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关于常用的VA.R结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（ ）。
A.历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
B.历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布
C.历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史
D.历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算
B.历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布
C.历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史
D.历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算
参考答案
参考解析
解析：利用历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可利用组合中投资工具收益的历史数据求得。
更多 “关于常用的VA.R结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（ ）。A.历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程 B.历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布 C.历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史 D.历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算” 相关考题
考题
以下说法正确的是（ ）。
Ⅰ参数法又称方差—协方差法
Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值
Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
关于常用的VAR结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（）。
A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布
C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史
D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算
考题
计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）。A、历史模拟法和方差-协方差法B、蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法C、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法D、方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
考题
下列关于常用的VAR估算方法一参数法的说法中，正确的是（）。A、参数法又称为方差一协方差法，该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设B、参数法又称为方差一协方差法，该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算，模拟出来未来的风险因于收益变化C、参数法又称为方差一协方差法、该方法无常在事先确定风险因子收益或概率分布D、参数法又称为蒙特卡洛模拟法
考题
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。A、历史模拟法假定历史可以在未来重复B、历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率C、历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系D、相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易E、历史模拟法是全定价估值，准确性较高
考题
单选题关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是（ ）A
蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程B
蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法C
蒙特卡洛模拟法计算量超大D
蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
考题
单选题下列关于常用的VAR估算方法一参数法的说法中，正确的是（）。A
参数法又称为方差一协方差法，该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设B
参数法又称为方差一协方差法，该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算，模拟出来未来的风险因于收益变化C
参数法又称为方差一协方差法、该方法无常在事先确定风险因子收益或概率分布D
参数法又称为蒙特卡洛模拟法
考题
单选题关于风险价值计算方法，以下说法正确的是（ ）。Ⅰ.参数法以风险因子收益率服从某种概率分布为假设Ⅱ.历史模拟法需要在事先确定风险因子收益率概率分布Ⅲ.历史模拟法根据历史样本分布求出风险价值Ⅳ.蒙特卡洛模拟法需要事先知道风险因子的概率分布模型A
Ⅰ、ⅡB
Ⅰ、Ⅱ、ⅢC
Ⅰ、Ⅲ、ⅣD
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题下列关于VA.R的说法，错误的是（ ）。A
VA.R值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况B
VA.R值是对未来损失风险的事后预判C
VA.R的计算涉及置信水平与持有期D
计算VA.R值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法
考题
多选题下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。A历史模拟法假定历史可以在未来重复B历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率C历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系D相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易E历史模拟法是全定价估值，准确性较高
考题
单选题关于预期损失，以下表述正确的是（ ）A
预期损失是一个分位值B
预期损失的估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C
预期损失是指在给定时间区间和置信区间内,投资组合损失的期望值D
预期损失,又称在险价值、尾部损失、条件风险价值度
考题
单选题关于常用的VAR结算方法——历史模拟法，以下表述正确的是（ ）。A
历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程B
历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布C
历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得D
历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算
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