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题目内容
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多选题
下列有关两项资产收益率之间的相关系数表述正确的有（ ）。
A
当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险
B
当相关系数为－1时，投资两项资产的风险可以充分抵消
C
当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以抵消风险
D
两项资产之间的相关性越大，其投资组合分散投资风险的效果越大
参考答案
参考解析
解析：
如果两项资产之间是正相关，那么两项资产之间的相关性越大，其投资组合分散投资风险的效果越小；如果两项资产之间是负相关，那么两项资产之间的相关性越大，其投资组合分散投资风险的效果越大。
如果两项资产之间是正相关，那么两项资产之间的相关性越大，其投资组合分散投资风险的效果越小；如果两项资产之间是负相关，那么两项资产之间的相关性越大，其投资组合分散投资风险的效果越大。
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考题
按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项资产，下列叙述错误的有 ( )。A．投资组合的期望收益率是两项资产期望收益率的简单算术平均数B．当相关系数为+1时，不能抵销任何投资风险C．当相关系数为0时，表明两项资产收益率之间是无关的D．当相关系数在0～+1范围内变动时，两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小
考题
下列有关相关系数表述错误的是（ ）。A．将两项资产收益率的协方差除以两项资产收益率的标准差的积即可得到两项资产收益率的相关系数B．相关系数的正负与协方差的正负相同C．相关系数绝对值的大小与协方差大小不一定呈同向变动D．相关系数总是在-1和1之间
考题
无论是两项资产还是多项资产构成的投资组合，组合中资产之间的相关系数发生变化时，投资组合的收益率都不会低于所有单个资产中的最低收益率，投资组合的风险也不会高于所有单个资产中的最高风险。 ( )A．正确B．错误
考题
关于相关系数的说法正确的是（ ）。A．当相关系数＝1时，资产组合不能降低任何风险B．当相关系数＝-1时，资产组合可以最大限度地抵消风险C．当相关系数＝0时，表明两项资产的收益率之间不相关，资产组合不能抵消风险D．当相关系数＝1时，资产组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值
考题
下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的有（ ）。A．当相关系数为1时，投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险B．当相关系数为-1时，投资两项资产的组合风险抵销效果最好C．当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能分散风险D．当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以分散风险
考题
下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中，正确的有（ ）。
A.当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险
B.当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险
C.当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险
D.两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小
E.当相关系数为1时，投资两项资产的组合可以降低风险
考题
下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中，正确的有（ ）。A、当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险
B、当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险
C、当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险
D、两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小
E、当相关系数为1时，投资两项资产的组合可以降低风险
考题
对于两项资产的投资组合，下列各项中会导致投资组合标准差小于各单项资产标准差的加权平均数的有（ ）。
A.两项资产的相关系数等于1
B.两项资产的相关系数等于0
C.两项资产的相关系数等于-1
D.两项资产的相关系数等于0.8
考题
当两项资产收益率之间的相关系数为0时，下列有关表述正确的有（）。A.两项资产收益率之间没有相关性
B.投资组合的风险最小
C.投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大
D.投资组合可分散的风险效果比负相关的效果小
E.两项资产收益率之间存在较弱的相关性
考题
下列两项证券资产的组合能够最大限度地降低风险的是()。A.两项证券资产的收益率完全负相关
B.两项证券资产的收益率的相关系数等于0
C.两项证券资产的收益率完全正相关
D.两项证券资产的收益率不完全相关
考题
下列两项证券资产组合中，两项资产的风险完全不能相互抵消的是（ ）。
A.两项资产收益率的相关系数等于1
B.两项资产收益率的相关系数等于0
C.两项资产收益率的相关系数等于－1
D.两项证券资产组合的β系数等于0
考题
下列关于相关系数的说法中，正确的有（ ）。A.相关系数就是两项资产收益率之间的相对运动状态
B.当相关系数等于1时，表明两项资产的收益率完全正相关
C.当相关系数等于－1时，表明两项资产的收益率完全负相关，此时是不可以降低风险的
D.相关系数介于区间[-1，1]内
E.当相关系数等于0时，表明两项资产的组合不能降低任何风险
考题
下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的有（ ）。
A.如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
B.如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
C.如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险
D.只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
考题
下列关于相关系数的说法中，正确的有（ ）。A.当两项资产的收益率具有正相关的关系时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值
B.当两项资产的收益率不相关的时候，这样的组合不能降低任何风险
C.当相关系数为-1的时候，两项资产的风险可以充分地相互抵消
D.当两项资产的收益率完全正相关的时候，投资组合不能降低任何的风险
考题
下列关于两项风险性资产构成的投资组合中，正确的是（）。A、如果两项资产的相关系数为0，此时有可能构成风险为零的投资组合B、如果两项资产的相关系数为1，有可能构成无风险投资组合C、如果两项资产完全负相关，有可能构成无风险资产组合D、无论它们的相关系数如何，都无法组成无风险组合
考题
下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的是（）。A、如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数B、如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0C、如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险D、如果相关系数为-1，则投资组合不能分散风险
考题
单选题下列有关两项资产收益率之间的相关系数表示不正确的是（ ）。A
当相关系数为1时，投资两项资产不能抵销任何投资风险B
当相关系数为－1时，投资两项资产可以最大程度地抵销风险C
当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能降低风险D
两项资产之间的负相关程度越高，其投资组合可分散的投资风险的效果越大
考题
单选题若两项证券资产收益率的相关系数为0.5，则下列说法中，正确的是（ ）。A
两项资产的收益率之间不存在相关性B
无法判断两项资产的收益率是否存在相关性C
两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险D
两项资产的组合可以分散一部分系统性风险
考题
多选题下列关于资产组合的预期收益率的说法，正确的有（）。A组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率B资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数C不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变D即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变
考题
单选题下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是（）。A
当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险B
当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小C
当收益率相关系数在-1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小D
当收益率相关系数为-1时，能够最大程度地降低风险
考题
单选题下列关于两项风险性资产构成的投资组合中，正确的是（）。A
如果两项资产的相关系数为0，此时有可能构成风险为零的投资组合B
如果两项资产的相关系数为1，有可能构成无风险投资组合C
如果两项资产完全负相关，有可能构成无风险资产组合D
无论它们的相关系数如何，都无法组成无风险组合
考题
多选题当两项资产收益率之间的相关系数为0时，下列有关表述正确的有（ ）。A两项资产收益率之间没有相关性B投资组合的风险最小C投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大D投资组合可分散的风险效果比负相关的效果小
考题
多选题下列关于相关系数的表述中，正确的有()。A相关系数越大，证券资产组合标准差越小B相关系数等于0，两项证券资产收益率不相关，其投资组合不能降低任何风险C相关系数等于1，证券资产组合标准差最大D相关系数等于-1，系统风险可以充分地相互抵消E相关系数小于1，会分散非系统风险
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