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题目内容
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证券市场线可以表示为（ ）。
I、E（rp）=rF+[E（rM-rF）]βp
Ⅱ、E（rp）=rF+βp E（rM）-rFβp
Ⅲ、rp=αp+βprM+εp
IV、σ2p=β2pσ2M+σ2(ep)
I、E（rp）=rF+[E（rM-rF）]βp
Ⅱ、E（rp）=rF+βp E（rM）-rFβp
Ⅲ、rp=αp+βprM+εp
IV、σ2p=β2pσ2M+σ2(ep)
A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.I、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考答案
参考解析
解析：I项错误，应为E（rp）=rF+[E（rM）-rF]βp；Ⅳ项错误，标准差衡量的是总风险，即为资本市场线的风险衡量。综上所述，C项正确。
更多 “证券市场线可以表示为（ ）。 I、E（rp）=rF+[E（rM-rF）]βp Ⅱ、E（rp）=rF+βp E（rM）-rFβp Ⅲ、rp=αp+βprM+εp IV、σ2p=β2pσ2M+σ2(ep) A.I、Ⅱ、Ⅲ B.I、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ ” 相关考题
考题
下列有关资本市场线和证券市场线的说法中，正确的有( )。A．证券市场线无论对于单个证券，还是投资组合都可以成立；资本市场线只对有效组合才能成立B．两条线均表示系统性风险与报酬的权衡关系C．证券市场线和资本市场线的纵轴表示的均是预期报酬率，且在纵轴上的截距均表示无风险报酬率D．证券市场线的横轴表示的是β值，资本市场线的横轴表示的是标准差
考题
下列有关资本市场线和证券市场线的说法中，正确的有（ ）A．证券市场表示系统性风险与报酬的权衡关系B．两条线均表示系统性风险与报酬的权衡关系C．证券市场线和资本市场线的纵轴表示的均是预期报酬率，且在纵轴上的截距均表示无风险报酬率D．证券市场线的横轴表示的是β值，资本市场线的横轴表示的是标准差
考题
关于证券市场线，下列说法正确的是()。A:价值被低估的证券将处于证券市场线上方
B:资本市场线为评价预期投资业绩提供了基准
C:证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合
D:资本市场线表示证券的预期收益率与其β系数之间的关系
考题
关于证券市场线，下列说法错误的是（ ）。A、定价正确的证券将处于证券市场线上
B、证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合
C、证券市场线为评价预期投资业绩提供了基准
D、证券市场线表示证券的预期收益率与其β系数之间的关系
考题
假设其他条件不变，下列有关证券市场线的描述中，正确的有（ ）。
A.无风险利率变大，证券市场线向上平移
B.风险溢价变大，证券市场线斜率变大
C.证券市场线既可以描述资产组合，也可以描述单项资产
D.证券市场线是从无风险资产的报酬率开始做有效边界的切线
考题
下列关于证券市场线的表述不正确的是（ ）。A.投资者对风险的厌恶越强，证券市场线的斜率越大
B.证券市场线的斜率表示了系统风险的程度
C.证券市场线的截距表示无风险利率
D.预计通货膨胀提高时，证券市场线向上平移
考题
下列有关证券市场线的说法，不正确是( )。A:其描述的是证券风险与收益之间的关系
B:斜率表示经济系统中风险厌恶感的程度
C:预计通货膨胀提高时，将导致证券市场线向上平移
D:风险厌恶程度加强，证券市场线的斜率会降低
考题
关于证券市场线与资本市场线，下列说法正确的是()。A:证券市场线揭示了有效组合的期望收益率仅是对承担风险的补偿B:资本市场线揭示了任意证券的期望收益率与风险的关系C:证券市场线表示的是市场均衡的状态D:资本市场线.和证券市场线所在平面的横坐标不同，前者是标准差，后者是贝塔系数
考题
关于证券市场线，以下说法正确的有（）。A、证券市场线方程为：B、证券市场线方程为：C、证券市场线给出任意证券或组合的收益风险关系D、证券市场线方程对证券组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述
考题
关于证券市场线和资本*市场线，下列说法正确的是（）A、价值被低估的证券将处于证券市场线上方B、资本*市场线为评价预期投资业绩提供了基准C、证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合D、资本*市场线表示证券的预期收益率与其β系数之间的关系
考题
多选题下列有关证券市场线的表述正确的有（）。A证券市场线的斜率为个别资产（或特定投资组合）的必要收益率超过无风险收益率的部分与该资产（或投资组合）的β系数的比B证券市场线的斜率为市场组合的平均收益率超过无风险收益率的部分C证券市场线用来反映个别资产或组合资产的必要收益率与其所承担的系统风险β系数之间的线性关系D证券市场线是资本资产定价模型用图示形式表示的结果
考题
单选题下列有关证券市场线的表述中，正确的是（）。A
证券市场线的斜率表示了系统风险程度B
证券市场线的斜率测度的是证券或证券组合每单位系统风险的超额收益C
证券市场线比资本市场线的前提窄D
反映了每单位整体风险的超额收益
考题
单选题证券市场线可以表示为()。
I、E（rp）=rF+[E（rM+rF）]βp
Ⅱ、E（rp）=rF+βpE（rM）-rFβp
Ⅲ、rp=αp+βprM+εp
IV、σ2p=β2pσ2M+σ2(ep)A
I、Ⅱ、ⅢB
I、ⅣC
Ⅱ、ⅢD
I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题关于证券市场线和资本*市场线，下列说法正确的是（）A
价值被低估的证券将处于证券市场线上方B
资本*市场线为评价预期投资业绩提供了基准C
证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合D
资本*市场线表示证券的预期收益率与其β系数之间的关系
考题
单选题关于证券市场线，下列说法错误的是（ ）。A
定价正确的证券将处于证券市场线上B
证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合C
证券市场线为评价预期投资业绩提供了基准D
证券市场线表示证券的预期收益率与其β系数之间的关系
考题
单选题关于证券市场线和资本市场线，下列说法正确的是（ ）。A
价值被低估的证券将处于证券市场线上方B
资本市场线为评价预期投资业绩提供了基准C
证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合D
资本市场线表示证券的预期收益率与其β系数之间的关系
考题
单选题证券市场线可以表示为（ ）。Ⅰ．E（rP）＝rF＋[E（rM）－rF]βPⅡ．E（rP）＝rF＋βPE（rM）－rFβPⅢ．rP＝αP＋βPrM＋εPⅣ．σP2＝βP2σM2＋εP2A
Ⅰ、Ⅱ、ⅢB
Ⅰ、ⅣC
Ⅱ、ⅢD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题下列有关证券市场线表述正确的是（ ）。A
证券市场线的斜率表示了系统风险程度B
证券市场线的斜率测度的是证券或证券组合每单位系统风险的超额收益C
证券市场线比资本市场线的前提窄D
反映了每单位整体风险的超额收益
考题
单选题下列关于资本市场线和证券市场线的说法中，正确的是（ ）。A
价值被低估的证券将处于证券市场线上方B
资本市场线为评价预期投资业绩提供了基准C
证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合D
资本市场线表示证券的预期收益率与β系数之间的关系
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