网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
以下哪种行情时最适合构建牛市认购价差期权策略？（）
- A、牛市小幅看涨
- B、牛市大幅看涨
- C、熊市小幅看跌
- D、熊市大幅看跌
参考答案
更多 “以下哪种行情时最适合构建牛市认购价差期权策略？（）A、牛市小幅看涨B、牛市大幅看涨C、熊市小幅看跌D、熊市大幅看跌” 相关考题
考题
根据下面资料，回答85-88题
投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答以下四题。
88使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是（ ）。A.买入执行价格较高的看涨期权，卖出等量执行价格较低的看跌期权
B.卖出执行价格较低的看跌期权，买人等量执行价格较高的看跌期权
C.买入执行价格和数量同等的看涨和看跌期权
D.卖出执行价格较高的看跌期权，买入等量执行价格较低的看跌期权
考题
下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是（）。A、看涨期权构成的牛市价差策略（Bull SpreaD）B、看涨期权构成的熊市价差策略（Bear SpreaD）C、看涨期权构成的蝶式价差策略（Butterfly SpreaD）D、看涨期权构成的比率价差策略（CallRatio SpreaD.）
考题
买入1手5月份到期的执行价为1050的看跌期权，权利金为30，同时卖出1手5月份到期的执行价为1000的看跌期权，权利金为10，两个期权的标的相同。则该组合的最大盈利、最大亏损、组合类型分别为（）。A、20，-30，牛市价差策略B、20，-30，熊市价差套利C、30，-20，牛市价差策略D、30，-20，熊市价差策略
考题
人们日常谈论股市行情时常提及“牛市”、“熊市”，其中“牛市”指的是（）。A、行情普遍看涨，延续时间较短B、行情普遍看涨，延续时间较长C、行情普遍看淡，延续时间较短D、行情普遍看淡，延续时间较长
考题
熊市看涨期权价差交易和熊市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。A、在熊市看涨期权价差交易中投资者将取得期权费净支出；在熊市看跌期权价差交易中投资者将取得期权费净收入B、在熊市看涨期权价差交易中投资者将取得期权费净收入；在熊市看跌期权价差交易中投资者将取得期权费净支出C、投资者在建立熊市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差D、投资者在建立熊市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差
考题
牛市看涨期权价差交易和牛市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。A、投资者在建立牛市看涨期权价差部位时将发生期权费净支出B、投资者在建立牛市看跌期权价差部位时将发生期权费净支出C、投资者在建立牛市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差D、投资者在建立牛市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差
考题
单选题下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是（）。A
看涨期权构成的牛市价差策略（Bull SpreaD）B
看涨期权构成的熊市价差策略（Bear SpreaD）C
看涨期权构成的蝶式价差策略（Butterfly SpreaD）D
看涨期权构成的比率价差策略（CallRatio SpreaD.）
考题
单选题买入1手5月份到期的执行价为1050的看跌期权，权利金为30，同时卖出1手5月份到期的执行价为1000的看跌期权，权利金为10，两个期权的标的相同。则该组合的最大盈利、最大亏损、组合类型分别为（）。A
20，-30，牛市价差策略B
20，-30，熊市价差套利C
30，-20，牛市价差策略D
30，-20，熊市价差策略
考题
问答题如何利用看跌期权构筑牛市价差策略和熊市策略？
热门标签
最新试卷
