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单选题
证券市场线可以表示为()。 I、E（rp）=rF+[E（rM+rF）]βp Ⅱ、E（rp）=rF+βpE（rM）-rFβp Ⅲ、rp=αp+βprM+εp IV、σ2p=β2pσ2M+σ2(ep)
A

I、Ⅱ、Ⅲ

B

I、Ⅳ

C

Ⅱ、Ⅲ

D

I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案

参考解析
解析： I项错误，应为E（rp）=rF+[E（rM）-rF]βp；Ⅳ项错误，标准差衡量的是总风险，即为资本市场线的风险衡量。综上所述，C项正确。
更多 “单选题证券市场线可以表示为()。 I、E（rp）=rF+[E（rM+rF）]βp Ⅱ、E（rp）=rF+βpE（rM）-rFβp Ⅲ、rp=αp+βprM+εp IV、σ2p=β2pσ2M+σ2(ep)A I、Ⅱ、ⅢB I、ⅣC Ⅱ、ⅢD I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ” 相关考题
考题 在资本资产定价模型R=Rf+β(Rm-Rf)中，Rm是( )。A．第i资产必要收益率B．第i风险收益率C．市场组合平均收益率D．市场组合风险收益率
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考题 下列关于资本资产定价模型E(Ri)＝Rf+β[E(RM)－Rf]的说法，正确的有( )。A．如果β＝1，那么E(Ri)＝E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率B．如果β＝0，那么E(Ri)＝Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率C．它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关D．证券市场线的斜率是无风险收益率
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考题 LTE常用的室内传播模型包括?A、ITUM.2135B、ITU-RP.1238C、ITU-RM.1822D、ITU-RP.2350
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考题 下列变量之间是线性关系的是（ ）。 A．E(rP)与xA B．σp与xA C．E(rP)与σp D．E(σP)与rP
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考题 下列关于资本资产定价模型E(Ri)=Rf+β[E(RM)－Rf]的说法，正确的有( )。A．它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关B．如果β=0，那么E(Ri)=Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率C．如果β=1，那么E(Ri)=E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率D．证券市场线的斜率是无风险收益率E．证券市场线的截距是E(RM)－Rf
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考题 下列关于证券市场线的说法正确的是（ ）。A．指的是关系式R＝Rf+β×(Rm－Rf)所代表的直线B．该直线的横坐标是|8系数，纵坐标是必要收益率C．如果市场整体对风险厌恶程度高。则(Rm－Rf)的值就大D．当无风险利率变大而其他条件不变时，所有资产的必要收益率都会上涨，且增加同样的数量
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考题 下列说法中正确的有（ ）。A．R=Rf+β×(Rm-Rf)所代表的直线就是证券市场线B．(Rm-Rf)称为市场风险溢酬C．如果风险厌恶程度高，那么(Rm-Rf)就大D．在证券市场线中，横轴是(Rm-Rf)，纵轴是必要收益率R
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考题 在采用资本资产定价模型法中，权益资金公式为Ks=Rf+β（Rm-Rf），以下说法正确的有（　　）。 A．Rf表示社会无风险投资收益率 B．Rf表示市场投资组合预期收益率 C．Rm表示社会无风险投资收益率 D．Rm表示市场投资组合预期收益率 E．β表示项目的投资风险系数
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考题 处方中的“请取”的缩写词是（ ）。A.Rp. B.p.o. C.t.i.d. D.h.s. E.a.c.
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考题 证券市场线的方程中，通常称()为风险溢价。A:rFB:βPC:[E(TM)-rF]D:[E（rM）rF]βP
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考题 由于资本市场线通过无风险资产F[点(0,rF)]及市场组合M[点（σM，E（rM）]，于是资本市场线的方程可以表示为：E(rM)=(tF+E(rM)-rF)/σM*σP=rF+β[E(rM)-rF]，则下列说法正确的是()。A:E（rM）表示资产组合M的期望收益率B:σP表示有效组合P的方差C:β表示风险溢价D:σP表示有效组合尸的标准差
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考题 证券市场线可以表示为（ ）。 I、E（rp）=rF+[E（rM-rF）]βp Ⅱ、E（rp）=rF+βp E（rM）-rFβp Ⅲ、rp=αp+βprM+εp IV、σ2p=β2pσ2M+σ2(ep) A.I、Ⅱ、Ⅲ B.I、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 下列关于证券市场线的说法中，正确的有（　）。A、证券市场线是关系式R＝Rf＋β×（Rm－Rf）所代表的直线 B、该直线的横坐标是β系数，纵坐标是必要收益率 C、如果风险厌恶程度高，则（Rm－Rf）的值就大 D、Rf通常以短期国债的利率来近似替代 E、该直线的横坐标是标准差
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考题 下列关于资本资产定价模型的说法中，正确的有（　）。 A.KS＝Rf＋β×（Rm－Rf） B.Rm──所有股票的平均收益率 C.（Rm－Rf）──该股票的风险溢价 D.β×（Rm－Rf）──市场风险溢价 E.β──投资组合的贝塔系数
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考题 剂量跌落的公式表达是（）A、G=Rp/（Rq-Rp）B、G=Rp/（Rq+Rp）C、G=Rp/（Rp-Rq）D、G=Rq/（Rq-Rp）E、G=Rq/（Rq+Rp）
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考题 资本资产定价模型（CAPM）得到的定价公式E（r）=rf+β[E（rm）-rf]中，[E（rm）-rf]表示的是（）。A、市场风险B、资产风险C、风险溢价D、风险补偿
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考题 关于RP和BSR，下列说法正确的有（）。A、PIM-SM中RP可以通过手工指定，也可以通过动态选举B、配置RP通过动态选举时，可以把有意成为RP的路由器配置为C-RPC、在一个PIM-SM域中只能有一个BSRD、BSR负责在PIM-SM域i收集并发布RP信息
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考题 测得某碱液蒸发器中蒸发室内二次蒸气的压强为p，碱液沸点为t。今若据p去查水的汽化潜热rp与据t去查水的汽化潜热rt，可断定rp与rf的相对大小为（）。
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考题 下列变量之间是线性关系的是（）。A、E（rp）与χAB、σP与χAC、E（rp）与σpD、Eσp）与γp
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考题 单选题如果rf=6%，E（rM）=14%，E（rP）=18%的资产组合的β值等于（　　）。A 1.0B 1.5 C 2.0 D 2.5 E 3.0
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考题 多选题在运用资本资产定价模型计算风险报酬率时，下列说法错误的是（　　）。A计算公式为R＝Rf＋β（Rm－Rf）B（Rm－Rf）表示市场平均风险报酬率，又称为系统性市场风险报酬率CRf表示市场平均收益率DRm表示无风险报酬率E无风险报酬率是投资无风险资产所获得的投资回报率
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考题 多选题下列有关某特定投资组合β系数的表述正确的有（）。A投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的价值比例B当投资组合β系数为负数时，表示该组合的风险小于零C在已知投资组合风险收益率Rp，市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上，可以得出特定投资组合的β系数=Rp／（Rm-Rf）D作为整体的市场投资组合的β系数为1
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考题 多选题下列有关某特定投资组合β系数的表述正确的有（　　）。A投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的价值比重B当投资组合β为负数时，表示该组合的风险小于零C在已知投资组合风险收益率Rp、市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上，可以得出特定投资组合的β系数为：βp＝Rp/（Rm－Rf）D在其他因素不变的情况下，风险收益率与投资组合的β系数成正比，β系数越大，风险收益率就越大，反之就越小
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考题 单选题资本资产定价模型（CAPM）得到的定价公式E（r）=rf+β[E（rm）-rf]中，[E（rm）-rf]表示的是()。A 市场风险B 资产风险C 风险溢价D 风险补偿
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考题 填空题测得某碱液蒸发器中蒸发室内二次蒸气的压强为p，碱液沸点为t。今若据p去查水的汽化潜热rp与据t去查水的汽化潜热rt，可断定rp与rf的相对大小为（）。
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考题 单选题证券市场线可以表示为（　　）。Ⅰ．E（rP）＝rF＋[E（rM）－rF]βPⅡ．E（rP）＝rF＋βPE（rM）－rFβPⅢ．rP＝αP＋βPrM＋εPⅣ．σP2＝βP2σM2＋εP2A Ⅰ、Ⅱ、ⅢB Ⅰ、ⅣC Ⅱ、ⅢD Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 多选题下列关于证券市场线的说法中，正确的有（）。A证券市场线是关系式R＝Rf＋β×(Rm－Rf)所代表的直线B该直线的横坐标是β系数，纵坐标是必要收益率C如果风险厌恶程度高，则(Rm—Rf)的值就大DRf通常以短期国债的利率来近似替代
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