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单选题
对于某一给定的投资组合，期望收益率为9％，标准差为16％，β值为0.8。市场组合的期望收益率为12％，标准差为20％。无风险收益率为3％。则该投资组合的Jensen’s alpha值为（　　）。
A

-1.2%

B

-1.52%

C

0

D

1.2%

E

1.52%

参考答案

参考解析
解析：
Jensen’s alpha=αP=E（RP）-[RF+[E（RM）-RF]βP]
=9%-[3%+（12%-3%）×0.8]
=-1.2%
更多 “单选题对于某一给定的投资组合，期望收益率为9％，标准差为16％，β值为0.8。市场组合的期望收益率为12％，标准差为20％。无风险收益率为3％。则该投资组合的Jensen’s alpha值为（　　）。A -1.2%B -1.52%C 0D 1.2%E 1.52%” 相关考题
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