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对于看涨期权来说，期权价格随着股票价格的上涨而上涨，当股价足够高时期权价格可能会等于股票价格。()
参考答案
参考解析
解析：本题考核的知识点是“对看涨期权概念的理解”。本题说法不正确。
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考题
下列关于期权的说法中，不正确的是( )。A.如果其他因素不变，当股票价格上升时，看涨期权的价值下降B.看涨期权的执行价格越高，其价值越小C.对于欧式期权来说，较长的时间不一定能增加期权价值D.股价的波动率越大则看涨期权价值越高
考题
下列说法正确的是（ ）。 A．一般来说，红利支付对股票价格产生影响，股票价格会下跌 B．对看涨期权来说，标的股票红利越大，看涨期权的内涵价值越小，期权价格下跌幅度越大 C．分红的预期也会对股价产生影响，从而对股票期权价格产生影响 D．对看涨期权来说，在其他条件相同时，标的股票红利越大，看涨斯权的内涵价值越大，从而使期权价格下跌幅度越小
考题
下列关于看涨期权的价值说法中，正确的有（ ）。A.看涨期权的价值的上限是股价
B.如果期权已到期，股票价格为零，则期权价值零
C.只要期权未到期，其价格就高于内在价值
D.股价足够高时，期权价值逐渐接近股价
考题
甲公司股票当前每股市价40 元，6 个月以后股价有两种可能，上升25%或下降20%，市场上有两种以该股票为标的资产的期权：看涨期权和看跌期权，每份看涨期权可以买入1 股股票，每份看跌期权可以卖出1 股股票，两种期权执行价格均为45 元，到期时间均为6 个月，期权到期前，甲公司不派发现金股利，半年无风险报酬率为2%。
要求：
(2)假设市场上每份看涨期权价格为2.5 元，每份看跌期权价格1.5 元，投资者同时卖出一份看涨期权和一份看跌期权，计算确保该组合不亏损的股票价格区间，如果6 个月后的标的股票价格实际上涨20%，计算该组合的净损益。(注：计算股票价格区间和组合净损益时，均不考虑期权价格的货币时间价值)。
(2)利用风险中性原理，计算看涨期权的股价上行时到期日价值、上行概率及期权价值，利用看涨期
权—看跌期权平价原理，计算看跌期权的期权价值。
考题
下列关于美式看涨期权的说法，不正确的是（ ）。
A.当股价足够高时期权价值可能会等于股票价格
B.当股价为0时，期权的价值也为0
C.只要期权没有到期，期权的价格就会高于其内在价值
D.期权价值的下限为其内在价值
考题
下列有关期权价格影响因素中表述正确的有（）。
A.到期期限越长，期权价格越高
B.期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值增加
C.看涨期权价格的上限是股票价格，下限是内在价值
D. 股票价格足够高时，看涨期权价值线与最低价值线的上升部分逐步接近
考题
投资者预期股票价格上涨，可以通过（），构造牛市价差期权。
Ⅰ．购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权
Ⅱ．购买较高执行价格的看跌期权和出售较低执行价格的看跌期权
Ⅲ．购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权
Ⅳ．购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权A.Ⅱ．Ⅳ
B.Ⅱ．Ⅲ
C.Ⅰ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅲ
考题
无风险利率对期权价格的影响，下列说法正确的是（ ）。
Ⅰ.对看涨期权来说，利率上升，期权价格上涨
Ⅱ.对看涨期权来说，利率上升，期权价格下降
Ⅲ.对看跌期权来说，利率上升，期权价格上涨
Ⅳ.对看跌期权来说，利率上升，期权价格下降
A、Ⅱ.Ⅳ
B、Ⅰ.Ⅳ
C、Ⅰ.Ⅲ
D、Ⅱ.Ⅲ
考题
投资者预期股票价格上涨，可以通过()，构造牛市价差期权。
Ⅰ．购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权
Ⅱ．购买较高执行价格的看跌期衩和出售较低执行价格的看跌期权
Ⅲ．购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权
Ⅳ．购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权A.Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.1、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ
考题
单选题对于看涨期权来说，期权价格随着股票价格的上涨而上涨，当股价足够高时（）。A
期权价格可能会等于股票价格B
期权价格可能会超过股票价格C
期权价格不会超过股票价格D
期权价格会等于执行价格
考题
单选题以下关于欧式看涨期权的表述中，不正确的是( )。A
股票价格越高，期权价格越高B
执行价格越高，期权价格越低C
随着时间的延长，期权价格增加D
在除息日后，红利的发放引起股票价格降低，看涨期权价格降低
考题
单选题对于看涨期权来说，期权价格随着股票价格的上涨而上涨，当股价足够高时（）。A
期权价格可能会等于股票价格B
期权价格可能超过股票价格C
期权价格低于股票价格D
期权价格会等于执行价格
考题
多选题下列有关看涨期权价值表述正确的有（）。A看涨期权的价值上限是股价B只要尚未到期，期权的价格就会高于其价值的下限C股票价格为零时，期权的价值也为零D股价足够高时，期权价值线与最低价值线的上升部分逐步接近
考题
单选题无风险利率对期权价格的影响,下列说法正确的是()。
I对看涨期权来说，利率上升，期权价格上涨
Ⅱ对看涨期权来说，利率上升，期权价格下降
Ⅲ对看跌期权来说，利率上升，期权价格上涨
Ⅳ对看跌期权来说，利率上升，期权价格下降A
Ⅱ、IVB
I、IVC
Ⅰ、ⅢD
II、III
考题
单选题对于看涨期权来说，期权价格随着股票价格的上涨而上涨，当股价足够高时（ ）。A
期权价格可能会等于股票价格B
期权价格可能会超过股票价格C
期权价格低于股票价格D
期权价格会等于执行价格
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