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熊市看涨期权价差与熊市看跌期权价差有何异同?

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考题 以下哪种期权策略可降低套保成本?() A.买入平值看涨期权B.买入牛市价差期权C.买入熊市价差期权

考题 在相同标的资产、相同期限、不同协议价格的看涨期权或看跌期权之间进行的套利称为()A.水平价差套利 B.看涨期权与看跌期权之间的套利 C.垂直价差套利 D.波动率交易套利

考题 某款以沪深300股价指数为标的物的结构化产品,收益计算公式为: 收益=面值×[80%+120%×max(0,-指数收益率)] 那么,该产品中嵌入的期权是()。A、股指看涨期权B、股指看跌期权C、牛市价差期权组合D、熊市价差期权组合

考题 以下哪种行情时最适合构建牛市认购价差期权策略?()A、牛市小幅看涨B、牛市大幅看涨C、熊市小幅看跌D、熊市大幅看跌

考题 下列期权交易策略中,不属于风险有限、收益也有限的策略的是()。A、看涨期权构成的牛市价差策略(Bull SpreaD)B、看涨期权构成的熊市价差策略(Bear SpreaD)C、看涨期权构成的蝶式价差策略(Butterfly SpreaD)D、看涨期权构成的比率价差策略(CallRatio SpreaD.)

考题 垂直看涨期权(6月175日标准普尔看涨期权以及6月155日短期看跌期权看涨期权)适用于()A、熊市B、牛市C、中立市场D、不确定市场

考题 买入1手5月份到期的执行价为1050的看跌期权,权利金为30,同时卖出1手5月份到期的执行价为1000的看跌期权,权利金为10,两个期权的标的相同。则该组合的最大盈利、最大亏损、组合类型分别为()。A、20,-30,牛市价差策略B、20,-30,熊市价差套利C、30,-20,牛市价差策略D、30,-20,熊市价差策略

考题 在熊市中通过买、卖行权价格不同的期权来谋求盈利的策略称为()。A、熊市价差期权组合B、买入认购期权C、买入认沽期权D、牛市价差期权组合

考题 如果投资者对市场态度看多,那么他可能选择的交易策略是()。A、买入看涨期权B、买入看跌期权C、熊市套利D、卖出看涨期权

考题 熊市看涨期权价差与熊市看跌期权价差有何异同?

考题 如何利用看跌期权构筑牛市价差策略和熊市策略?

考题 牛市看涨期权价差与牛市看跌期权价差有何异同?

考题 下列关于熊市看跌期权价差的叙述正确的是()。A、熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较低的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较高的看跌期权B、熊市看跌期权价差是指投资者在卖出一个协定价格较高的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权C、熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较高的看跌期权的同时再买进一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权D、熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较高的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权

考题 单选题以下哪种行情时最适合构建牛市认购价差期权策略?()A 牛市小幅看涨B 牛市大幅看涨C 熊市小幅看跌D 熊市大幅看跌

考题 单选题在熊市中通过买、卖行权价格不同的期权来谋求盈利的策略称为()。A 熊市价差期权组合B 买入认购期权C 买入认沽期权D 牛市价差期权组合

考题 单选题同时购买一个较低执行价格和较高执行价格的看涨(或看跌)期权,再出售两个中间执行价格的看涨(或看跌)期权构造的是(  )期权策略。A 牛市价差B 熊市价差C 盒式价差D 蝶式价差

考题 单选题下列期权交易策略中,不属于风险有限、收益也有限的策略的是()。A 看涨期权构成的牛市价差策略(Bull SpreaD)B 看涨期权构成的熊市价差策略(Bear SpreaD)C 看涨期权构成的蝶式价差策略(Butterfly SpreaD)D 看涨期权构成的比率价差策略(CallRatio SpreaD.)

考题 单选题下列关于熊市看跌期权价差的叙述正确的是()。A 熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较低的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较高的看跌期权B 熊市看跌期权价差是指投资者在卖出一个协定价格较高的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权C 熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较高的看跌期权的同时再买进一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权D 熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较高的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权

考题 多选题牛市看涨期权价差交易和牛市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同,但它们毕竟是两种不同的期权交易策略,以下表述正确的是()。A投资者在建立牛市看涨期权价差部位时将发生期权费净支出B投资者在建立牛市看跌期权价差部位时将发生期权费净支出C投资者在建立牛市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差D投资者在建立牛市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差

考题 单选题某款以沪深300股价指数为标的物的结构化产品,收益计算公式为: 收益=面值×[80%+120%×max(0,-指数收益率)] 那么,该产品中嵌入的期权是()。A 股指看涨期权B 股指看跌期权C 牛市价差期权组合D 熊市价差期权组合

考题 单选题熊市看涨期权价差交易和熊市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同,但它们毕竟是两种不同的期权交易策略,以下表述正确的是()。A 在熊市看涨期权价差交易中投资者将取得期权费净支出;在熊市看跌期权价差交易中投资者将取得期权费净收入B 在熊市看涨期权价差交易中投资者将取得期权费净收入;在熊市看跌期权价差交易中投资者将取得期权费净支出C 投资者在建立熊市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差D 投资者在建立熊市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差

考题 单选题垂直看涨期权(6月175日标准普尔看涨期权以及6月155日短期看跌期权看涨期权)适用于()A 熊市B 牛市C 中立市场D 不确定市场

考题 单选题买入1手5月份到期的执行价为1050的看跌期权,权利金为30,同时卖出1手5月份到期的执行价为1000的看跌期权,权利金为10,两个期权的标的相同。则该组合的最大盈利、最大亏损、组合类型分别为()。A 20,-30,牛市价差策略B 20,-30,熊市价差套利C 30,-20,牛市价差策略D 30,-20,熊市价差策略

考题 多选题期权价差套利策略包括(  )。A熊市价差套利B蝶式价差套利C日历价差套利D对角价差套利

考题 问答题如何利用看跌期权构筑牛市价差策略和熊市策略?

考题 问答题牛市看涨期权价差与牛市看跌期权价差有何异同?

考题 多选题下列关于垂直价差组合说法正确的是()。ADelta在标的价格位于两个执行价格之间时最高B垂直价差组合可以通过卖出一个高行权价格看涨期权同时买入一个低行权价看涨期权构成C垂直价差组合是通过买入两个看涨期权或者两个看跌期权构成的D垂直价差组合是通过卖出两个看涨期权或者两个看跌期权构成的