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CAPM模型假设与风险来源相关的因素仅为（）

  • A、行业因素
  • B、劳动力收入
  • C、股票收益率的变动
  • D、财务危机
  • E、企业收益率的标准差

参考答案

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考题 （ ）对投资风险的衡量，使得基金管理发生了从过去的收益管理模式向现代的风险管理模式的根本性转变。A．单因素模型B．多因素模型C．APT模型D．CAPM模型
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考题 CAPM与APT的区别是() A、在CAPM中，市场组合居于不可或缺的地位，但APT即使在没有市场组合条件下仍成立B、CAPM属于单一时期模型，但APT并不受到单一时期的限制C、APT的推导以无套利为核心，CAPM则以均值-方差模型为核心，隐含投资者风险厌恶的假设，但APT无此假设D、在CAPM中，证券的风险只与其β相关，它只给出了市场风险大小，而没有表明风险来自何处。而APT承认有多种因素影响证券价格。
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考题 比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是( )。A．资本资产定价模型( CAPM)的定义是抽象的B．资本资产定价模型( CAPM)的定义是具体的C．套利定价模型( APr)的定义是具体的D．套利定价模型(APT)定义的是抽象的
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考题 关于CAPM模型的说错误的是()。A、CAPM模型被称为资产定价模型B、可以用来确定项目的风险贴现率C、适用于非充分竞争的市场条件D、在该模型中，投资者需要考虑完工风险等因素
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考题 套利定价模型(APT)与资本资产定价模型(CAPM)相比，其特点在于（ ）。A．投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷B．与CAPM一样，APT假设投资者具有单一的投资期C．资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小，却无法告诉投资者市场风险来自何处，APT明确指出了影响资产收益率的因素都有哪些D．APT建立在“一价原理”的基础上
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考题 （ ）是建立在资产组合的风险套利上的模型。A．单因素模型B．APT模型C．CAPM模型D．多因素模型
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考题 比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是（ ）。A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的C．套利定价模型(APT)的定义是具体的D．套利定价模型(APT)定义是抽象的
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考题 共用题干 假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表3-6所示。（注：表中的数字是相互关联的）根据案例回答27～34题。根据资本资产定价模型理论(CAPM)的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容易受()因素的影响。A:系统性风险B:投资分配比例C:证券种类的选择D:非系统性风险
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考题 在CAPM模型假设下，如果市场处于均衡状态，所有有效组合都可视为无风险资产与市场组合的再组合。
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考题 (2018年)关于CAPM模型，下列说法错误的是（）。A.CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的 B.CAPM模型假设存在交易费用和税金 C.CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系 D.CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资
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考题 比较资本资产定价模型（CAPM)和套利定价模型（APT)对风险来源的定义，以下说 法中正确的是（ ）。 A.资本资产定价模型（CAPM)的定义是具体的 B.资本资产定价模型（CAPM)的定义是抽象的 C.套利定价模型（APT)的定义是具体的 D.套利定价模型（APT)的定义是抽象的
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考题 假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表 所示。(注：表中的数字是相互关联的) 某证券的风险与收益信息表 根据资本资产定价模型理论(CAPM)的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容易受( )因素的影响。 A.系统性风险 B.投资分配比例 C.证券种类的选择 D.非系统性风险
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考题 关于CAPM的描述错误的是（）。A、CAPM属于均衡定价模型B、CAPM认为证券收益只取决于系统性风险C、CAPM认为证券收益不仅与系统性风险有关，而且也与非系统性风险有关D、CAPM利用单个证券与市场组合的相关性来测度系统性风险的大小
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考题 CAPM模型和APT模型都假设投资者是风险规避的。
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考题 CAPM模型最简单的形式中（）A、假设借贷利率相等B、禁止借入资金C、假设借款利率高于贷款利率D、用无风险利率代替借贷利率E、A和D
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考题 CAPM模型和APM模型的区别在于，CAPM假设最多、模型最复杂、APM假设较少、模型简单。
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考题 CAPM模型假设很多，并将影响风险的因子归为一个，即收益的不确定性。
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考题 哪个模型没有说明如何确定因素资产组合的风险溢价？（）A、CAPMB、多因素APTC、CAPM和多因素APTD、CAPM和多因素APT都不是E、以上各项均不准确
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考题 下列关于单一因素模型的一些说法不正确的是（）。A、单一因素模型假设随机误差项与因素不相关B、单一因素模型是市场模型的特例C、单一因素模型假设任何两种证券的误差项不相关D、单一因素模型将证券的风险分为因素风险和非因素风险两类
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考题 CAPM模型认为资产组合收益可以由（）得到最好的解释。A、经济因素B、特有风险C、系统风险D、分散化
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考题 CAPM模型有哪些理论假设？
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考题 判断题CAPM模型和APT模型都假设投资者是风险规避的。A 对B 错
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考题 多选题CAPM与APT的区别是（）。A在CAPM中，市场组合居于不可或缺的地位，但APT即使在没有市场组合条件下仍成立BCAPM属于单一时期模型，但APT并不受到单一时期的限制CAPT的推导以无套利为核心，CAPM则以均值－方差模型为核心，隐含投资者风险厌恶的假设，但APT无此假设D在CAPM中，证券的风险只与其β相关，它只给出了市场风险大小，而没有表明风险来自何处。而APT承认有多种因素影响证券价格
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考题 问答题CAPM模型有哪些理论假设？
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考题 单选题CAPM模型假设与风险来源相关的因素仅为（）A 行业因素B 劳动力收入C 股票收益率的变动D 财务危机E 企业收益率的标准差
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考题 单选题下列关于单一因素模型的一些说法不正确的是（）。A 单一因素模型假设随机误差项与因素不相关B 单一因素模型是市场模型的特例C 单一因素模型假设任何两种证券的误差项不相关D 单一因素模型将证券的风险分为因素风险和非因素风险两类
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考题 判断题CAPM模型和APM模型的区别在于，CAPM假设最多、模型最复杂、APM假设较少、模型简单。A 对B 错
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