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某商业银行的某笔债券组成的100万元的债券组合,违约概率为1%,违约后回收率为40%,则预期损失为( )万元。
A.1.6
B.0.6
C.3
D.16
参考答案
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考题
假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2%和4%,且相互独立。如果在违约的情况下,A级债券回收率为60%,BBB级债券回收率为40%,那么该信用组合一年内预期信用损失为( )元。A. 880000
B. 923000
C. 742000
D. 672000
考题
—个由5等级均为B的债券组成的600万元的债券组合,违约概率为1%,违约后回 收率为40%,则预期损失为( )万元。
A. 3. 6 B. 36 C. 2. 4 D. 24
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