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单选题
对（）资产而言，便利收益应为0。
A

石油

B

大豆

C

黄金

D

木材

参考答案

参考解析
解析： 暂无解析
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考题 对()资产而言,便利收益应为0。 A、石油B、大豆C、黄金D、木材
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考题 便利收益反映了市场对未来商品可获得性的期望,商品短缺的可能性越小,便利收益就越高。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 增长能力是一个相对的概念,即分析期的资产、销售收入和收益相对于上一会计期的资产、销售收入和收益而言。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 如果市场是有效的,那么两个不重叠时期的股票收益率的相关系数应为0。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 如果资产具有过强的流动性，对资产收益能力的影响是( )。A可提高资产的收益能力B会降低资产的收益能力C对资产的收益能力无影响D使资产的收益能力不稳定
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考题 对于无面额股票而言，( )，其每股价值上升。A．公司净资产减少B．公司净资产和预期未来收益均减少C．公司净资产和预期未来收益均增加D．公司预期未来收益减少
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考题 如果风险低的资产的预期收益率也低，风险高的资产的预期收益率也高，则对于风险中立者而言，不一定会选择预期收益率高的资产。（ ）
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考题 资本资产定价模型(CAPM)是希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔,以下表述正确的是（）A.贝塔值不能小于0 B.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度 C.塔值越大,预期收益率越低 D.市场组合的贝塔值为0
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考题 利用内部资金转移定价核算资金收益或成本时，对负债而言是收益，对资产而言是成本。
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考题 利用内部资金转移定价(FTP)核算资金收益或成本时，对负债而言是_________，对资产而言是_________。（　　）A.收益；成本 B.成本；收益 C.成本；成本 D.收益；收益
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考题 对元形资产进行评估时，（　　）0A.收益法是唯一的方法 B.收益法、市场法、成本法都可以用 C.只能采用收益法和市场法 D.只能采用收益法和成本法
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考题 下列关于无风险资产描述中，正确的是（）。A、无风险资产的收益率为零B、无风险资产就是对所有投资人来说都没有风险的资产C、无风险资产是相对而言的D、以上说法都不对
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考题 实际期望收益与正常期望收益之差，称为阿尔法α；证券分析师不断地将（）的证券融进资产组合，而将（）的证券剔除出去。A、α0、α0B、α0、α0C、α0、α0D、α0、α0
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考题 金融市场的出现和存在必须解决好（）。A、金融资产的创造和分配B、金融资产的流动性C、金融资产的收益性D、金融资产交易的便利
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考题 对于无面额股票而言，（）其每股价值上升。A、公司净资产减少B、公司净资产和预期未来收益均减少C、公司净资产和预期未来收益均增加D、公司预期未来收益减少
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考题 对企业而言，物业资产的价值体现在（）。A、对主营业务的贡献B、投资价值C、收益价值D、成本耗费的价值
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考题 债权人对企业资产的要求权是对（）A、总资产而言B、总资产净额而言C、自有资产而言D、净资产而言
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考题 利用内部资金转移定价（FTP）核算资金收益或成本时，对负债而言是（），对资产而言是（）。A、收益；成本B、成本；收益C、成本；成本D、收益；收益
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考题 判断题如果市场是有效的，那么两个不重叠时期的股票收益率的相关系数应为0。A 对B 错
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考题 单选题对企业而言，物业资产的价值体现在（）。A 对主营业务的贡献B 投资价值C 收益价值D 成本耗费的价值
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考题 单选题实际期望收益与正常期望收益之差，称为阿尔法α ；证券分析师不断地将（）的证券融进资产组合，而将（）的证券剔除出去。A α0、α0B α0、α0C α0、α0D α0、α0
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考题 单选题对于无面额股票而言，（）其每股价值上升。A 公司净资产减少B 公司净资产和预期未来收益均减少C 公司净资产和预期未来收益均增加D 公司预期未来收益减少
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考题 单选题资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小，关于贝塔，以下表述正确的是（ ）。A 贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度B 贝塔值越大，预期收益率越低C 市场组合的贝塔值为0D 贝塔值不能小于0
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考题 判断题一般而言，金融资产的风险性与收益性呈正向关系，与流动性呈反向关系。A 对B 错
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考题 单选题利用内部资金转移定价（FTP）核算资金收益或成本时，对负债而言是（），对资产而言是（）。A 收益；成本B 成本；收益C 成本；成本D 收益；收益
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考题 判断题利用内部资金转移定价核算资金收益或成本时，对负债而言是收益，对资产而言是成本。A 对B 错
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考题 单选题对（）资产而言，便利收益应为0。A 石油B 大豆C 黄金D 木材
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考题 单选题下列关于相对收益归因相关说法中，正确的是( )。Ⅰ.相对收益归因较绝对收益归因更为复杂Ⅱ.对于投资组合整体而言，资产配置效应应为所有投资子集的配置效应之和Ⅲ.Brinson模型即Brinson - Fachler模型Ⅳ.在一个持有期内，组合第i项投资子集的选择效应为该项子集在组合和基准的收益率之差乘以该项投资子集在投资组合中的权重A Ⅰ、Ⅱ、ⅢB Ⅰ、Ⅱ、ⅣC Ⅰ、Ⅲ、ⅣD Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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