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某公司现购买1年到期的欧元看涨期权，协定利率为1欧元＝1.6美元，1年后履行合约时会放弃行权的条件是（）
- A、当时即期汇率大于1欧元＝1.6元美元
- B、当时即期汇率等于1欧元＝1.6元美元
- C、当时即期汇率小于1欧元＝1.6元美元
- D、汇率不确定
参考答案
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考题
某公司6个月后将要支付100万欧元，则该公司可以运用的正确汇率风险管理方法有( )。A．买入远期欧元B．买入欧元期货C．作卖出远期欧元的掉期交易D．买进欧元看涨期权E．买进欧元看跌期权
考题
某公司拥有在芝加哥期权交易所交易的欧式看跌期权和看涨期权，两种期权具有相同的执行价格40美元和相同的到期日，期权将于1年后到期，目前看涨期权的价格为8美元，看跌期权的价格为2美元，年利率为10%。为了防止出现套利机会，则该公司股票的价格应为（ ）美元。A．42．36B．40．52C．38．96D．41．63
考题
即期汇率为 1.25 美元 =1 欧元， 3 个月期的美元年利率是 2%。考察一个 3 个月期执行价为 1.2 美元的欧元美式看涨期权， 若每份期权标的为 62500 欧元，该份期权价值至少应为 （）
A.0 美元
B.3125 美元 /1.02=3063.73 美元
C.0.05 美元 *62500=3125 美元
D.以上都不对
考题
即期汇率为1.25美元：1欧元，3个月期的美元年利率是2%。考察一个3个月期执行价为1.2美元的欧元美式看涨期权，若每份期权标的为62500欧元，该份期权价值至少应为( )。
A.o美元
B.3063. 73美元
C.3125美元
D.以上都不对
考题
国内某进口企业3个月后需要支付欧元货款，而企业自身的外汇储备主要为美元存款，假设企业预期欧元兑美元汇率升值，则该企业可以通过（ ）来进行套期保值。A.卖出欧元／美元看涨期权
B.买入欧元／美元看跌期权
C.买入欧元／美元看涨期权
D.买入欧元／美元期货
考题
某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每张欧元期货合约为12.5万欧元，2009年3月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432,购买50万欧元，同时卖出4张2009年6月到期的欧元期货合约，成交价格为EUR/USD=1.3450。2009年6月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120,出售50万欧元，2009年6月1日买入4张6月到期的欧元期货合约对冲平仓，成交价格为EUR/USD=1.2101。
（1）该投资者在现货市场（ ）万美元。A.损失6.75
B.获利6.75
C.损失6.56
D.获利6.56
考题
假设当前欧元兑美元的汇率是1：1．4528，投资者预计欧元兑美元汇率将下降。他可以向银行购买一个与外汇期权挂钩的结构性存款，即存入10000欧元，存期为6个月，并同时向银行买入一个同期限的美元看涨期权，执行价格为当前价格，则下列说法正确的有（ ）。A.投资者的成本即向银行购买期权的期权费
B.到期日银行拥有向投资者以每欧元兑1．4528美元的价格购买10000美元的权利
C.到期日银行拥有向投资者以每欧元兑1．4528美元的价格出售10000美元的权利
D.到期日投资者拥有向银行以每欧元兑1．4528美元的价格购买10000欧元的权利
E.到期日投资者拥有向银行以每欧元兑1．4528美元的价格出售10000欧元的权利
考题
欧元看跌期权的多头给予投资者以利率1.27美元/欧元在到期日后卖出31250欧元的权利，期权合约的价格是2美分/欧元。试描述当汇率跌到1.20美元/欧元时投资者的利润，并且计算使盈亏相抵的汇率是多少。
考题
在欧元／美元指数处于上升趋势的情况下，某企业希望回避欧元相对美元汇率的变化所带来的汇率风险，该企业可以进行（）。A、买入欧元／美元期货B、买入欧元／美元看涨期权C、买入欧元／美元看跌期权D、卖出欧元／美元看涨期权
考题
中国银行推出一份期权宝产品，该产品的期权费率为0.8%，协定汇率为美元兑日元为1：110，看涨美元，期限为2周，期权面值为5万美元。某投资者持有10万美元资金，打算购买该期权宝产品。假设有如下三种情况，请分别计算该投资者的收益为多少？ 1）到期日前该项期权费率上涨为1.6%，卖出该份期权 2）到期日，美元兑日元上涨为1：125；3）到期日美元兑日元下跌为1：110
考题
假定一美国企业的德国分公司将在9月份收到125万欧元的货款。为规避欧元贬值风险，购买了20张执行汇率为$0．900／￡的欧式欧元看跌期权，期权费为每欧元O．02l6美元。若合约到期日的现汇汇率为$0．850／￡，计算该公司的损益结果。
考题
某公司现购买1年到期的欧元看涨期权，协定利率为1欧元＝1.6美元，1年后履行合约时会放弃行权的条件是（）A、当时即期汇率大于1欧元＝1.6元美元B、当时即期汇率等于1欧元＝1.6元美元C、当时即期汇率小于1欧元＝1.6元美元D、汇率不确定
考题
某国际企业两周后有应收帐款100 000欧元，即期汇率1欧元=1.2美元。由于担心欧元贬值，该企业购买了100 000欧元的卖出期权，执行价格为1欧元=1.1650美元，交易期限两周，期权费率为0.8%，支付期权费100000×0.8%=800欧元（折合960美元）。两星期后，如果欧元贬值，即期汇率为1欧元=1.0850美元，企业是否应执行期权？为什么？如果两星期后即期汇率为1欧元=1.1700美元，企业是否应执行期权？为什么？
考题
问答题假定一美国企业的德国分公司将在9月份收到125万欧元的货款。为规避欧元贬值风险，购买了20张执行汇率为$0．900／￡的欧式欧元看跌期权，期权费为每欧元O．02l6美元。若合约到期日的现汇汇率为$0．850／￡，计算该公司的损益结果。
考题
问答题欧元看跌期权的多头给予投资者以利率1.27美元/欧元在到期日后卖出31250欧元的权利，期权合约的价格是2美分/欧元。试描述当汇率跌到1.20美元/欧元时投资者的利润，并且计算使盈亏相抵的汇率是多少。
考题
单选题某公司现购买1年到期的欧元看涨期权，协定利率为1欧元＝1.6美元，1年后履行合约时会放弃行权的条件是（）A
当时即期汇率大于1欧元＝1.6元美元B
当时即期汇率等于1欧元＝1.6元美元C
当时即期汇率小于1欧元＝1.6元美元D
汇率不确定
考题
多选题假设其他条件保持不变，下列关于1个月到期的欧元买权/EURCALL（以美元买欧元）的描述，正确的有（ ）。A如果欧元对美元的即期汇率下降，则该期权价值下降B如果欧元利率上升，则该期权价值下降C如果欧元对美元的即期汇率上升.则该期权价值下降D如果美元利率上升，则该期权价值下降E如果欧元对美元的隐含波动率上升，则该期权价值下降
考题
单选题王先生下半年要去欧洲旅游，需要购买欧元。他能承受的欧元兑美元的汇率范围是1.2500——1.3500，并且希望尽可能的节约成本，目前欧元兑美元的汇率是1.3000，以下哪种建议最适合王先生（）A
买入一个执行价格在1.3500的欧元看涨期权B
买入一个执行价格在1.3500的欧元看涨期权，再买入一个执行价格在1.2500的欧元看跌期权C
买入一个执行价格在1.3500的欧元看涨期权，再卖出一个执行价格在1.2500的欧元看跌期权D
以上方案都不合适
考题
多选题在欧元／美元指数处于上升趋势的情况下，某企业希望回避欧元相对美元汇率的变化所带来的汇率风险，该企业可以进行()。A买入欧元／美元期货B买入欧元／美元看涨期权C买入欧元／美元看跌期权D卖出欧元／美元看涨期权
考题
单选题某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每张欧元期货合约为12.5万欧元，2009年3月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432，购买50万欧元，同时卖出4张2009年6月到期的欧元期货合约，成交价格为EUR/USD=1.3450。2009年6月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，出售50万欧元，2009年6月1日买入4张6月到期的欧元期货合约对冲平仓，成交价格为EUR/USD=1.2101。该投资者在现货市场（ ）万美元。A
损失6.75B
获利6.75C
损失6.56D
获利6.56
考题
问答题某国际企业两周后有应收帐款100 000欧元，即期汇率1欧元=1.2美元。由于担心欧元贬值，该企业购买了100 000欧元的卖出期权，执行价格为1欧元=1.1650美元，交易期限两周，期权费率为0.8%，支付期权费100000×0.8%=800欧元（折合960美元）。两星期后，如果欧元贬值，即期汇率为1欧元=1.0850美元，企业是否应执行期权？为什么？如果两星期后即期汇率为1欧元=1.1700美元，企业是否应执行期权？为什么？
考题
单选题2016年3月，某企业以1.1069的汇率买入CME的9月欧元兑美元期货，同时买入相同规模的9月到期的欧元兑美元期货看跌期权，执行价格为1.1093，权利金为0.020美元/欧元。如果9月初，欧元兑美元期货价格上涨到1.2863，此时欧元兑美元期货看跌期权的权利金为0.001美元/欧元，企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（ ）美元/欧元。（不考虑交易成本）[2019年9月真题]A
0.3198B
0.3012C
0.1604D
0.1328
考题
单选题假设市场有欧元/美元的看涨和看跌期权（欧式），每份合约面值为100欧元，目前欧元/美元的即期汇率为1.10，3个月后到期的平值看跌期权价格为0.8美元，投资者购买10张该期权合约，若三个月后欧元兑美元为1.15，则以下说法正确的是（）A
投资者将选择行权，行权收益为50欧元B
投资者将不选择行权，亏损权利金8美元C
投资者将选择行权，行权收益为49.5美元D
以上均不正确
考题
多选题到6月份，若欧元升值，欧元兑美元即期汇率调整至1.2154，那么与不购买期权相比A企业到期损益为（ ）。A23100美元B22100美元C－21100美元D－11550美元
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