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单选题
资本资产定价模型(CAPM)中,风险系数β通常用于测度投资组合的(  )。
A

系统风险

B

可分散风险

C

市场风险

D

信用风险


参考答案

参考解析
解析:
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考题 资本资产定价模型(CAPM) 的贝塔系数测度的是( )。A.利率风险B.通货膨胀风险C.非系统性风险D.系统性风险

考题 资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是( )。A.汇率风险B.操作风险C.利率风险D.系统性风险

考题 资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验,而套利定价理论模型APT理论则可以。( )

考题 比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义,以下说法中错误的是( )。A.资本资产定价模型( CAPM)的定义是抽象的B.资本资产定价模型( CAPM)的定义是具体的C.套利定价模型( APr)的定义是具体的D.套利定价模型(APT)定义的是抽象的

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考题 以下关于资本资产定价模型(CAPM)的叙述,错误的是()。A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C.当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合,所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D.资本资产定价模型主要应用于资产配置

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考题 比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义,以下说法中正确的是( )。A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的C.套利定价模型(APM)的定义是具体的D.套利定价模型(APM)的定义是抽象的

考题 以下投资业绩评估指标中,是建立在资本资产定价模型基础上的资产组合平均收益的是( )。A.夏普测度B.特雷纳测度C.詹森测度D.估价比率

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考题 关于套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较,下列说法正确的是()。 Ⅰ.套利定价理论增大了结论的实用性 Ⅱ.在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释 Ⅲ.套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期 Ⅳ.β系数只能解释风险的大小,并不能解释风险的来源 A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

考题 套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较,下列说法正确的是(  )。 Ⅰ.套利定价理论增大了结论的适用性 Ⅱ.在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释 Ⅲ.套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期 Ⅳ.在资本资产定价模型中,β系数只能解释风险的大小,并不能解释风险的来源 A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

考题 在证券组合投资理论中,使用的英文缩写CAPM是指( )。 A.单因素模型 B.均值方差模型 C.资本资产定价模型 D.多因素模型

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考题 讨论对于分散化的资产组合,套利定价理论APT比资本资产定价模型CAPM有哪些优越之处?

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