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下列资产组合计量模型中，本质上属于结构模型的是（）

  • A、CreditMetrics
  • B、KMV Portfolio Manager
  • C、Basel II IRB
  • D、以上都对

参考答案

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考题 下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?( )A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B．必须直接估计每个敞口之间的相关性C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D．Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性
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考题 下列属于市场风险的计量模型的是( )。A．基本指标法B．风险中性定价模型C．高级计量法D．VaR模型
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考题 下列（ ）是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法。A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B．必须直接估计每个敞口之间的相关性C．Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D．CreditMetriCs模型直接估计各敞口之间的相关性
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考题 在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。A．多因素模型B．特征线模型C．资本资产定价模型D．套利定价模型
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考题 下列关于经济资本计量的理解，错误的是( )。A.对经济资本的计量实质上是对非预期损失的计量B.信用风险经济资本计量模型，实质上就是组合信用风险模型C.世界银行提出了采用内部评级法计算信用风险资本要求，为商业银行提供了一种新的经济资本计量模型D.商业银行可以根据资产组合的规模、复杂程度、风险管理能力等因素，选择相应的计量方法
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考题 违约概率模型分析属于现代信用风险分析计量方法，下列模型属于违约概率模型分析的选项是( )。A．RiskCale模型B．Logit模型C．CreditMonitor模型D．KPMG模型E．死亡率模型
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考题 下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的，正确的是( )。A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B．必须直接估计每个敞口之间的相关性C．Credit Potffolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D．CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性
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考题 CAPM模型的汉语全称是（ ）。A．资产组合模型B．资本资产定价模型C．套利定价模型D．行为金融模型
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考题 现代信用风险的计量模型按其计量的风险层次分为三种类型，但不包括（ ）。A.单个交易对手或发行人的计量模型 B.模糊系统的计量模型 C.衍生工具的计量模型 D.资产组合层次的计量模型
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考题 资产组合模型主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测。（ ）
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考题 下列主要对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测的商业银行组合风险监测方法是（　　）。A.资产组合模型 B.传统的组合监测方法 C.线性回归模型 D.资产负债模型
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考题 在下列模型中不属于企业信用评价模型的有（）。A、特征分析模型B、营运资产分析模型C、杜兰德评分模型D、Z计分模型
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考题 下列模型中，（）不属于胜任力的结构模型。A、洋葱模型B、金字塔模型C、矩阵模型D、冰山模型
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考题 下列信贷资产单项金额说法正确的是（）。A、信贷资产单项金额重大，运用DCF模型单项评估B、信贷资产单项金额重大，运用MM模型组合评估C、信贷资产单项金额不重大，运用MM模型组合评估D、信贷资产单项金额不重大，运用DCF模型单项评估
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考题 在现代信用风险度量方法中，以VaR为基础的是（）A、信用风险量化模型B、信用监控模型C、信用风险计量模型D、信用风险组合模型
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考题 描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。A、微观计量经济模型B、宏观计量经济模型C、理论计量经济模型D、应用计量经济模型
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考题 下列属于Brinsan模型归因因素的是（）。A、股票配置B、股票指数C、资产配置D、基金组合
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考题 下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是（）。A、CreditMetrics目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失B、CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型C、CreditMetrics直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值D、CreditMetrics是一种信用风险组合计量模型
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考题 下列属于市场风险的计量模型的是（　）。A、基本指标法B、风险中性定价模型C、高级计量法D、VaR模型
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考题 下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。A、Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B、Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C、Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D、Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型
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考题 单选题下列属于市场风险的计量模型的是（　）。A 基本指标法B 风险中性定价模型C 高级计量法D VaR模型
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考题 单选题以下关于CreditMetrics的说法错误的是（　）。A CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的B CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析C CreditMetrics模型是将单一信用工具放人资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用D CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程
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考题 单选题下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（ ）。A Credit MetriCs模型本质上是一个VaR模型B Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失C Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题D Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一
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考题 多选题下列信贷资产单项金额说法正确的是（）。A信贷资产单项金额重大，运用DCF模型单项评估B信贷资产单项金额重大，运用MM模型组合评估C信贷资产单项金额不重大，运用MM模型组合评估D信贷资产单项金额不重大，运用DCF模型单项评估
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考题 单选题（）指银行在计量每个暴露的信用风险，即估计每个暴露的未来价值概率分布的基础上，就能够计量组合整体的未来价值概率分布。A 传统的组合监测方法B 死亡率模型C 资产组合模型D KPMG风险中性定价模型
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考题 单选题在现代信用风险度量方法中，以VaR为基础的是（）A 信用风险量化模型B 信用监控模型C 信用风险计量模型D 信用风险组合模型
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考题 单选题（ ）是指对于所有投资者，最优的资产组合都是市场资产组合和无风险资产的组合。A 资产定价模型B 均值一方差模型C 套利定价理论D 期权定价模型
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