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基金P、Q、M和N相对于股市大盘的贝塔（β）值分别为-0.8，-0.3，0.6和1.3，若投资者预期股市将步入牛市，为获取更高收益率，则优势最大的是（ ）。
A.基金Q
B.基金N
C.基金P
D.基金M
B.基金N
C.基金P
D.基金M
参考答案
参考解析
解析：
更多 “基金P、Q、M和N相对于股市大盘的贝塔（β）值分别为-0.8，-0.3，0.6和1.3，若投资者预期股市将步入牛市，为获取更高收益率，则优势最大的是（ ）。A.基金Q B.基金N C.基金P D.基金M” 相关考题
考题
某投资者正在考察一只股票，并了解到当前股市大盘平均收益率为12%，同期国库券收益率为5%，已知该股票的β系数为1.5，则该只股票的期望收益率为( )。A．0.135B．0.14C．0.155D．16.5
考题
假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17．6%，贝塔值为1．2；基金B的平均收益率为17．5%，贝塔值为1．0；基金C的平均收益率为17．4%，贝塔值为0．8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（ ）。A.基金A+基金CB.基金BC.基金AD.基金C
考题
对于贝塔系数的理解错误的有()。A:贝塔系数用于衡量股票所面临的总体风险
B:贝塔系数的计算结果表明个股风险相对于大盘风险的大小。情况
C:在牛市中，应该选择贝塔系数较小的股票
D:若某个股的贝塔系数大于1，表明其风险大于市场平均风险
E:个股i的贝塔系数=COV(i,M)/D(M)
考题
某投资者正在考察一只股票，并了解到当前股市大盘平均收益率为12%，同期国库券收益率为5%，已知该股票的β系数为1.5，则该只股票的期望收益率为()。A:13.5%
B:14%
C:15.5%
D:16.5
考题
某投资者正在考察一只股票，并了解到当前股市大盘平均收益率为12%，同期国库券收益率为5%，已知该股票的卢系数为1.5，则该只股票的期望收益率为()。A:13.5%
B:14%
C:15.5%
D:16.5%
考题
某投资者购买了A、B、C、D四只基金产品，占总资金的投资比例分别为40%、30%、20%和10%，基金产品的预期收益率分别为15%、10%、5%和20%，则该投资者投资这四只基金产品构成的预期收益率是（ ）。A、10%
B、12%
C、12.5%
D、13.5%
考题
(2018年)投资组合A、B、C、D的贝塔系数分别为-0．5、-0．2、0．8、1．1，若投资者预期股市将步入牛市，为获取更高收益率，则组合（）更具有优势。A.B
B.D
C.A
D.C
考题
假定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17.6%,贝塔值为1.2；基金B的平均收益率为17.5%,贝塔值为1.0；基金C的平均收益率为17.4%,贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（）。A:基金A+基金CB:基金BC:基金AD:基金C
考题
某投资者打算购买A, B, C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据:（1）股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6；（2）股票B的收益率斯望值等于0.12，贝塔系数等于1.2；（3）股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8,据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例为0.5，在股票C上的投资比例为0.3，那么（ ）。
Ⅰ.在期望收益率-p系数平面上，该投资者的组合优于股票C
Ⅱ.该投资者的组合p系数等于0.96
Ⅲ.该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率
Ⅳ.该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收益率A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅰ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅲ.Ⅳ
考题
投资者经常需要根据市场环境的变化及投资预期，对股票组合的β值进行调整，以增加收益和控制风险。当预期股市上涨时，要（）组合的β值扩大收益；预期股市将下跌时，要（）组合的β值降低风险。A、调高；调低B、调低；调高C、调高；调高D、调低；调低
考题
按照CAPM模型，若市场组合的预期收益率为13%。无风险收益率为3%，证券A的预期收益率为14%，贝塔值为1.25，则（）A、证券A被高估B、证券A是公平定价C、证券A的阿尔法值是-1.5%D、证券A的阿尔法值是1.5%
考题
衡量市场上已有基金A和基金B，已知基金A的风险高于基金B，则关于两只基金的收益，以下说法错误的是（）。A、投资者投资基金A要求的风险报酬高于基金BB、若投资者投资基金A一年后实现的收益率为6%，则投资基金B一年后实现的收益率一定低于6%C、与基金B相比，基金A收益率的波动更大D、若基金A的预期收益率为6%，则基金B的预期收益率一定低于6%
考题
单选题某投资者正在考察一只股票，并了解到当前股市大盘平均收益率为12%，同期国库券收益率为5%，已知该股票的β系数为1.5，则该只股票的期望收益率为（ ）。A
13.5%B
14%C
15.5%D
16.5%
考题
单选题基金P、Q、M和N相对于股市大盘的贝塔(β)值分别为-0.8，-0.3，0.6和1.3，若投资者预期股市将步入牛市，为获取更高收益率，则优势最大的是（ ）。A
基金QB
基金NC
基金PD
基金M
考题
单选题投资者经常需要根据市场环境的变化及投资预期，对股票组合的β值进行调整，以增加收益和控制风险。当预期股市上涨时，要（）组合的β值扩大收益；预期股市将下跌时，要（）组合的β值降低风险。A
调高；调低B
调低；调高C
调高；调高D
调低；调低
考题
单选题按照CAPM模型，若市场组合的预期收益率为13%。无风险收益率为3%，证券A的预期收益率为14%，贝塔值为1.25，则（）A
证券A被高估B
证券A是公平定价C
证券A的阿尔法值是-1.5%D
证券A的阿尔法值是1.5%
考题
单选题投资组合A、B、C、D的贝塔系数分别为0.5、－0.2、0.8、1.1，若投资者预期股市将步入牛市，为获取更高收益率，则组合（ ）更具有优势。[2017年11月真题]A
AB
DC
BD
C
考题
单选题基金P、Q、M和N相对于股市大盘的贝塔(β)值分别为—0.8、—0.3、0.6和1.3，若投资者预期股市将步入牛市，为获取更高收益率，则哪个产品更具优势( )。A
基金MB
基金QC
基金ND
基金P
考题
填空题某投资者正在考察一只股票，并了解到当前股市大盘平均收益率为12％，同期国库券收益率为5％。已知该股票的贝塔系数为1.5，则该只股票的期望收益率为（）。
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