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多选题
下列关于看涨期权牛市价差策略多头正确的是（）。
A
当标的价格下跌时，牛市价差组合的内在价值下降
B
到期时，当标的价格涨过较高的执行价格时，牛市价差组合的价值将升至最大值
C
组合的价值随着时间流逝逐渐向到期日时的价值靠拢
D
在距离到期日较远时，当标的价格跌破较低的执行价格时，牛市价差组合的Delta值为0
参考答案
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解析：
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更多 “多选题下列关于看涨期权牛市价差策略多头正确的是（）。A当标的价格下跌时，牛市价差组合的内在价值下降B到期时，当标的价格涨过较高的执行价格时，牛市价差组合的价值将升至最大值C组合的价值随着时间流逝逐渐向到期日时的价值靠拢D在距离到期日较远时，当标的价格跌破较低的执行价格时，牛市价差组合的Delta值为0” 相关考题
考题
关于卖出看涨期权的目的，下列说法正确的是( )。A.为获取权利金收益而卖出看涨期权
B.为获取权利金价差收益而卖出看涨期权
C.为增加标的资产多头的利润而卖出看涨期权
D.为增加标的物空头的利润而卖出看涨期权
考题
下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是（）。A、看涨期权构成的牛市价差策略（Bull SpreaD）B、看涨期权构成的熊市价差策略（Bear SpreaD）C、看涨期权构成的蝶式价差策略（Butterfly SpreaD）D、看涨期权构成的比率价差策略（CallRatio SpreaD.）
考题
多选题执行价格1000的看涨期权价格2.80，执行价格1100的看涨期权价格1.80，执行价格1200的看涨期权价格0.6，投资者认为指数价格会在1100左右小幅震动，以下说法正确的是（）A多头蝶式组合在中心位置得到最大的损失，如果判断指数会在1100左右结算，此时宜做空头的蝶式组合获取最大的收益B多头蝶式组合在中心位置得到最大的收益，如果判断指数会在1100左右结算，投资者适合构建蝶式期权多头组合C投资者可构建蝶式期权多头组合实现无风险套利D蝶式组合的风险无限，投资者宜挑选1000/1100牛市价差组合做低风险的交易策略获取最大胜算
考题
单选题下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是（）。A
看涨期权构成的牛市价差策略（Bull SpreaD）B
看涨期权构成的熊市价差策略（Bear SpreaD）C
看涨期权构成的蝶式价差策略（Butterfly SpreaD）D
看涨期权构成的比率价差策略（CallRatio SpreaD.）
考题
多选题牛市看涨期权价差交易和牛市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。A投资者在建立牛市看涨期权价差部位时将发生期权费净支出B投资者在建立牛市看跌期权价差部位时将发生期权费净支出C投资者在建立牛市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差D投资者在建立牛市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差
考题
单选题下列各项投资策略中，正确的是（ ）。A
保护性看跌期权策略是购买1股股票同时出售该股票的1股看跌期权B
抛补性看涨期权策略是指购买1股股票同时卖出该股票的1股看涨期权C
多头对敲策略是指同时卖出1只股票的看涨期权和看跌期权D
空头对敲策略是指同时买入1只股票的看涨期权和看跌期权
考题
多选题下列关于看涨期权牛市价差策略多头正确的是（）。A当标的价格下跌时，牛市价差组合的内在价值下降B到期时，当标的价格涨过较高的执行价格时，牛市价差组合的价值将升至最大值C组合的价值随着时间流逝逐渐向到期日时的价值靠拢D在距离到期日较远时，当标的价格跌破较低的执行价格时，牛市价差组合的Delta值为0
考题
单选题下列关于牛市行情期权交易策略的说法中不正确的是（）。A
看涨股票，买入认购期权B
强烈看涨，合成期货多头C
温和看涨，垂直套利D
温和看涨，买入蝶式期权
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