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当两项资产的收益率的相关系数为负值时,两项资产的组合可以分散非系统风险,当两项资产的收益率的相关系数为正值时,两项资产的组合无法分散非系统风险。(  )


参考答案

参考解析
解析:当两项资产的收益率相关系数小于1时,两项资产的非系统风险就可以分散
更多 “当两项资产的收益率的相关系数为负值时,两项资产的组合可以分散非系统风险,当两项资产的收益率的相关系数为正值时,两项资产的组合无法分散非系统风险。(  )” 相关考题
考题 按照投资的风险分散理论,以等量资金投资于A、B两项资产,下列叙述错误的有 ( )。A.投资组合的期望收益率是两项资产期望收益率的简单算术平均数B.当相关系数为+1时,不能抵销任何投资风险C.当相关系数为0时,表明两项资产收益率之间是无关的D.当相关系数在0~+1范围内变动时,两项资产之间的正相关程度越低,其投资组合可分散的投资风险的效果越小

考题 下列关于相关系数的说法,正确的是( )。A.当相关系数为-1时,两项投资称为完全相关投资B.当相关系数为-1时,两项投资组合的非系统性风险能完全抵销C.当相关系数为-1时,两项投资组合的风险收益为零D.当相关系数为-1时,两项投资组合的收益大于任何一项投资的收益

考题 关于相关系数的说法正确的是( )。A.当相关系数=1时,资产组合不能降低任何风险B.当相关系数=-1时,资产组合可以最大限度地抵消风险C.当相关系数=0时,表明两项资产的收益率之间不相关,资产组合不能抵消风险D.当相关系数=1时,资产组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值

考题 下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的有( )。A.当相关系数为1时,投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险B.当相关系数为-1时,投资两项资产的组合风险抵销效果最好C.当相关系数为0时,投资两项资产的组合不能分散风险D.当相关系数为0时,投资两项资产的组合可以分散风险

考题 下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中,正确的有( )。 A.当相关系数为1时,投资两项资产不能抵消任何投资风险 B.当相关系数为-1时,投资两项资产可以最大程度地抵消风险 C.当相关系数为0时,投资两项资产的组合可以降低风险 D.两项资产之间的正相关程度越低,其投资组合可分散的投资风险的效果越小 E.当相关系数为1时,投资两项资产的组合可以降低风险

考题 下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中,正确的有( )。A、当相关系数为1时,投资两项资产不能抵消任何投资风险 B、当相关系数为-1时,投资两项资产可以最大程度地抵消风险 C、当相关系数为0时,投资两项资产的组合可以降低风险 D、两项资产之间的正相关程度越低,其投资组合可分散的投资风险的效果越小 E、当相关系数为1时,投资两项资产的组合可以降低风险

考题 在投资比例相同的情况下,下面对相关系数的表述中正确的是()(假设不考虑系统风险)。 I如果两项资产的相关系数为0,那么投资组合不能降低风险 II如果两项资产的相关系数为-1,那么投资组合没有任何风险 III如果两项资产的相关系数为1,那么不能抵消任何风险 IV两项资产的相关系数越大,投资组合风险分散效果也越大A.II、III、IV B.II、III C.III、IV D.I、II、IV

考题 当两项资产收益率之间的相关系数为0时,下列有关表述正确的有()。A.两项资产收益率之间没有相关性 B.投资组合的风险最小 C.投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大 D.投资组合可分散的风险效果比负相关的效果小 E.两项资产收益率之间存在较弱的相关性

考题 下列两项证券资产的组合能够最大限度地降低风险的是()。A.两项证券资产的收益率完全负相关 B.两项证券资产的收益率的相关系数等于0 C.两项证券资产的收益率完全正相关 D.两项证券资产的收益率不完全相关

考题 下列两项证券资产组合中,两项资产的风险完全不能相互抵消的是( )。 A.两项资产收益率的相关系数等于1 B.两项资产收益率的相关系数等于0 C.两项资产收益率的相关系数等于-1 D.两项证券资产组合的β系数等于0

考题 下列关于相关系数的说法中,正确的有( )。A.相关系数就是两项资产收益率之间的相对运动状态 B.当相关系数等于1时,表明两项资产的收益率完全正相关 C.当相关系数等于-1时,表明两项资产的收益率完全负相关,此时是不可以降低风险的 D.相关系数介于区间[-1,1]内 E.当相关系数等于0时,表明两项资产的组合不能降低任何风险

考题 (2019年)下列两项证券资产的组合能够最大限度地降低风险的是( )。 A.两项证券资产的收益率完全正相关 B.两项证券资产的收益率完全负相关 C.两项证券资产的收益率不完全相关 D.两项证券资产的收益率的相关系数为0

考题 (2019年)两项资产的收益率具有完全负相关关系时,两项资产的组合可以最大限度的抵消非系统风险。( )

考题 两项资产的收益率具有完全负相关关系时,则该两项资产的组合可以最大限度抵消非系统风险。(  )

考题 下列关于相关系数的说法中,正确的有(  )。A.当两项资产的收益率具有正相关的关系时,组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值 B.当两项资产的收益率不相关的时候,这样的组合不能降低任何风险 C.当相关系数为-1的时候,两项资产的风险可以充分地相互抵消 D.当两项资产的收益率完全正相关的时候,投资组合不能降低任何的风险

考题 下列关于两项风险性资产构成的投资组合中,正确的是()。A、如果两项资产的相关系数为0,此时有可能构成风险为零的投资组合B、如果两项资产的相关系数为1,有可能构成无风险投资组合C、如果两项资产完全负相关,有可能构成无风险资产组合D、无论它们的相关系数如何,都无法组成无风险组合

考题 一个资产组合由两项资产组成,ρ是两项资产收益率变化的相关系数,当ρ的取值范围为()时,组合的风险小于两项资产风险的加权平均。A、ρ<1B、ρ>0C、ρ<-1D、ρ≤1

考题 单选题下列有关两项资产收益率之间的相关系数表示不正确的是(  )。A 当相关系数为1时,投资两项资产不能抵销任何投资风险B 当相关系数为-1时,投资两项资产可以最大程度地抵销风险C 当相关系数为0时,投资两项资产的组合不能降低风险D 两项资产之间的负相关程度越高,其投资组合可分散的投资风险的效果越大

考题 单选题一个资产组合由两项资产组成,ρ是两项资产收益率变化的相关系数,当ρ的取值范围为()时,组合的风险小于两项资产风险的加权平均。A ρ<1B ρ>0C ρ<-1D ρ≤1

考题 多选题下列有关两项资产收益率之间的相关系数表述正确的有(  )。A当相关系数为1时,投资两项资产不能抵消任何投资风险B当相关系数为-1时,投资两项资产的风险可以充分抵消C当相关系数为0时,投资两项资产的组合可以抵消风险D两项资产之间的相关性越大,其投资组合分散投资风险的效果越大

考题 单选题若两项证券资产收益率的相关系数为0.5,则下列说法中,正确的是( )。A 两项资产的收益率之间不存在相关性B 无法判断两项资产的收益率是否存在相关性C 两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险D 两项资产的组合可以分散一部分系统性风险

考题 多选题下列关于相关系数与风险组合关系的说法中,错误的有(  )。A相关系数为1时,表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同B当组合的标准差达到最大时,组合不能抵消任何风险C证券组合呈完全负相关,组合标准差为1D当组合可以最大程度抵消风险时,组合的两项资产收益率的变化方向完全相同E当相关系数处于-1至+1之间时,组合可以分散部分风险

考题 单选题下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中,错误的是()。A 当收益率相关系数为0时,不能分散任何风险B 当收益率相关系数在0~1之间时,相关系数越大风险分散效果越小C 当收益率相关系数在-1~0之间时,相关系数越大风险分散效果越小D 当收益率相关系数为-1时,能够最大程度地降低风险

考题 判断题两项资产的收益率具有完全负相关关系时,两项资产的组合可以最大限度的抵消非系统风险。( )(2019年)A 对B 错

考题 单选题下列关于两项风险性资产构成的投资组合中,正确的是()。A 如果两项资产的相关系数为0,此时有可能构成风险为零的投资组合B 如果两项资产的相关系数为1,有可能构成无风险投资组合C 如果两项资产完全负相关,有可能构成无风险资产组合D 无论它们的相关系数如何,都无法组成无风险组合

考题 多选题当两项资产收益率之间的相关系数为0时,下列有关表述正确的有(  )。A两项资产收益率之间没有相关性B投资组合的风险最小C投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大D投资组合可分散的风险效果比负相关的效果小

考题 多选题下列关于相关系数的表述中,正确的有()。A相关系数越大,证券资产组合标准差越小B相关系数等于0,两项证券资产收益率不相关,其投资组合不能降低任何风险C相关系数等于1,证券资产组合标准差最大D相关系数等于-1,系统风险可以充分地相互抵消E相关系数小于1,会分散非系统风险