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期望收益率为12%的充分分散投资组合，无风险利率是4%，市场组合收益率是8%，标 准差是0.2,若是有效组合，则投资组合收益率标准差是（ ）
A.0.2
B.0.3
C.0.4
D.0.6
E.0.8
B.0.3
C.0.4
D.0.6
E.0.8
参考答案
参考解析
解析：充分分散化的投资组合，其标准差应该是只包含系统性风险。又根据SML可以 计算出该组合的收益率标准差、
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考题
某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场投资组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险价格和该股票的贝他系数分别为( )。A．4%；1.25B．5%；1.75C．4.25%；1.45D．5.25%；1.55
考题
某基金的平均收益率为15%，基准组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，市场组合的标准差是0.3，基金组合的标准差为0.2，其M2测度为( )。A．6.50%B．6%C．5.80%D．5%
考题
假设市场投资组合M的预期回报为12%,标准差为10%。无风险资产的收益率为5%,投资人可以此利率借贷投资。如果你借贷100%投资在市场投资组合M上,你的投资组合P的预期收益率是( )A．10%B．12%C．19%D．7%
考题
某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险价格和该股票的贝塔系数分别为()。A:5%;1.75
B:4%;1.25
C:4.25%;1.45
D:5.25%;1.55
考题
下列关于投资组合的说法中，错误的是()。A、有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
B、用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C、当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
D、当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
考题
资本市场线（CML)是在以期望收益率和标准差为坐标轴的图面上，表示风险资产的最优 组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数 的是（ ）。
Ⅰ.有效组合的期望收益率
Ⅱ.无风险证券收益率
Ⅲ.市场组合的标准差
Ⅳ.风险资产之间的协方差
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
(2017年)某股票的收益率为15％，收益率的标准差为25％，与市场投资组合收益率的相关系数是0．2，市场投资组合要求的收益率是14％，市场投资组合的标准差是4％，该股票的贝塔系数为（）。A.1．55
B.1．75
C.1．45
D.1．25
考题
某投资组合是有效的，其标准差为18％，市场组合的预期收益率为17％，标准差为20％，无风险收益率为5％。根据市场线方程，该投资组合的预期收益率为()。A.18．33％
B.12.93％
C.15．8％
D.19％
考题
无风险利率为5%，市场组合的预期收益率和标准差分别为12%和10%，在CML线上的某一投资组合的标准差为7%，则该组合的预期收益率为（）。A、6.4%B、9.9%C、5.49%D、15%
考题
单选题对于某一给定的投资组合，期望收益率为9％，标准差为16％，β值为0.8。市场组合的期望收益率为12％，标准差为20％。无风险收益率为3％。则该投资组合的Jensen’s alpha值为（ ）。A
-1.2%B
-1.52%C
0D
1.2%E
1.52%
考题
单选题无风险利率为5%，市场组合的预期收益率和标准差分别为12%和10%，在CML线上的某一投资组合的标准差为7%，则该组合的预期收益率为（）。A
6.4%B
9.9%C
5.49%D
15%
考题
单选题某投资组合是有效的，其标准差为18%，市场组合的预期收益率为17%，标准差为20%，无风险收益率为5%。根据市场线方程，该投资组合的预期收益率为（ ）。A
18.33%B
12.93%C
15.8%D
19%
考题
单选题某股票的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场投资组合的标准差是4%，该股票的贝塔系数为（）。A
1.25B
1.45C
1.75D
1.55
考题
单选题某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为（）。A
4%；1.25B
5%；1.75C
4.25%；1.45D
5.25%；1.55
考题
单选题某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为（ ）。A
2B
2.5C
1.5D
5
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