券价格变化对Vega值的影响程度Ⅲ．Rho值反映无风险利率变化对期权价格的影响程度Ⅳ．Theta值反映到期时间变化对期权价值的影响程度A Ⅰ、Ⅲ、ⅣB Ⅰ、Ⅱ、ⅢC Ⅱ、Ⅲ、ⅣD Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
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考题 单选题对一个认购期权来说，Vega值随资产价格由虚值向实值方向发展的变化时（）。A 先增大后减小B 先减小后增大C 一直增大D 一直减小
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考题 单选题以下哪个说法对delta的表述是错误的（）。A Delta是可以是正数，也可以是负数B Delta表示股票价格变化一个单位时，对应的期权合约的价格变化量C 我们可以把某只期权的Delta值当做这个期权在到期时成为实值期权的概率D 即将到期的实值期权的Delta绝对值接近0
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