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（请给出正确答案）
对于两项资产组成的投资组合，下列说法错误的是( )。
A．如果二者相关系数为-1，则可以最大程度地抵消非系统风险
B．若A和B的相关系数小于0，组合后的非系统风险会减少
C．若A和B的相关系数等于0，组合后的非系统风险不能减少
D．如果二者相关系数为1，组合收益率的标准差等于两种资产标准差的加权平均数
参考答案
更多 “ 对于两项资产组成的投资组合，下列说法错误的是( )。A．如果二者相关系数为-1，则可以最大程度地抵消非系统风险B．若A和B的相关系数小于0，组合后的非系统风险会减少C．若A和B的相关系数等于0，组合后的非系统风险不能减少D．如果二者相关系数为1，组合收益率的标准差等于两种资产标准差的加权平均数 ” 相关考题
考题
关于相关系数的说法正确的是（ ）。A．当相关系数＝1时，资产组合不能降低任何风险B．当相关系数＝-1时，资产组合可以最大限度地抵消风险C．当相关系数＝0时，表明两项资产的收益率之间不相关，资产组合不能抵消风险D．当相关系数＝1时，资产组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值
考题
对于两种资产构成的投资组合，有关相关系数的论述，下列说法正确的有（ ）。A．相关系数为-1时投资组合能够抵消全部风险B．相关系数在O+1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大C．相关系数在O-1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小D．相关系数为O时，不能分散任何风险
考题
下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中，正确的有（ ）。
A.当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险
B.当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险
C.当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险
D.两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小
E.当相关系数为1时，投资两项资产的组合可以降低风险
考题
下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中，正确的有（ ）。A、当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险
B、当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险
C、当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险
D、两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小
E、当相关系数为1时，投资两项资产的组合可以降低风险
考题
在投资比例相同的情况下，下面对相关系数的表述中正确的是（）（假设不考虑系统风险）。
I如果两项资产的相关系数为0，那么投资组合不能降低风险
II如果两项资产的相关系数为-1，那么投资组合没有任何风险
III如果两项资产的相关系数为1，那么不能抵消任何风险
IV两项资产的相关系数越大，投资组合风险分散效果也越大A.II、III、IV
B.II、III
C.III、IV
D.I、II、IV
考题
下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的有（ ）。
A.如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数
B.如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
C.如果相关系数为0，则表示不相关，但可以降低风险
D.只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
考题
下列关于两项资产构成的投资组合的表述中，正确的有（ ）。A.如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数
B.如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
C.如果相关系数为0，则表示不相关，但可以降低风险
D.只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
考题
下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的是（ ）。
A. 如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
B. 如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
C. 如果相关系数为0，投资组合也可以分散风险
D. 只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
考题
【单选题】对于两种资产构成的投资组合，有关相关系数的论述，下列说法错误的是（）。A．相关系数为-1时能够抵消全部非系统风险B．相关系数在0～+1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大C．相关系数在0～-1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小D．相关系数为0时，不能分散任何风险
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