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效用函数的常见形式为( )。(A为某投资者的风险厌恶系数,U为效用值)。
A.U=E(r)-1/2Aσ2
B.U=E(r)-1/2Aσ
C.U=E(r)-Aσ
D.U=E(r)+1/2Aσ2
B.U=E(r)-1/2Aσ
C.U=E(r)-Aσ
D.U=E(r)+1/2Aσ2
参考答案
参考解析
解析:效用函数的一个常见形式为:
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计算题:假定X和Y两种商品的效用函数为U=,要求:(1)若X=5,则在总效用为10单位的无差异曲线上,对应的Y应为多少?这一商品组合对应的边际替代率是多少?(2)计算上述效用函数对应的边际替代率。
考题
下列关于风险与效用的说法正确的有( )。A.风险态度一般分为三种,风险偏好、风险中性和风险厌恶B.风险偏好的效用函数是凸函数,其效用随货币报酬的增加而增加,增加率递增C.对于风险厌恶的投资者而言,在预期报酬相同时,选择风险最低的,其效用随货币报酬的增加而递减D.对于风险中性的投资者而言,所有证券的期望报酬率都是无风险利率
考题
假定投资者的效用函数为 U=E (r)-0.005Ao*2 ,给定以下投资组合: 投资组合 预期收益 % 标准差 % 1 12 30 2 15 50 3 21 16 4 24 21 如果投资者的风险厌恶系数 A=4 ,投资者会选择哪种投资?
A.1
B.2
C.3
D.4
考题
风险分析中利用效用函数来描绘人们的风险偏好,进而来对风险进行定价。人们常直观的应用风险的效用函数曲线来描述,常见的效用函数曲线有() A、线性函数B、下凸型曲线函数C、损失的最大可能值D、二次型曲线函数E、上凸型曲线函数
考题
风险厌恶者、风险偏好者、风险中立者的期望效用函数是什么样的?()A、风险厌恶:u(E(x))E(u(x))B、风险偏好:u(E(x))E(u(x))C、风险中立:u(E(x))=E(u(x))D、都是:u(E(x))=E(u(x))
考题
单选题在UED公司进行投资的预期收益是12.9%,标准差是18.6%。一个投资者的效用函数是:U=E(r)-0.5Aσ2。当风险厌恶系数A=1.5时,该投资者的效用水平及确定等价收益率分别为( )。A
0.1042,11.03%B
0.1023,10.31%C
0.1031,10.23%D
0.1031,10.31%E
0.1221,12.21%
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单选题已知决策者甲的效用函数为:u1(x)=-e-2x,决策者乙的效用函数为:u2(x)=1-ae-2x(a>0),假设甲乙有相同的财富并面临相同的风险X,假设乙要转移风险X所能接受的最大保费为4,则甲要转移风险X所能接受的最大保费是( )。A
1 B
2 C
3 D
4 E
5
考题
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单选题股票A的期望收益率是14%,标准差为25%,无风险利率是4%。一个投资者的效用函数: U=E(r)-0.005Aσ2。若该投资者在投资风险组合和无风险资产之间是没有差异的,则A=( )。A
310 B
320C
350 D
380 E
390
考题
单选题一种资产组合具有0.15的预期收益率和0.15的标准差,无风险利率是6%,投资者的效用函数为:U=E(r)-(A/2)σ2。A的值是多少时使得风险资产与无风险资产对于投资者来讲没有区别?()A
5B
6C
7D
8E
以上各项均不准确
考题
单选题考虑一资产组合,期望收益率为12%,标准差为18%。国库券的无风险收益率为7%。投资者的效用函数为:U=E(r)-0.5Aσ2,要使投资者与国库券相比更偏好风险资产组合,风险厌恶系数应满足A<( )。A
3.04B
3.05C
3.07 D
3.09 E
3.12
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判断题效用函数U(x)是一种相对度量尺度,0≤U(x)≤1,或者0≤U(x)≤10,以前者最为常见,其中x是收益值或货币值等,而且效用函数是x的减函数。A
对B
错
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