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单选题
投资者经常需要根据市场环境的变化及投资预期，对股票组合的β值进行调整，以增加收益和控制风险。当预期股市上涨时，要（）组合的β值扩大收益；预期股市将下跌时，要（）组合的β值降低风险。
A
调高；调低
B
调低；调高
C
调高；调高
D
调低；调低
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考题
某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：(1)股票A的收益率期望值等于0．05、贝塔系数等于0．6；(2)股票B的收益率期望值等于0． 12，贝塔系数等于1．2；(3)股票C的收益率期望值等于0．08，贝塔系数等于0．8，据此决定在股票A上的投资比例为o．2、在股票B上的投资比例为o．5，在股票C上的投资比例为0．3，那么( )。A．在期望收益率-β系数平面上，该投资者的组合优于股票CB．该投资者的组合β系数等于0．96C．该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率D．该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收益率
考题
某企业拟以100万元进行股票投资，现有A和B两只股票可供选择,具体资料如下：经济情况 概率 A股票预期收益率 B股票预期收益率 繁荣 0.2 100% 80% 复苏 0.3 30% 20% 一般 0.4 10% 12.5% 衰退 0.1 -60% -20%要求：（1）分别计算A、B股票预期收益率的期望值、标准差和标准离差率，并比较其风险大小。（2）如果无风险报酬率为6%，风险价值系数为10%，请分别计算A、B股票的总投资收益率。（3）假设投资者将全部资金按照70%和30%的比例分别投资购买A、B股票构成投资组合，A、B股票预期收益率的相关系数为0.6，请计算组合的期望收益率和组合的标准差以及A、B股票预期收益率的协方差。（4）假设投资者将全部资金按照70%和30%的比例分别投资购买A、B股票构成投资组合，已知A、B股票的B系数分别为1.2和1.5，市场组合的收益率为12%，无风险收益率为4%。要求：计算组合的B系数和组合的必要收益率。
考题
套利组合要满足的条件有()。A.套利组合对任何因素的敏感度为零B.套利组合对任何因素的敏感度大于零C.套利组合的预期收益率应为零套利组合的预期收益率应为零套利组合的预期收益率应为零套利组合预期收益率应为零D.套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金E.套利组合的预期收益率应大于零
考题
投资者利用股指期货进行多头套期保值的情形是（ ）。A．当期货指数低估时B．计划在未来持有股票组合，担心股市上涨而使购买成本上升C．当期货指数高估时D．持有股票组合，担心股市下跌而影响收益
考题
(2017年)在（）情况下，投资者应选择高β系数的证券组合。A.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
B.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
C.预期市场行情上涨
D.预期市场行情下跌
考题
如果投资者（ ），可以考虑利用股指期货进行空头套保值。A.计划在未来持有股票组合，担心股市上涨
B.持有股票组合，预计股市上涨
C.计划在未来持有股票组合，预计股票下跌
D.持有股票组合，担心股市下跌
考题
某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：（1）股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6，（2）股票B的收益率期望值等于0.12，贝塔系数等于1.2，（3）股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8，据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例0.5，在股票C上的投资比例0.3，那么（ ）。
I在期望收益率-β系数平面上，该投资者的组合优于股票C
Ⅱ该投资者的组合β系数等于0.96
III该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率
IV该投资者的组合预期收益率小于股票C的预期收益率A.I、II、III
B.I、II、IV
C.II、III、IV
D.II、III
考题
甲投资者在证券市场上进行投资，其购入A股票和B股票组成投资组合，以下说法中，正确的有（ ）。
A. 此证券资产组合的预期收益率等于两种证券预期收益率的简单平均数
B. 如果A股票和B股票的相关系数为1，则它们收益率变化方向和变化幅度完全相同
C. 如果A股票和B股票的相关系数为0，则投资组合没有风险
D. 如果A股票和B股票的相关系数为－1，则可以完全分散风险，甲投资者不承担任何风险
E. 此组合的贝塔系数等于A股票和B股票的贝塔系数的加权平均数
考题
在（）的情况下，投资者可以考虑利用股指期货进行空头套期保值。A、投资者持有股票组合，预计股市上涨B、投资者计划在未来持有股票组合，担心股市上涨C、投资者持有股票组合，担心股市下跌D、投资者计划在未来持有股票组合，预计股市下跌
考题
投资者经常需要根据市场环境的变化及投资预期，对股票组合的β值进行调整，以增加收益和控制风险。当预期股市上涨时，要（）组合的β值扩大收益；预期股市将下跌时，要（）组合的β值降低风险。A、调高；调低B、调低；调高C、调高；调高D、调低；调低
考题
（）时，投资者可以考虑利用股指期货进行空头套期保值。A、投资者持有股票组合，担心股市下跌而影响收益B、投资者持有债券，担心债市下跌而影响收益C、投资者计划在未来持有股票组合，担心股市上升而影响收益D、投资者计划在未来卖出股票组合，担心股市下降而影响收益
考题
套利证券组合要满足的条件包括（）。A、不需要投资者增加任何投资、套利的预期收益率大于-1B、需要投资者增加投资、套利的预期收益率大于-1C、不需要投资者增加任何投资、套利的预期收益率多数情况下大于0D、不需要投资者增加任何投资、套利的预期收益率必须大于0
考题
单选题投资者利用股指期货进行多头套期保值的情形是（ ）。A
当期货指数低估时B
计划在未来持有股票组合，担心股市上涨而使购买成本上升C
当期货指数高估时D
持有股票组合，担心股市下跌而影响收益
考题
单选题关于资产收益之间的相关性对投资组合的影响，以下说法正确的是（ ）。A
影响投资组合的预期收益率，不影响投资组合的风险B
既不影响投资组合的预期收益率，也不影响投资组合的风险C
既影响投资组合的预期收益率，又影响投资组合的风险D
不影响投资组合的预期收益率，影响投资组合的风险
考题
单选题在（）的情况下，投资者可以考虑利用股指期货进行空头套期保值。A
投资者持有股票组合，预计股市上涨B
投资者计划在未来持有股票组合，担心股市上涨C
投资者持有股票组合，担心股市下跌D
投资者计划在未来持有股票组合，预计股市下跌
考题
多选题（）时，投资者可以考虑利用股指期货进行空头套期保值。A投资者持有股票组合，担心股市下跌而影响收益B投资者持有债券，担心债市下跌而影响收益C投资者计划在未来持有股票组合，担心股市上升而影响收益D投资者计划在未来卖出股票组合，担心股市下降而影响收益
考题
单选题如果投资者( )，可以考虑利用股指期货进行空头套保值。A
计划在未来持有股票组合，担心股市上涨B
持有股票组合，预计股市上涨C
计划在未来持有股票组合，预计股票下跌D
持有股票组合，担心股市下跌
考题
单选题下列关于相关系数对投资组合的预期收益率和风险的影响，说法正确的是（）。A
不影响投资组合的预期收益率，影响投资组合的风险B
既影响投资组合的预期收益率，也影响投资组合的风险C
既不影响投资组合的预期收益率，也不影响投资组合的风险D
影响投资组合的预期收益率，不影响投资组合的风险
考题
单选题某投资者打算购买A.B.C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：(1)股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6，(2)股票B的收益率期望值等于0.12，贝塔系数等于1.2，(3)股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8，据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例0. 5，在股票C上的投资比例0.3，那么()。
I 在期望收益率-β系数平面上，该投资者的组合优于股票C
Ⅱ 该投资者的组合β系数等于0 .96
III 该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率
IV 该投资者的组合预期收益率小于股票C的预期收益率A
B.C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：(1)股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6，(2)股票B的收益率期望值等于0.12，贝塔系数等于1.2，(3)股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8，据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例0. 5，在股票C上的投资比例0.3，那么()。
I 在期望收益率-β系数平面上，该投资者的组合优于股票C
Ⅱ 该投资者的组合β系数等于0 .96
III 该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率
IV 该投资者的组合预期收益率小于股票C的预期收益率
选项:
A.I、II、III
B.I、II、IV
C.II、III、IV
D.II、IIIB
C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：(1)股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6，(2)股票B的收益率期望值等于0.12，贝塔系数等于1.2，(3)股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8，据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例0. 5，在股票C上的投资比例0.3，那么()。
I 在期望收益率-β系数平面上，该投资者的组合优于股票C
Ⅱ 该投资者的组合β系数等于0 .96
III 该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率
IV 该投资者的组合预期收益率小于股票C的预期收益率
选项:
A.I、II、III
B.I、II、IVC
II、III、IVD
II、III
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