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假设某银行的预期资产收益率是2%，标准差是0.5%，资产总额是1000亿元，负债总额是935亿元，假定收益率服从正态分布，则该银行的风险系数和倒闭概率分别是（）。
- A、18，0.138%
- B、19，0.138%
- C、20，0.125%
- D、21，0.125%
参考答案
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考题
如果已知甲资产的风险大于乙资产的风险，则可以推出的结论是（ ）。A．甲资产的预期收益率大于乙资产的预期收益率B．甲资产的方差大于乙资产的方差C．甲资产的标准差大于乙资产的标准差D．甲资产的标准离差率大于乙资产的标准离差率
考题
已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率的是（ ）。A．0．5B．0．08C．0．2D．0．13
考题
假设你要构建国内资产 a 和外国资产 b 的投资组合，并希望一年后到期时组合的本币价值收益率波动最小。已知国内资产 a 的收益率年化波动率是 15%，预期收益率为 10%，外国资产 b 的收益率年化波动率是 20%，预期收益率为 8%，a 和 b 的收益率相关性是 0.5 ，当前 1 外币等于 1 本币，预计一年后的 1 外币的本币价值为 x，其波动独立于两项资产，且预期均值为 1.05 ，波动率为 10%。请问该投资组合应当如何构建？
考题
(2017年)假设资产1的预期收益率为9％，标准差为0．2，资产2的预期收益率为7％，标准差为0．12，两种资产的相关系数大于0但小于1。在不允许卖空的前提下，以资产1和资产2构建投资组合，这一投资组合的标准差不可能是（）。A.0
B.0．13
C.0．15
D.0．19
考题
资产1、资产2（E(r1)>E(r2)）这两个风险资产形成的可行投资组合集为一条曲线，若上述两个资产都无法卖空，则以下表述正确的是（ ）。A.可行投资组合集的预期收益率低于资产2的预期收益率
B.可行投资组合集的预期收益率高于资产1的预期收益率
C.可行投资组合集的预期收益率与资产1、2的预期收益率无关
D.可行投资组合集的预期收益率介于资产1与资产2之间
考题
(2015年)资产1、资产2[E（r1）>E（r2）]这两个风险资产形成的可行投资组合集为一条曲线，若上述两个资产都无法卖空，则以下表述中正确的是（）。A.可行投资组合集的预期收益率低于资产2的预期收益率
B.可行投资组合集的预期收益率介于资产1与资产2之间
C.可行投资组合集的预期收益率与资产1、资产2的预期收益率无关
D.可行投资组合集的预期收益率高于资产1的预期收益率
考题
假设资产1的预期收益率为5%，标准差为7%，资产2的预期收益率为8%，标准差为12%，两个资产的相关系数为1，假设按资产1占40%，资产2占60%的比例构建投资组合，则组合的预期收益率和标准差分别为（ ）。A.2.8%；4.4%
B.2.8%，10%
C.6.8%，4.4%
D.6.8%，10%
考题
某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0．5，资产2的标准差为19．50，则资产1的标准差为（ ）。A.1
B.10
C.20
D.无法计算
考题
假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0．15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（ ）。A.50％，50％
B.30％，70％
C.20％，80％
D.40％，60％?
考题
已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（ ）。A.0．5
B.0．O8
C.0．2
D.0．13
考题
假设A股票收益率的概率分布情况如下：
B股票的预期收益率为14%，标准差为16%，若A、B股票投资的价值比例为3∶2。
（1）计算A股票的预期收益率、方差和标准差；
（2）计算AB股票组合的预期收益率；
（3）如果两种股票的相关系数是0.5，计算该组合预期收益率的标准差；
（4）如果两种股票的相关系数是1，计算该组合预期收益率的标准差。
考题
假设A资产和B资产在不同经济状态下可能的收益率以及各种经济状态出现的概率如下表所示
A资产和B资产形成一个资产组合，A资产和B资产的投资比重各为50%。A、B资产收益率的相关系数为－1。 要求：
（1）计算资产组合的预期收益率；
（2）计算A资产和B资产收益率的标准差；
（3）计算资产组合的方差和标准差。
考题
如果已知甲资产的风险大于乙资产的风险，则可以推出的结论是（）。A、甲资产的预期收益率大于乙资产的预期收益率B、甲资产的方差大于乙资产的方差C、甲资产的标准差大于乙资产的标准差D、甲资产的标准离差率大于乙资产的标准离差率
考题
假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。A、50％，50％B、30％，70％C、20％，80％D、40％，60％
考题
多选题根据资本资产定价模型，下列几项资产中，一定不在资本市场线上的有（ ）。A资产C：预期收益率10%，收益率标准差13%B资产B：预期收益率17%，收益率标准差23%C资产A：预期收益率10%，收益率标准差12%D资产E：预期收益率15%，收益率标准差13%E资产D：预期收益率15%，收益率标准差23%
考题
单选题已知某资产收益率的标准差为0.5，市场组合收益率的标准差为0.4，该项资产的收益率与市场组合收益率的相关系数为0.2，则该项资产系统风险系数是()。A
0.16B
0.25C
0.8D
1.25
考题
单选题假设资产1的预期收益率为5%，标准差为7%，资产2的预期收益率为8%，标准差为12%，两个资产的相关系数为1，假设按资产1占40%，资产2占60%的比例构建投资组合，则组合的预期收益率和标准差分别为（ ）。A
2.8%；4.4%B
2.8%；10%C
6.8%；4.4%D
6.8%；10%
考题
单选题假设资产1的预期收益率为5%，标准差为7%；资产2的预期收益率为8%，标准差为12%；两种资产的相关系数为l；假设按资产1占40%，资产2占60%的比例构建投资组合，则组合的预期收益率和标准差分别为（）。A
2.8%；10%B
2.8%；4.4%C
6.8%；4.4%D
6.8%；10%
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