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题目内容
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单选题
如果rf=6%，E（rM）=14%，E（rP）=18%的资产组合的β值等于（ ）。
A
1.0
B
1.5
C
2.0
D
2.5
E
3.0
参考答案
参考解析
解析：
由E（rp）=rf＋βp[E（rM）－rf]得：18%=6%＋βp（14%－6%）。解得，βp=1.5。
由E（rp）=rf＋βp[E（rM）－rf]得：18%=6%＋βp（14%－6%）。解得，βp=1.5。
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考题
下列关于资本资产定价模型E(Ri)=Rf+β[E(RM)-Rf]的说法，正确的有（ ）。A．它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关B．如果β=0，那么E(Ri))= Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率C．如果β=1，那么E(Ri))=E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率D．证券市场线的斜率是无风险收益率E．证券市场线的截距是E(RM)-Rf
考题
由于资本市场线通过无风险资产F[点(0,rF)]及市场组合M[点（σM，E（rM）]，于是资本市场线的方程可以表示为：E(rM)=(tF+E(rM)-rF)/σM*σP=rF+β[E(rM)-rF]，则下列说法正确的是()。A:E（rM）表示资产组合M的期望收益率B:σP表示有效组合P的方差C:β表示风险溢价D:σP表示有效组合尸的标准差
考题
证券市场线可以表示为（ ）。
I、E（rp）=rF+[E（rM-rF）]βp
Ⅱ、E（rp）=rF+βp E（rM）-rFβp
Ⅲ、rp=αp+βprM+εp
IV、σ2p=β2pσ2M+σ2(ep)
A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
下列关于资本资产定价模型的说法中，正确的有（ ）。
A.KS＝Rf＋β×（Rm－Rf）
B.Rm──所有股票的平均收益率
C.（Rm－Rf）──该股票的风险溢价
D.β×（Rm－Rf）──市场风险溢价
E.β──投资组合的贝塔系数
考题
下列有关某特定投资组合β系数的表述正确的有（）。A、投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的价值比例B、当投资组合β系数为负数时，表示该组合的风险小于零C、在已知投资组合风险收益率Rp，市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上，可以得出特定投资组合的β系数=Rp／（Rm-Rf）D、作为整体的市场投资组合的β系数为1
考题
单选题证券市场线可以表示为（ ）。Ⅰ．E（rP）＝rF＋[E（rM）－rF]βPⅡ．E（rP）＝rF＋βPE（rM）－rFβPⅢ．rP＝αP＋βPrM＋εPⅣ．σP2＝βP2σM2＋εP2A
Ⅰ、ⅡB
Ⅲ、ⅣC
Ⅰ、Ⅱ、ⅢD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
考题
单选题证券市场线可以表示为()。
I、E（rp）=rF+[E（rM+rF）]βp
Ⅱ、E（rp）=rF+βpE（rM）-rFβp
Ⅲ、rp=αp+βprM+εp
IV、σ2p=β2pσ2M+σ2(ep)A
I、Ⅱ、ⅢB
I、ⅣC
Ⅱ、ⅢD
I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为（）A
在RM和Rf之间B
无风险利率RfC
（RM-Rf）D
市场预期收益率RM
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