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单选题
假设信用担保凭证（CDO）里有A和B两个债券，从单个债券看，A债券的违约概率是0.23，B债券的违约概率为0.16。如果B债券违约，则A债券也违约，那么A债券和B债券都不违约的概率是（）。
A

0.0368

B

0.6468

C

0.77

D

0.84

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考题 通常采用( )来确定债券的违约风险大小。A.风险溢价B.信用溢价C.信用评级D.违约概率
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考题 （）指通过市场上类似资产的信用价差（CreditSpread）和违约概率推算违约损失率，其假设前提是市场能及时有效反映债券发行企业的信用风险变化，主要适用于已经在市场上发行并且可交易的大企业、政府、银行债券。A、市场价值B、市场供求C、市场风险D、资信评估
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考题 单选题如果公司债券的风险溢价增加，那么（）。A 公司债券的价格会上升；B 无违约风险债券的价格会下跌；C 公司债券和无违约风险债券之间的利差会增加；D 公司债券和无违约风险债券之间的利差会减少。
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考题 单选题通常采用（）来确定债券的违约风险大小。A 风险溢价B 信用溢价C 信用评级D 违约概率
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考题 单选题（）指通过市场上类似资产的信用价差（CreditSpread）和违约概率推算违约损失率，其假设前提是市场能及时有效反映债券发行企业的信用风险变化，主要适用于已经在市场上发行并且可交易的大企业、政府、银行债券。A 市场价值B 市场供求C 市场风险D 资信评估
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考题 单选题（ ）通过市场上类似资产的信用价差(CrediLSpread)和违约概率推算违约损失率，其假设前提是市场能及时有效反映债券发行企业的信用风险变化，主要适用于已经在市场上发行并且可交易的大企业、政府、银行债券。A 现金流法B 回收现金流法C 市场均衡法D 市场价值法
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