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下列关于布莱克一斯科尔斯模型的基本假定的说法正确的有()。
A:无风险利率r为变量
B:没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会
C:市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化
D:标的资产价格波动率为常数
E:假定标的资产价格遵从几何布朗运动
B:没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会
C:市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化
D:标的资产价格波动率为常数
E:假定标的资产价格遵从几何布朗运动
参考答案
参考解析
解析：布莱克一斯科尔斯模型在推导前作了如下假定：(1)无风险利率r为常数；(2)没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会；(3)标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利；(4)市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化；(5)标的资产价格波动率为常数；(6)假定标的资产价格遵从几何布朗运动。
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A.期权到期，持有者必须行权
B.美式期权只能在期权到期日执行
C.欧式期权可在期权有效期内任何时候执行
D.目前广泛采用的期权评估方法有布莱克一斯科尔斯模型和Lattice模型。
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