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一个由5等级均为B的债券组成的600万元的债券组合,违约概率为1%,违约后回收率为40%,则预期损失为( )万元。

A.3.6

B.36

C.2.4

D.24


参考答案

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考题 某商业银行的某笔债券组成的100万元的债券组合,违约概率为1%,违约后回收率为40%,则预期损失为( )万元。A.1.6B.0.6C.3D.16

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考题 一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合。违约概率为1%,违约后回收率为40%,则预期掼失为 ( )万元。A.3C6B.36C.2C4D.24

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考题 某1年期零息债券承诺的年收益率为16.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若1年期的无风险年收益率为 某1年期零息债券承诺的年收益率为16.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型得到该债券在1年内的违约概率为 ( )。A.0.05B.0.10C.0.15D.0.20

考题 假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2%和4%,且相互独立。如果在违约的情况下,A级债券回收率为60%,BBB级债券回收率为40%,那么该信用组合一年内预期信用损失为(  )元。A. 880000 B. 923000 C. 742000 D. 672000

考题 一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合,违约概率为1%,违约后回收率为40%,则预期损失为()万元。A.3.6 B.36 C.2.4 D.24

考题 假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成(见下表),则该资产组合一年期的预期损失为()万元。 A B 贷款金额 3000万元 2000万元 客户违约概率 1% 2% 贷款违约回收率 60% 40% A:28B:15C:36D:4

考题 —个由5等级均为B的债券组成的600万元的债券组合,违约概率为1%,违约后回 收率为40%,则预期损失为( )万元。 A. 3. 6 B. 36 C. 2. 4 D. 24