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影响夏普指数、特雷诺指数和詹森指数三大经典绩效衡量方法的因素包括（）。
A:基金组合的风险水平发生变化
B:CAFM模型的有效性
C:市场指数组合不同于真实的市场组合
D:不适当的市场组合基准
B:CAFM模型的有效性
C:市场指数组合不同于真实的市场组合
D:不适当的市场组合基准
参考答案
参考解析
解析：经典绩效衡量方法存在的问题：①CAPM的有效性问题；②SML误定可能引致的绩效衡量误差，以替代品作为市场组合进行绩效评价，绩效排名可能不同于真实市场组合下的排名；③基金组合的风险水平并非一成不变；④以单一市场组合为基准的衡量指标会使绩效评价有失偏颇。
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考题
关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是（ ）。A．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致B．特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度C．夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同D．詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
考题
下列说法正确的有()。A:当夏普指数为负值时，很难对基金进行评价B:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数中的无风险收益参数是必要收益率C:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数对基金的评价结果不一定一致D:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数与选择的样本期有关
考题
关于三个评估证券投资组合业绩指标，下列说法正确的是（ ）。
A.詹森指数和特雷诺指数以贝塔系数祚为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为 风险测试指标
B.詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值
C.詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础
D.在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效
考题
关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的有()。A:夏普指数与特雷诺指数衡量的都是单位风险的收益率，二者对风险的计量相同
B:夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
C:特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度
D:詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
考题
单选题三大经典风险调整绩效衡量方法包括( )。Ⅰ.特雷诺指数Ⅱ.夏普指数Ⅲ.绩效指数Ⅳ.詹森指数A
Ⅰ、Ⅱ、ⅢB
Ⅰ、Ⅱ、ⅣC
Ⅰ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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